金融数学考试题

金融数学考试题（共9篇）

金融数学考试题 篇1

1.数学分析

邓东皋, 尹小玲编著 《数学分析简明教程》 高等教育出版社 2006方企勤编著，《数学分析》（第三册）上海科学技术出版社，2002

2.高等代数 蓝以中编著，《高等代数简明教程》(第2版)，北京大学出版社，2007，上册、下册第6、7章

3.初等概率论

何书元编著，《概率论》，北京大学出版社，2005，第一章至第六章

4.数理统计

陈家鼎等编著，《数理统计学讲义》，高等教育出版社，2006年5月第二版，第一至第四章、第七章

5.金融数学引论

金融数学考试题 篇2

(一) 金融资产的内容

金融资产主要包括现金、应收账款、应收票据、贷款、垫款、其他应收款、应收利息、债权投资、股权投资、基金投资、衍生金融资产等。

(二) 金融资产与非金融资产的区别

金融资产是《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的主要内容。该准则指出, 金融工具是指形成一个企业的金融资产, 并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。比如, 甲公司需要筹集资金5000万元, 可以发行债券来筹集。购入债券的一方, 取得了收取债券本金和利息的权利, 形成金融资产;发行债券一方负有到期支付本金和利息的义务, 形成金融负债。又如, 通过购销合同, 赊销一方取得了收取货款的权利, 形成金融资产 (应收账款) ;赊购一方负有支付货款的义务, 形成金融负债 (应付账款) 。因此, 简单地说, 金融资产就是合同权利, 金融负债就是合同义务。金融资产与非金融资产的区别就在于是否属于合同权利。应收账款、应收票据等债权属于合同权利, 属于金融资产;存货、固定资产、无形资产等, 与合同权利无关, 不属于金融资产。从现钞的来源来看, 由于金属货币在大宗交易中不方便交割, 可以将其存入钱庄, 钱庄出具收据 (银票) ;以后持票人可到钱庄兑换等额金属货币, 见票即付。这个“收据”慢慢演变成了由国家统一印制, 从而有了现钞。可见, 现钞就是一种见票即付的合同权利, 属于金融资产。

二、金融资产的初始分类与再分类

(一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

企业从证券市场上购入的股票、基金、债券, 如果是为了短期获利而购入, 应当归为本类。第一类金融资产在账务处理时记入“交易性金融资产”科目, 其特点是期末按公允价值计量, 而且将公允价值变动计入当期损益。如果企业购入大量股票、基金, 在股市行情暴涨时, 将给企业带来巨额盈利, 在股市暴跌时, 将使企业产生巨额亏损。因此, 将公允价值计入当期损益很可能使企业形象受损, 不利于企业的生产经营。为了回避这个缺陷, 许多大企业将购入的股票都归类为“可供出售金融资产”, 因为可供出售金融资产将公允价值变动计入资本公积, 规避了利润的巨额波动。例如, 2007年末, 万科股份将购入的4.8亿元股票全部归类为可供出售金融资产, 交易性金融资产为零;又如, 郑州宇通客车股份有限公司在2007年末在总资产79亿元中, 交易性金融资产为0.86亿元, 可供出售金融资产为25.46亿元, 可见将购入的股票绝大部分都归类为可供出售金融资产。

(二) 持有至到期投资

即到期日固定、回收金额固定或可确定, 且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。通常情况下, 企业持有的、在活跃市场上有公开报价的国债、企业债券、金融债券等, 可以划分为持有至到期投资。持有至到期投资作为一个重大事项, 一旦承诺, 就必须一直持有至到期;如果违背承诺, 将部分债券出售, 是要遭惩罚的, 即应将剩余的持有至到期投资全部重分类为可供出售金额资产。如果是有正当理由, 如发行债券的公司出现了财务困难等“独立事件”, 可以免于惩罚。

(三) 贷款和应收款项

此类金融资产是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。通常情况下, 一般企业因销售商品或提供劳务形成的应收款项、商业银行发放的贷款等, 由于在活跃的市场上没有报价, 回收金额固定或可确定, 从而可以划分为此类。除此之外, 企业购入的债券, 如果该债券没有上市, 就不能划分为交易性金融资产、可供出售金融资产和持有至到期投资, 应该作为“贷款和应收款项”类, 因为其符合在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的特征。

