商业银行信贷文化分析论文提纲

论文题目：我国上市商业银行信贷业务操作风险管理研究

摘要：随着社会和经济的发展,商业银行发挥着日趋重要的作用,我国上市商业银行的资产规模占全国所有银行资产总规模的90%以上,信贷业务是我国国内上市商业银行最核心、最传统的业务。信贷业务操作风险虽然会受到外界因素的影响,但内在原因是最主要的。在信贷业务中,面临更加复杂的风险因素,相对于市场风险和信用风险,操作风险呈现上升趋势。进行我国上市商业银行信贷业务操作风险管理的研究,对于完善竞争机制、树立银行品’牌形象、保护民众及投资者利益,都起到至关重要的作用。本文以我国上市尚业银行为研究对象,搜集了上市商业银行信贷业务操作风险管理研究的国内外文献材料和研究成果,结合经济学、管理学的知识要点,阐述了信贷操作风险的理论基础,其中包括我国上市商业银行概况、信贷风险理论及信贷业务操作风险理论、信贷操作风险与市场风险和信用风险的关系等,用外部性理论、短期行为理论、“有限理性”、信息不对称原理对上市商业银行信贷操作风险进行经济学解释。本文通过选取上市商业银行信贷业务操作风险案例样本,对其风险状况进行总结和分析。在上市商业银行信贷业务操作风险识别部分,按照贷前调查不实、审批决策失误、越权发放贷款、信贷资金被挪用、贷后管理不到位、押品管理不到位、虚假资料骗贷、恶意逃废银行债务等八方面分析信贷业务操作风险来源,列举了风险点,建立起风险识别的指标体系,并以上市商业银行的具体案例来对风险来源和识别指标体系进行实证检验；按照上市商业银行所处的环境,对信贷业务操作风险管理进行PEST分析,提出政治、经济、文化、技术等各方面要素的影响。在上市商业银行信贷业务操作风险计量方面,本论文采用收入模型,选取了14家上市商业银行的数据,以直接反映信贷经营成果的净利息收入的波动率σ2为解释变量,选取影响盈利能力的因素、信用风险因素、市场风险因素、流动性风险因素等各方面指标为被解释变量,解释变量对被解释变量波动率的解释比例为拟合优度R2,不能被这几项解释变量影响的因素即为操作风险所解释的部分。通过回归分析输出结果,被解释变量利息净收入被解释变量解释的程度高达93.86%。又按照此分析模式,对上市国有银行、股份制银行、城市商业银行进行比较分析,得出的结果是三类银行的信贷业务操作风险都控制在一定的范围内,但股份制商业银行在信贷业务操作风险控制方面优于国有商业银行和城市商业银行。针对全文的分析,本文的主要几点建议是：加强风险管理文化建设、以人力资源管理促信贷操作风险控制、改革信贷经营管理模式。并将计量模型优化和变量选取方面进行深化研究。

关键词：上市商业银行;信贷业务;操作风险

学科专业：工商管理（专业学位）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究目的和意义

1.4 研究内容

1.5 研究方法

1.6 论文创新点

2 上市商业银行信贷业务操作风险管理的理论基础

2.1 操作风险及界定

2.1.1 风险的定义

2.1.2 操作风险的界定

2.1.3 操作风险的分类

2.1.4 操作风险的特征

2.1.5 信贷业务操作风险与信用风险、市场风险的关系

2.2 信贷业务操作风险的识别的基本理论

2.2.1 信贷业务操作风险识别过程

2.2.2 信贷业务操作风险识别的典型方法

2.3 商业银行操作风险的经济学解释

2.3.1 制度经济学的外部性理论

2.3.2 短期行为理论

2.3.3 “有限理性”理论

2.3.4 信息经济学的信息不对称原理和道德风险

3 我国上市商业银行信贷业务操作风险管理状况

3.1 我国上市商业银行的概况

3.2 我国上市商业银行信贷业务操作风险现状

3.2.1 风险事件分类

3.2.2 发生频率高涉及金额大

3.2.3 按区域分类现状

3.2.4 按职别分类现状

3.2.5 信贷业务操作风险多发生在基层分支机构

3.2.6 贷款各环节操作风险现状

4 我国上市商业银行信贷业务操作风险识别

4.1 前提条件

4.2 上市商业银行信贷业务操作风险来源

4.2.1 基于“事件详细目录法”的上市商业银行信贷业务操作风险来源分析

4.2.2 上市商业银行信贷业务操作风险来源的因果分析

4.2.3 基于内部分析法的上市商业银行信贷业务操作风险来源指标体系

4.3 上市商业银行信贷业务操作风险识别案例

4.3.1 案例背景

4.3.2 案例信贷风险识别分析

4.3.3 信贷风险识别和评价指标体系在案例应用

4.4 我国上市商业银行信贷业务操作风险识别的PEST分析

4.4.1 P——政治和制度因素

4.4.2 E——经济因素

4.4.3 S——社会因素

4.4.4 T——技术因素

5 我国上市商业银行信贷业务操作风险的风险评价

5.1 收入模型及相关理论简介

5.2 指标选取

5.3 样本的选取和描述性统计

5.4 计算过程及检验

5.5 上市国有银行、股份制银行、城市商业银行的信贷业务操作风险评价

5.6 结果分析

6 结论和建议

6.1 结论

6.2 建议

6.2.1 倡导新型商业信贷风险管理文化

6.2.2 以人力资源管理促操作风险控制

6.2.3 改革信贷经营管理模式

参考文献

致谢