银行利率市场化论文提纲

论文题目：基于利率市场化的商业银行利率风险管理研究

摘要：上世纪80年代以后,国家开始对金融行业推行改革,经过三十年的不断改革,利率市场化取得很大成功,并仍在不断推进中,利率市场化改革的目的是放手让金融行业参与到市场竞争中,通过市场这只无形的手,使资金分配更加合理有效,减少政府的硬性干预,激活金融市场活力,促使金融行业持久健康发展。对利率的改革是整个金融改革中的重要一环,是大势所趋,经过改革,商业银行当前自主定价的空间比较大。截止到2013年,国家放开对贷款利率的管理,对存款利率的管制也逐步放松,与此同时,改革过程中潜在的风险也逐渐暴露出来,市场的瞬息万变对银行冲击巨大,其他民营银行的大量建立也加大了商业银行的成本,利率风险逐渐变成商业银行的主要风险,这是因为利率市场化的改革导致利率波动频繁,预测难度更大,可见,利率风险管理对于商业银行来说越来越重要,如何防范和管理银行的利率风险成了未来银行的重点关注之处。本文研究的主要内容是基于利率自由的情况下,商业银行如何加强利率风险管理。首先简要阐述商业银行进行利率风险管理的理论依据。然后以日本和美国为代表,研究发达国家商业银行在利率市场化下对利率风险管控,从中得到启示,学习发达国家的经验,包括:利率市场化应循序渐进,强化利率风险意识,金融监管改革随之而行,不断对金融产品做出创新。紧接着分析了当前银行对利率风险管理的状况,归纳出其中的问题:我国现阶段尚未形成一个统一完善的金融市场;产权制度问题尚待完善;央行政策缺乏透明度;商业银行管理观念落后,风险防范意识薄弱;利率风险管理的机构设置不合理;人才缺乏。然后对利率由市场决定后,银行面临的利率风险做了计量分析,最终对银行怎样提高利率风险管控提出针对性建议,指出银行要及时预测其走势,提高风险意识,对资产定价机制进行完善,对管理机制进行创新,从而降低风险。本文的主要创新之处在于:本文选取了更具代表性的Shibor隔夜拆借利率,可以很好的体现利率市场化的特点和程度,本文选取了2012年3月到2017年7月的Shibor隔夜拆借利率来反映当下的利率市场化程度,分析我国利率风险管理的现状,更具时效性,应用定量分析的方法,结合定性分析,采用Eviews软件,收集Shibor隔夜拆借利率,构建GARCH模型,深入研究商业银行利率风险管理与利率市场化之间的关系,得出利率自由加大了利率风险,对银行管理利率风险带来困难。

关键词：商业银行;利率市场化;利率风险;风险管理

学科专业：金融学

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外文献综述

1.2.1 国外文献综述

1.2.2 国内文献综述

1.2.3 文献综述评论

1.3 研究的主要思路和方法

1.3.1 研究思路

1.3.2 研究方法

1.4 主要工作和创新

1.4.1 主要工作

1.4.2 主要创新

1.5 论文的基本结构

第2章 利率市场化下商业银行利率风险管理的理论透析

2.1 利率市场化的内涵

2.2 商业银行利率风险管理的内涵及目标

2.2.1 商业银行利率风险及利率风险管理的内涵

2.2.2 商业银行利率风险管理的目标

2.3 利率市场化下商业银行利率风险管理的理论基础

2.4 利率市场化与商业银行利率风险管理二者的关系

2.5 小结

第3章 利率市场化下国外商业银行利率风险管理的实践与启示

3.1 利率市场化下美国商业银行利率风险管理分析

3.1.1 美国商业银行利率市场化的背景

3.1.2 美国商业银行利率市场化的进程

3.1.3 美国商业银行在利率市场化的条件下的风险管理措施

3.2 利率市场化下日本商业银行利率风险管理分析

3.2.1 日本商业银行利率市场化的背景

3.2.2 日本商业银行对利率市场化的演进过程

3.2.3 日本的商业银行在市场化利率的条件下的利率风险管理改进

3.3 发达国家利率市场化进程对我国的启示

3.4 小结

第4章 利率市场化下我国商业银行利率风险管理现状与不足

4.1 我国利率市场化改革的进程

4.1.1 银行间同业拆借市场利率先行开放

4.1.2 对于债券市场利率进行松绑

4.1.3 金融机构存贷款利率市场化

4.2 利率市场化进程中我国商业银行利率风险特点

4.3 利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理现状

4.3.1 利率风险管理的流程

4.3.2 利率风险管理的组织结构

4.4 现阶段我国商业银行利率风险管理的不足

4.5 小结

第5章 利率市场化下我国商业银行利率风险管理的实证分析

5.1 VAR模型介绍

5.2 指标选择与数据来源

5.2.1 收益率序列基本统计特征分析

5.2.2 收益率序列检验分析

5.3 GARCH模型的建立及VAR的计算

5.3.1 GARCH模型的建立

5.3.2 基于GARCH(1,1)的VAR的计算

5.4 小结

第6章 基于利率市场化的我国商业银行利率风险管理的对策建议

6.1 加强信息披露,建立基于大数据的利率预测机制

6.2 运用金融衍生工具规避利率风险

6.3 商业银行应当加强自身的风险度量和防范能力

6.4 建立有效基准利率,高效发展中间业务

6.5 小结

总结和展望

总结

展望

参考文献

致谢