(四) 可供出售金融资产

该类金融资产包括二个内容: (1) 初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产; (2) 没有划分为第一类、第二类、第三类的金融资产, 可划分为可供出售金融资产。企业在初始确认时将金融资产分为上述四类后, 不得随意改变。企业会计准则明确规定:一是企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后, 不能重分类为其他类金融资产;其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。假如企业在股票行情好时, 将其归为第一类, 将公允价值变动计入当期损益, 使企业的利润大大增加;在股票行情不好时, 将其转入到可供出售金额资产, 股票的下跌就计入了资本公积。如果可以任意分类, 企业就能随意调节利润了。因此, 一旦归为第一类后, 不能再划分为其他类;其他类也不能划为第一类。二是持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等三类金融资产之间, 也不得随意重分类。如持有至到期投资如果没有正当理由重分类为可供出售金额资产后, 在随后的二个完整年度内, 不得将任何金融资产划为持有至到期投资。

三、金融资产的期末计量

(一) 以公允价值进行期末计量的金融资产

金融资产分为四类后, 应将第一类和第四类结合在一起学习, 因为它们期末都按“公允价值”计量, 其中第一类将公允价值变动计入当期损益, 第四类将公允价值变动计入资本公积。现将交易性金融资产和可供出售金融资产的初始计量、后续计量和处置的会计处理归纳如表1:

(二) 以摊余成本进行期末计量的金融资产

金融资产分为四

类后, 应将第二类和第三类结合在一起学习, 因为它们期末都按"摊余成本"计量。按摊余成本计量最主要的是期末计算利息, 包括应收利息和利息收入。计算公式如下: (1) 应收利息=面值×票面利率×期限; (2) 利息收入=金融资产摊余成本×实际利率×期限。以下举例说明这二个利息的计算。

[例1]持有至到期投资按摊余成本计量。甲股份有限公司2008年1月1日购入丁公司于同日发行的三年期债券, 作为持有至到期投资。该债券票面金额为100万元, 票面利率为10%, 甲公司实际支付106万元。该债券每年付息一次, 最后一年还本金并付最后一次利息。对该金融资产甲公司会计处理如下 (单位:万元) :

(1) 2008年1月1日购入时

(2) 2008年12月31日计算利息

(1) 应收利息=票面金额100万元×票面利率10%×期限1年=10 (万元) , (2) 利息收入=持有至到期投资摊余成本×实际利率×期限

金融资产的摊余成本, 是指该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果:扣除已收回的本金;加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额;扣除已发生的减值损失。2008年初持有至到期投资的摊余成本为106万元。实际利率, 是指将金融资产在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量, 折现为该金融资产当前账面价值所使用的利率。实际利率可以采用插值法求得:该债券未来现金流现值=金融资产当期账面价值, 即:10÷ (1+r) +10÷ (1+r) 2+110÷ (1+r) 3=106, 当r=8%时:10÷ (1+8%) +10÷ (1+8%) 2+110÷ (1+8%) 3=9.2593+8.5734+87.3215=105.1542, 当r=7%时:10÷ (1+7%) +10÷ (1+7%) 2+110÷ (1+7%) 3=9.3458+8.7344+89.7928=107.873。

根据上述资料, 列出比例式如下: (r-8%) ÷ (7%-8%) = (106-105.1542) ÷ (107.873-105.1542) , r= (106-105.1542) ÷ (107.873-105.1542) × (7%-8%) +8%=0.8458÷2.7188× (-1%) +8%=0.3111× (-1%) +8%=8%-0.3111%=7.6889%。在求得实际利率后, 按照利息收入的计算公式, 可以计算出各年利息收入, 见表2:

2008年12月31日, 账务处理如下:

(3) 2009年12月31日

(4) 2010年12月31日

四、可供出售金融资产与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计提减值的区别及原因

(一) 企业会计准则规定

企业应当在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产发生减值的, 应当确认减值损失, 计提减值准备。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不计提减值的原因

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产将公允价值变动直接计入了当期损益;而可供出售金融资产价格波动有正常和不正常之分。如果购入的股票的公允价值变动属于市场的正常波动所致, 企业应将该公允价值变动计入资本公积;如果是发行股票的公司发生了重大的财务危机等导致股票价格暴跌, 使股票持有者发生了巨大损失, 该损失就不应"藏"在资本公积中, 而应该通过计提减值反映在利润表中报告给会计报表使用者。因此, 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中规定, 可供出售金融资产发生减值时, 即使该金融资产没有终止确认, 原直接计入所有者权益中的因公允价值下降形成的累计损失, 应当予以转出, 计入当期损益。该转出的累计损失, 等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。以下举例说明:

[例2]甲股份有限公司2008年1月10日购入A公司股票1000万元作为可供出售金融资产, 则购入时账务处理如下 (单位:万元) :

