商业银行信贷风险论文提纲

论文题目：美国商业银行信贷风险管理研究

摘要：商业银行信贷风险管理是风险管理体系中的一部分，并且是最为重要的一部分，是《巴塞尔资本协议I》、《巴塞尔资本协议II》重点约束的风险类别，更是商业银行经营管理的核心部分。 改革开放以来，我国商业银行取得了长足的发展，其在风险控制方面更是取得了前所未有的成绩。但是，在信贷风险管理方面，尚缺乏全面、完整的风险管理建设，风险定量分析不足，信贷风险的研究并没有将信贷内控评价机制考虑在内。这是我国商业银行目前亟待解决的问题。 美国商业银行发展有较长的历史积累，发展的成熟度、市场化很高，商业银行历史数据连续性强，风险定量分析被广泛运用，商业银行外围的监管制度性也很强。美国商业银行在风险控制方面的一些经验，值得我国学习和借鉴。当然，在本次金融风暴中所暴露出的一些问题和教训也值得我们吸取和反思。 本论文主要采用历史与逻辑相结合分析、定性与定量相结合分析、国际比较分析、数学模型分析以及统计分析等方法，部分章节进行了实证研究、文献研究。通过有目的、有步骤地分析，根据观察、记录、测定以及与此相伴随的现象的变化来确定条件与现象之间的因果关系的活动，主要目的在于说明各种自变量与某一个因变量的关系。 本文共由10章构成。各章主要内容如下： 第1章导论。主要从当前欧美金融危机日益发展现状开始探讨，商业银行经营风险形势严峻主要受金融危机影响，作为利润主要来源的信贷业务，其风险也愈发凸显，需要全面加强管理。本文选取了美国商业银行作为参照物进行研究，导论部分主要从问题的提出与选题意义，论文的框架及论文的主要创新点等五节论述。 第2章商业银行信贷风险管理概述。介绍商业银行信贷风险管理的一般原理、方法，界定和论述了基本概念、信贷风险管理的一般环节以及信贷风险管理框架，同时目前商业银行的普遍执行的《巴塞尔资本协议I》、《巴塞尔资本协议II》、《巴塞尔资本协议III》也做一概述。 第3章商业银行信贷风险管理理论综述。主要包括了资产——负债管理理论、全面风险管理理论、资产组合管理理论、风险经济资本理论以及《巴塞尔资本协议I》、《巴塞尔资本协议II》、《巴塞尔资本协议III》中的有关理论。 第4章美国商业银行信贷风险管理历史沿革与特点。主要分析了美国商业银行信贷风险管理发展历程和一般特点。 第5章美国商业银行信贷风险管理信用评级。本章从信用评级标准与原则（主要对客户如何分类，评级遵循的原则、特点等）、信用评级指标体系以及用案例说明美国商业银行信用评级的运用。 第6章研究美国商业银行信贷风险成因与风险识别。主要从影响信贷风险主要因素及形成风险内生性研究、各类信贷风险显性或逻辑特征（如美国商业银行对客户风险如财务、资金流动性、企业产品周期性等，再如金融产品风险表内外产品风险，又如市场风险及国别风险等）、风险识别的主要方法、风险识别的主要信用工具以及风险信用工具量化模型设计及运用等五个方面进行研究。 第7章美国商业银行信贷风险缓释方式。主要从美国商业银行的一般缓释方式、美国商业银行风险缓释偏好及抵押品（抵押品主要是指如何建立合格抵押品）以及以实例分析资产组合管理的缓释作用等三节来论述。 第8章美国商业银行信贷风险管理计量与评估。本章涉及到许多数学模型分析，对美国商业银行风险计量与评估研究，主要从违约率、违约损失率和违约风险资产的计量、风险加权资产与经济资本的确定与计量、各类风险评估与模型建立设计（如国别风险传统方法、古典信用评估法或z值模型、ZETA和多重差异模型；以LIGIT分析建立多重贝努利实验）。 第9章美国商业银行信贷风险内控机制。主要从内外部两个视角进行分析，包括美国商业银行信贷风险的内控框架内容、内控管理工具与目标以及内控制度与软性约束。 第10章美国商业银行信贷风险管理对我国的经验启示。启示主要从两个方面论述，一是对我国商业银行的启示，如加强信贷风险识别、信用工具运用、风险计量等方面的启示；二是强化信贷风险里内控机制，积极培育良好的信贷文化。

