案例分析法论文提纲

论文题目：证券公司股票质押式回购业务风险管理问题研究

摘要：股票质押回购业务发展迅速,相应的风险也逐步被人们发现,风险防范的重要性逐渐体现。国内外学者针对该业务存在的风险已做出一定的研究,但目前的研究更多的局限于理论层面,且较多从政策制定的角度出发,从证券公司的角度着手的研究很多都注重质押率的确定而较少从贷前风险管理着手,此外有部分学者采用案例分析的方式针对某一家证券公司遭遇的风险事件进行研究,这类研究有较强的针对性,但普适性可能存在欠缺。为了解决这些问题,本文决定选取A、B、C三家证券公司以及对应的A证券公司遭遇的首航节能违约事件、B公司对应的乐视网违约事件、C公司对应的摩登大道违约事件,对三个案件进行回顾分析,并提出一定的模式设计与策略意见。本文主要采用的研究方法是案例分析法,在选择案例时分别选取了A、B、C三家证券公司及其对应的违约事件,理由分别在于,选择理由分别在于,案件一是头部证券公司遭遇的、违约方积极配合的案件,案件二是违约方配合态度较差、影响最为严重、且遭遇最严罚单的案件,案件三是存在担保人的案件,三个案件都存在典型性。经过研究,本文认为证券公司在从事股票质押式回购业务时面临的风险主要在于:宏观经济波动带来的市场风险,微观上的上市公司经营风险、融入方流动性风险、信用风险与司法冻结风险。暴露的证券公司在股票质押回购业务风险管理上存在的问题有:风控体系不够完善,贷前风险识别与控制不够全面,贷后管理与监督存在不足,违约处置机制有缺陷以及内部监督存在瑕疵。根据以上的分析,本文提出的风险管理意见有:优化风险评估体系、改善业务风险管理流程、强化风险管理体系建设、以及推进风险管理数字化转型。本文的研究丰富了现有文献,也有助于丰富证券行业的风险管理理论,在为证券公司针对股票质押式回购业务的风险管理上提供了对策建议的同时也提供了一定的模式设计,对证券公司构建风险管理体系有所帮助。

关键词：股票质押回购;风险管理;层次分析法;案例分析

学科专业：金融学

摘要

abstract

一、绪论

(一)研究背景及意义

1、研究背景

2、研究意义

(二)研究现状及评述

1、国外研究现状

2、国内研究现状

3、文献评述

(三)研究内容

(四)研究方法与技术路线

1、研究方法

2、技术路线

(五)本文的创新

二、理论与现状分析

(一)风险管理理论

1、全面风险管理理论

2、系统管理理论

(二)证券公司股票质押回购业务分析

1、证券公司股票质押式回购业务的基本概念

2、证券公司股票质押式回购业务的特点

3、证券公司股票质押业务发展现状

(三)证券公司股票质押式回购业务风险管理策略与工具

1、证券公司股票质押回购业务风险管理策略

2、证券公司股票质押回购业务风险管理工具

三、证券公司股票质押回购业务典型案例

(一)案例讨论一——A证券公司股票质押回购业务

1、A证券公司基本情况

2、A证券公司股票质押业务风险管理体系

3、A证券公司股票质押业务风险违约案例:首航节能违约事件

(二)案例讨论二——B证券公司股票质押回购业务

1、B证券公司基本情况

2、B证券公司股票质押业务风险管理体系

3、B证券公司股票质押业务风险违约案例:乐视网违约事件

(三)案例讨论三——C证券公司股票质押回购业务

1、C证券公司基本情况

2、C证券公司股票质押业务风险管理体系

3、C证券公司股票质押业务风险违约案例:摩登大道违约事件

四、案例分析:证券公司股票质押业务面临的风险及暴露的问题

(一)证券公司股票质押业务面临的风险

1、宏观经济波动风险

2、上市公司经营风险

3、融入方流动性风险

4、信用风险

5、司法冻结风险

6、小结

(二)证券公司股票质押业务风险管理存在的问题

1、风控体系存在不足

2、贷前风险识别与控制不够全面

3、贷后管理与监督存在不足

4、违约处置机制效率不足

5、内部监督存在瑕疵

五、进一步优化证券公司股票质押式回购业务风险管理的建议

(一)优化风险评估体系

1、选择资信状况更好的证券

2、选择整体质押比例低的标的证券

(二)改善业务风险管理流程

1、确定更科学合理的质押率

2、规范尽职调查

3、优化贷后管理与监督

4、完善违约处置机制

(三)强化证券公司风险管理体系建设

1、优化内部监督控制环境

2、加强风险文化建设、培养风险管理意识

(四)推进风险管理数字化转型

六、总结

参考文献

致谢