2008年6月30日, 该股票, 公允价值下降为900万元, 则:

2008年12月31日, A公司由于金融危机的影响, 发生了严重的财务危机, 已申请破产保护, 使该股票暴跌到200万元, 累计损失800万元, 而且在相当长的时期内不可能回升。甲公司应该通过计提减值将累计损失列报在利润表中:

金融数学考试题 篇3

关键词： 金融数学专业 数学分析课程 教学改革

1.数学分析在金融数学专业中的作用

金融数学专业是基于应用数学专业的一个新的专业方向，金融数学是数学与金融共同衍生的一门新学科，一般隶属于数学学院，但是所学内容并不是纯数学，入学第一年课程与应用数学专业大体相同，如《数学分析》、《高等代数》、《空间解析几何》等，大二以后的课程就与应用数学专业的其他科目有所不同，会更多地涉及经济类科目。总的来说，金融数学不是纯数学，没有研究像《近世代数》、《复变函数》、《实变函数》、《泛函分析》等比较高深的纯数学，而数学分析中体现的分析思想、逻辑推理方法、处理问题的技巧和数学思维，在后续经济金融课程（如西方经济学、金融数学、计量经济学等）中起着奠基性作用。

金融数学专业中，数学分析课程具有核心基础和工具性作用。鉴于金融数学专业不同于数学与应用数学专业，数学分析课程教学需要在课程内容、教学方法和教学理念上有所改革，以便更好地培养金融数学专业人才。

2.数学分析教学现状与存在的问题

（1）教学内容与高中数学脱节。

由于大学数学课程改革没有与高中数学同步，使数学分析与高中数学内容之间出现交叉与裂痕，比如：导数内容在高中数学中涉及，但数学分析中仍有详细介绍；三角函数的和差化积公式及反三角函数的定义等，高中数学中没有涉及，但数学分析中常常用到这些内容，严重影响数学分析教学效果。因此，做好数学分析与高中数学内容衔接，是数学分析教学的重要环节，帮助学生顺利完成从高中数学到数学分析知识的过渡。

（2）学生对数学分析没有兴趣。

高等院校，大多数学生对数学分析有着畏难情绪，尤其对于财经类院校同学来说，对数学分析课程的兴趣不高。大多数学生更愿意依赖老师讲解，而不愿自己动手。学生的基础较弱，接受能力有限，听不懂慢慢就演变为失去兴趣。

（3）课堂教学方法单一。

由于数学分析讲授内容较多，课时往往较紧张，课堂教学普遍采用以教师为中心的“灌输式”教学模式，基本上都是教师讲解概念定理，然后讲解例题，而学生只是被动接受，缺乏课堂参与和主动探究，更缺少师生相互交流，教师很难通过课堂了解学生的掌握程度。

3.金融数学专业数学分析教学方式的改进探讨

数学分析课程作为后续学习金融数学专业的基础和工具，将数学分析与金融数学专业课程高度融合，提高数学分析能力对金融数学专业本科生起到理论基础作用，真正实现数学与金融的结合。

（1）渗透数学思想，提高学生的数学素养。

数学分析课程教授数学知识是第二位的，重要的是传授数学精神、思想和方法。数学分析教学中，注重数学思想和方法讲解，除了把概念和定理讲清楚外，更重要的是让学生建立数学观念，学会独立思考，对培养学生数学素养、创造性思维很有帮助。学习数学分析不仅要关注细节，更要纵观全局，梳理前后脉络，更有助于加深对内容的理解。教师在讲解概念定理的过程中，通过旁敲侧击和适当点拨，让学生独立思考，不仅培养学生的创造性思维，还提高学生数学分析兴趣。

（2）针对教材，举一反三。

教材是教学的根本，为教学提供基本框架和素材，但是不能局限于教材。学生既讨厌照本宣科，又害怕远离课本，教师应该根据教材内容进行再创作，精选和加工出便于课堂讲授和学生掌握的教学内容及思路。对于金融数学专业学生来说，教师应该结合金融数学，针对教学内容结合金融案例，让学生充分体会数学分析在金融数学中的重要作用，同时激发学生学习数学分析的兴趣。

（3）改变教学方法，提高学生的自主学习能力。

采用多样化教学形式激发学生对数学的兴趣，将多媒体教学融于板书教学中，利用计算机的现场演示，通过计算机软件编程制作较为复杂的函数图形，使学生对所学内容有直观感受，这是板书无法达到的境界。传统教学中，学生处于被动接受知识的位置，不利于自主思考问题，因此可以在教学过程中鼓励学生走上讲台讲解，同学们一起谈论，最后教师进行点评和总结。既加深学生对知识的理解，又提高学生的自信心和课堂参与度。

4.结语

金融数学专业数学分析课程改革是金融数学专业不断发展的同时必须做的工作。金融数学专业的基础课程改革对教师教学内容、教学方法等各方面都提出更高的要求，需要教师不断提高自身素养以适应改革创新，为我国高等教育工作作出自己的贡献。

参考文献：

[1]但炜.财经类院校数学分析教学的思考.高教学刊，2016：116-117.

