供应链金融信用管理论文提纲

论文题目：“互联网+”背景下供应链金融风险管理研究 ——以中拓钢铁网为例

摘要：在传统供应链金融中,中小企业依托核心企业提供信用支持获得商业银行贷款,可以在一定程度上解决其存在的融资难、融资成本高等问题。近年来,随着我国科学技术的不断进步,“互联网+”背景下新型供应链金融应运而生,参与主体与环节相对于传统模式愈加丰富,但相关研究多数停留在模式创新的理论阶段,系统性的风险量化、管理分析较少。本文在已有传统供应链金融研究基础上,对银企合作式B2B电子商务平台为主导的线上供应链金融业务模式的主要风险点进行识别并开展计量,最终提出风控体系优化建议。本文以拥有较为成熟的供应链金融融资业务的中拓钢铁网为例,对平台提供的电子仓单和电子订单两种融资服务进行解析,然后用流程图分析法识别各环节风险点,对其中的主要风险——信用风险和市场风险进行量化研究。评估信用风险时,本文结合已有文献内容及专家指导意见,在保留传统指标的基础上加入了平台交易信息指标,构成新型中小企业信用评价体系,计算指标权重时将常用的AHP专家赋权法与熵权法结合,降低了权重计算的主观过度依赖性。评估市场风险时,本文以热轧板为例,对其在上海交易所的期货日对数收益率进行GARCH模型拟合,使用优化的时间平方根法计算多种质押期下的VaR值,再利用VaR值得到具有动态预测性的质押率,对现有存货质押率设定模式进行了优化改进。新型指标体系的构建和综合权重的计算,能够为中拓钢铁网提供更优的融资决策参考;质押率的设定能够根据质押物品种及质押期长短进行调整,从而更好地规避质物价格风险。本文的研究过程也为其他B2B电商平台优化自身风控体系、提高融资效率、促进线上供应链金融健康发展和完善银企合作机制提供了思路。

关键词：供应链金融;B2B电商平台;信用风险;市场风险;风险管理

学科专业：应用统计

摘要

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第1章 引言

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究现状

1.4 研究内容、创新点与技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 创新点

1.4.3 技术路线

第2章 供应链金融业务模式发展与分析

2.1 供应链金融业务模式发展

2.1.1 传统供应链金融业务模式

2.1.2 电商平台供应链金融业务模式简介

2.2 银企合作式B2B电商平台供应链金融业务模式分析

2.2.1 电子仓单融资

2.2.2 电子订单融资

第3章 中拓钢铁网供应链金融业务模式分析及风险点识别

3.1 案例平台选择原因

3.2 中拓钢铁网基本介绍

3.3 中拓钢铁网电子仓单融资业务模式解析

3.4 中拓钢铁网电子订单融资业务模式解析

3.5 中拓钢铁网供应链金融业务模式风险点识别

3.6 本章小结

第4章 中拓钢铁网供应链金融信用风险评估

4.1 中拓钢铁网中小企业信用评价指标体系构建

4.1.1 评价指标体系构建原则

4.1.2 评价指标体系构建

4.2 评价指标权重计算方法

4.2.1 AHP专家赋权法

4.2.2 熵权法

4.2.3 AHP专家赋权法与熵权法结合

4.3 中拓钢铁网中小企业信用评价指标权重计算

4.3.1 AHP专家赋值计算权重

4.3.2 熵权法计算权重

4.3.3 综合权重计算

4.4 本章小结

第5章 中拓钢铁网供应链金融市场风险评估

5.1 样本数据选择及初步分析

5.2 热轧板日对数收益率的GARCH模型拟合

5.2.1 质押存货收益率计算

5.2.2 GARCH模型相关概述

5.2.3 热轧板日对数收益率GARCH模型计算

5.3 VaR计算方法及GARCH模型回测

5.3.1 VaR的定理

5.3.2 多期VaR计算方法

5.3.3 热轧板对数收益率GARCH模型回测

5.4 热轧板多期质押VaR及质押率计算

5.4.1 质押率概念及计算方法

5.4.2 多期VaR及质押率计算

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 不足之处

6.3 研究展望

参考文献

致谢