银行金融监管论文提纲

论文题目：基于博弈论的商业银行金融创新监管策略研究

摘要：近年来,互联网的普遍使用促进了金融机构的互联网化,随着互联网金融的高速发展,金融创新已经成为商业银行等金融机构的必然选择。为能在激烈的竞争中脱颖而出,商业银行开展了许多基于互联网媒介的金融创新业务,这些创新业务可以看作是新型的网络平台业务,与传统的商业银行融资模式并不相同。从供给端来考虑,这些业务的发展对金融业产生了一定的影响,使之不断地呈现出新业态。由于这种创新在某种程度上存在着一定的风险,如果监管缺失,也会给金融行业带来巨大的危机。因此,本文基于博弈理论,从多方角度探讨商业银行的金融创新行为,以及对商业银行进行有效监管的理论进行深入研究,为监管机构建立合理的监管体制提供有力依据。首先,本文建立商业银行金融创新平台与金融监管机构的两方完全信息静态博弈模型,求出该博弈的混合策略纳什均衡解。结果表明严格监管成本越大,商业银行金融创新平台违规的概率越大,惩罚力度越大,违规概率越小。同时商业银行金融创新平台的社会收益等也会影响金融监管机构采取严格监管的概率。然后,本文进一步建立商业银行金融创新平台与金融监管机构的演化博弈模型,得出该模型有两个演化稳定解,并且当初始条件落在不同区间时,监管机构与商业银行金融创新平台会分别选择不同的策略。其次,本文构建金融监管机构、商业银行金融创新平台、用户消费群体的三方演化博弈模型,得出演化稳定解及其经济意义。结果表明:当商业银行金融创新平台采取合规策略时,如果用户的社会收益与投资收益之和恒小于用户选择使用平台所付出的风险成本,博弈存在一个演化稳定解。然后,本文针对兴业银行“掌柜钱包”做案例分析,对三方博弈模型做数值仿真模拟。通过对创新平台的业务模式、发展情况以及收益情况做详细分析,来对各个参数进行初始值的设定,进一步做数值仿真模拟。根据仿真结果,本文结合实际情况对商业银行金融创新平台、用户群体、监管机构三者之间如何协同发展做了具体分析。最后,总结发现商业银行金融创新平台、金融监管机构、用户群体三者的博弈本质上是一个演化博弈过程。由于金融监管机构对商业银行金融创新平台采取宽松监管的态度时,会使金融创新平台采取违规操作的概率大幅提升,并对用户群体是否继续选择使用该平台产生深远影响。因此,只有监管机构对商业银行金融创新平台进行合理监管,才能确保其既能合规运行,又能促进商业银行创新发展。监管部门应当考虑用户群体、金融创新平台它们各自的特点,采取有效监管措施,以此建立完善的金融监管体系,维护金融市场健康稳定发展。

关键词：商业银行金融创新;金融监管;演化博弈;数值仿真模拟;掌柜钱包

学科专业：统计学

摘要

abstract

1.绪论

1.1 研究背景、目的及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究综述

1.2.1 金融创新定义综述

1.2.2 商业银行金融创新发展综述

1.2.3 商业银行金融创新与金融监管

1.2.4 博弈论与金融创新监管

1.3 研究内容及方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 研究框架

1.4 论文的创新点

1.5 本章小结

2.商业银行金融创新与监管相关理论基础

2.1 商业银行金融创新理论

2.1.1 金融创新的定义与内涵

2.1.2 商业银行金融创新定义

2.2 金融监管理论

2.2.1 金融监管的定义

2.2.2 金融监管理论发展概况

2.3 博弈论

2.3.1 博弈论基本概念

2.3.2 二维演化博弈模型介绍

2.3.3 三方演化博弈

2.4 本章小节

3.商业银行金融创新平台与监管机构两方博弈模型

3.1 模型的假设

3.1.1 博弈的参与主体及策略选择假设

3.1.2 模型假设条件及参数设置

3.2 完全信息静态博弈模型

3.3 两方演化博弈模型

3.3.1 模型基本分析

3.3.2 演化过程及博弈结果分析

3.4 本章小结

4.三方演化博弈模型及数值仿真模拟分析

4.1 构建三方演化博弈模型

4.1.1 博弈参与主体的界定

4.1.2 博弈的策略选择及参数假设

4.1.3 模型的建立与求解

4.2 数值仿真模拟分析—以“掌柜钱包”为例

4.2.1 兴业银行“掌柜钱包”平台的基本情况分析

4.2.2 参数初始值设定

4.2.3 数值仿真模拟结果分析

4.2.4 参数的改变对博弈主体策略选择的影响

4.2.5 结合数值仿真模拟结果分析“掌柜钱包”

4.3 本章小结

5.研究结果与政策建议

5.1 主要研究结论

5.2 启示及政策建议

参考文献

致谢