[2]梁勇.经济类专业数学分析的教学现状与改革.科技创新导报，（14）2014，107.

[3]何光.金融数学专业数学分析课程教学探索与实践.科教文汇旬刊，2011：91-92.

[4]王娟，张红霞，石琳.案例教学法在金融数学专业数学分析教学中的应用.高师理科学刊，2013：90-92.

金融数学考试题 篇4

衍生产品考试试题

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.在评估证券的投资价值时，下列说法不正确的是__。

A．证券的投资价值受多方面因素的影响，并随着这些因素的变化而发生相应的变化 B．债券的投资价值受市场利率水平的影响，并随着市场利率的变化而变化 C．影响股票投资价值的因素包括宏观经济、行业形势和公司经营管理等

D．投资者在决定投资某种证券前，首先应该认真评估该证券的投资价值。当证券处于投资价值区域时，投资该证券必然获得丰厚回报

2.从根本上决定股票价格长期变动趋势的是__。A．财政政策 B．景气变动 C．货币政策 D．心理因素

3.记名证券交易后，证券从出让人账户转移到受让人账户，从而完成证券登记变更的过程称为__。

A．交易性过户 B．证券账户转让 C．集中交易过户

D．集中证券账户变更

4.外资股国际推介的对象主要是（）。A．政府机构 B．机构投资者 C．证券公司 D．个人投资者

5.在股指期货中，由于__，从制度上保证了现货价与期货价最终一致。A．实行现金交割且以现货指数为交割结算指数 B．实行现金交割且以期货指数为交割结算指数 C．实行现货交割且以现货指数为交割结算指数 D．实现现货交割且以期货指数为交割结算指数

6.证券公司开展经纪业务，应当置备统一制定的__，供委托人使用。A．买卖成交报告单 B．交割单

C．指定交易协议书 D．证券买卖委托书

7.下列可以担任上市公司独立董事的人员是（）。A．董事长妻子

B．持有上市公司已发行股份的3%的股东 C．相关专家

D．持有上市公司已发行股份的15%的股东单位

8.我国证券投资基金的年托管费率为__。A．基金资产净值的0.25% B．基金资产总额的0.125% C．基金年收益率的0.25% D．基金税前利润率的0.125%

9.以下属于资产配置的基本方法是（）。A．风险控制法 B．情景综合分析法 C．横截面法 D．市场有效法

10.对平衡型基金认识不正确的是__。

A．将资产分别投资于两种不同特性的证券上

B．在以取得收入为目的的债券及优先股和以资本增值为目的的普通股之间进行平衡 C．一般是将一定比例的资产投资于债券，其余的投资于优先股 D．特点是风险比较低，缺点是成长的潜力不大

11.一般情况下，证券公司申请撤销营业部应当在中国证监会派出机构批准后__个月撤销。A．3 B．6 C．9 D.12

12.基金管理人保存基金会计账册记录必须__以上。A．3年 B．10年 C．15年 D．30年

13.根据现行有关部门的制度规定，A股现金红利派发日程中的除息日为__日。A．T+1 B．T+2 C．T+3 D．T+4

14.股份有限公司的监事会成员不得少于（），其中职工代表比例最低为（）。A．3人；1/3 B．3人；1/2 C．5人；1/3 D．5人；1/2

15.意味着20世纪影响全球各国金融业分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营时代的法案是__。A．《证券法》 B．《证券交易法》 C．《金融服务现代化法案》 D．《格拉斯·斯蒂格尔法》

16.基金清算后的剩余资产归__所有。A．基金发起人 B．基金托管人 C．基金持有人 D．基金管理人

17.通过交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票，申购日后的第（）日，对未中签部分的申购款予以解冻。A．T+1 B．T+2 C．T D．T+3