关键词：商业银行;信贷风险管理;美国;《巴塞尔协议》

学科专业：世界经济

论文摘要

Abstract

第1章 导论

1.1 选题背景与意义

1.1.1 选题的背景

1.1.2 选题的现实意义

1.1.3 选题的理论意义

1.2 国内外研究文献综述

1.2.1 国外研究文献综述

1.2.2 国内研究文献综述

1.3 研究内容与研究方法

1.3.1 各章主要内容

1.3.2 本文主要研究方法

1.4 文章的主要创新点与不足

第2章 商业银行信贷风险管理的一般分析

2.1 概念界定

2.1.1 风险

2.1.2 信贷风险

2.1.3 信贷风险管理

2.2 风险分类

2.2.1 信贷风险

2.2.2 市场风险

2.2.3 操作风险

2.2.4 流动性风险

2.2.5 法律风险

2.3 一般特点

2.3.1 客观存在性

2.3.2 复杂多样性

2.3.3 加速传染性

2.3.4 内外相关性

2.3.5 可控性

2.4 商业银行信贷风险管理的一般环节

2.4.1 风险评级

2.4.2 风险识别

2.4.3 风险缓释

2.4.4 风险计量

2.4.5 风险评价

2.5 商业银行信贷风险管理的基本框架

2.5.1 商业银行信贷风险管理的总体目标

2.5.2 商业银行信贷风险管理的基本原则

2.5.3 商业银行信贷风险管理的组织架构

2.5.4 商业银行信贷风险管理的一般流程

第3章 商业银行信贷风险管理理论综述

3.1 资产、负债及综合管理理论

3.1.1 资产管理理论

3.1.2 负债管理论

3.1.3 资产负债管理综合理论

3.2 风险资产管理

3.3 资产组合管理管理论

3.4 全面风险管理理论

3.5 风险经济资本理论

3.6 《巴塞尔资本协议》

3.6.1 《巴塞尔资本协议 I》简述及局限性

3.6.2 《巴塞尔资本协议 II》简述及局限性

3.6.3 《巴塞尔资本协议 III》简述及背景

3.6.4 《巴塞尔资本协议 III》实施与影响

第4章 美国商业银行信贷风险管理历史沿革与特点

4.1 美国商业银行信贷风险管理历史沿革

4.1.1 美国商业银行信贷风险管理的发展阶段

4.1.2 美国信贷风险管理内容变迁

4.2 美国商业银行信贷风险管理主要特点

4.2.1 多元化严格的监管与市场约束

4.2.2 稳健经营原则

4.2.3 完善的社会征信体系

4.2.4 成熟的风险管理文化

4.2.5 发达贷款二级市场和风险管理衍生工具市场

4.2.6 为风险管理提供配套服务的专业咨询机构及服务机构

4.2.7 领先的风险战略管理导向

4.2.8 全面风险管理(ERM)体制

第5章 美国商业银行信贷风险管理信用评级

5.1 信用评级的原则与标准

5.1.1 客户分类原则

5.1.2 信用评级标准

5.2 信用评级指标体系

5.2.1 定量指标

5.2.2 定性指标

5.3 信用评级方法

5.3.1 传统评级法

5.3.2 模型法

5.4 信用评级方法

5.4.1 传统评级法

5.4.2 模型法

第6章 美国商业银行信贷风险成因与风险识别

6.1 信贷风险成因与内生机制

6.1.1 信贷风险成因

6.1.2 信贷风险的基本要素

6.1.3 信贷风险内在机制

6.2 信贷风险主要特征

6.2.1 信贷风险的共性特征

6.2.2 信贷风险的个性特征

6.3 各类信贷风险特征描述

6.3.1 客户违约风险

6.3.2 表内外信贷产品风险

6.3.3 信贷市场风险

6.4 信贷风险识别与管理

6.4.1 信贷风险识别主要流程

6.4.2 部分信贷风险识别与管理

第7章 美国商业银行信贷风险管理缓释方式

7.1 美国商业银行信贷风险一般缓释方式

7.1.1 信用评级缓释

7.1.2 契约性

7.1.3 政府担保

7.2 抵押品偏好

7.2.1 流动性强抵押品（现金类/结构化/证券化等产品）

7.2.2 实物抵押品

7.3 资产组合管理

7.3.1 资产组合管理缓释原理

7.3.2 资产组合管理实证分析

第8章 美国商业银行信贷风险管理计量与评估

8.1 风险计量发展背景及现状

8.1.1 风险计量的发展历程

8.1.2 风险计量发展迅速原因

8.2 风险计量方法与种类

8.2.1 风险计量方法（定量分析法、模型法）

8.2.2 风险计量种类

8.3 《巴塞尔资本协议》下各类信贷风险的计量

8.3.1 违约率、违约损失率及违约风险资产的计量

8.3.2 风险加权资产与经济资本的计量

8.4 信贷风险的模型设计与建立（以国别风险和客户风险为例）

8.4.1 国别风险

8.4.2 客户信贷风险（以 LOGIT 分析建立多重贝努利实验）

第9章 美国商业银行信贷风险管理内控机制

9.1 美国商业银行内控机制的要素、内容及制度框架

9.1.1 美国商业银行内部控制的要素与内容

9.1.2 美国商业银行内控制度框架

9.2 美国商业银行信贷风险主要管理工具及内控目标

9.2.1 美国商业银行信贷风险的主要管理工具

9.2.2 美国商业银行信贷风险内部控制目标

9.3 美国商业银行信贷风险内控机制及软性约束

9.3.1 美国商业银行信贷风险的内控机制

9.3.2 信贷风险内控的软性约束——信贷文化

第10章 美国商业银行信贷风险管理对我国的经验启示

10.1 我国商业银行信贷风险管理的现状与主要问题

10.1.1 我国商业银行相关信贷风险管理的现状

10.1.2 我国商业银行信贷风险管理主要问题

10.2 美国商业银行信贷风险管理对我国商业银行的启示

10.2.1 加快推进以信用评级方式为基础的相关商业银行内部业务的信贷风险评价与计量

10.2.2 重视资产组合管理和资产证券化，提升风险缓释能力

10.2.3 强化信贷风险管理工作的内控机制，特别是积极设计好的信贷文化

结论

参考文献

致谢