18.证券公司应当自领取营业执照之日起__日内，向证券监督管理机构申请经营证券业务许可。A．5 B．7 C．10 D．15

19.基金资产的估值是指对基金的__按一定的价格进行估算。A．资产总值 B．资产市值 C．资产净值 D．资产面值

20.在首次公开发行股票招股说明书中，发行人财务报表被出具（）审计意见的，应全文披露审计报告正文。

A．带说明事项段的有保留 B．带强调事项段的无保留 C．否定

D．带强调事项段的有保留

21.对于成长型的股票，__是最常用的辅助估值工具。A．市盈率 B．市净率 C．现金流折现

D．每股盈余成长率

22.证券公司从事短期融资券主承销业务，净资本规模不低于__亿元人民币；净资本利润率不低于__。A．10；5% B．20；5% C．20；8% D．10；8%

23.董事会、监事会、单独或合并持有证券公司__股权的股东，可以向股东会提出议案。A．1% B．5% C．10% D．15%

24.一般来说，免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率__ A．高 B．低 C．一样 D．都不是

25.意味着20世纪影响全球各国金融业分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营时代的法案是__。A．《证券法》 B．《证券交易法》 C．《金融服务现代化法案》 D．《格拉斯·斯蒂格尔法》

26.通常情况下，债券的收益率（）。A．与偿还期成正比，与风险性成反比 B．与偿还期成反比，与风险性成反比 C．与偿还期成正比，与风险性成正比 D．与偿还期成反比，与风险性成正比

27.因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序，证券交易所将采取__的措施。A．技术性停牌 B．政策性停牌 C．临时停市 D．退市

28.证券公司经营证券经纪业务的，净资本按营业部数量平均折算额不得低于人民币__万元。A．500 B．1000 C．2000 D．5000

29.以下说法中，正确的是__。

A．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加 B．关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险 C．证券组合的投资风险低于市场平均风险水平D．组合管理强调构成组合的证券应多元化

30.发行人应披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（）从发行人及其关联企业领取收入的情况，以及所享有的其他待遇和退休金计划等。A．最近半年 B．最近1年 C．最近2年 D．最近3年

31.招股说明书结尾应列明备查文件，备查文件不包括（）。A．发行保荐书

B．财务报表及审计报告 C．内部控制鉴证报告 D．发行公告

32.定向资产管理合同无效、被撤销、解除或者终止后__日内，证券公司应当代理客户向证券登记结算机构申请注销专用证券账户。A．3 B．5 C．10 D．15

33.只要是追溯事物发展轨迹、探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用__。

A．历史资料研究法 B．调查研究的方法 C．归纳与演绎法 D．比较研究法

34.证券投资基金运作中的三方当事人一般是指基金的（）。A．发起人、管理人和投资人 B．管理人、托管人和投资人 C．托管人、发起人和投资人 D．受益人、管理人和投资人

35.上市公司的预算方案和决算方案可由股东大会以__通过。A．临时决议 B．普通决议 C．特别决议 D．一般决议

36.在主板上市公司首次公开发行股票，中国证监会收到申请文件后应在（）个工作日内作出是否受理的决定。A．5 B．7 C．10 D．14

37.在债券合约中未规定利息支付的债券是__。A．附息债券 B．浮动利率债券 C．零息债券

D．息票累积债券

38.（）既是基金的当事人，又是基金的主要服务机构。A．基金投资者，基金托管人 B．基金管理人，基金投资者 C．基金管理人，基金托管人 D．基金销售人员，基金投资者

39.证券公司在办理经纪业务时是作为__。A．委托人 B．信托人 C．中介人 D．投资人

40.我国基金监管的首要目标是__。A．保护和维护投资者的利益 B．保证市场的公平、效率和透明 C．降低系统风险

D．推动基金业的规范发展

41.全额包销方式未售出部分由——持有。A．发行人 B．发起人 C．承销商 D．董事会

42.深圳证券交易所资金申购上网实施办法规定，申购单位为（）股。A．500 B．1000 C．1500 D．100

43.基金半报告的披露时间为每个基金会计前6个月结束后__日内。A．15 B．30 C．60 D．90

44.在新股发行的申请程序中，股东大会应就（）等事项进行表决并最后形成决议。A．本次发行数量、定价方式

B．本次发行是否符合新股发行的规定 C．募集资金使用的可行性 D．前次募集资金的使用情况

45.通常认为显著相关时，相关系数r的取值范围是__。A．0＜|r|≤0.3 B．0.3＜|r|≤0.5 C．0.5＜|r|≤0.8 D．0.8＜|r|＜1

46.保荐人尽职调查的绝大部分工作都集中于__。A．上市前重大事项的调查 B．发审会前重大事项的调查 C．发审会后重大事项的调查

D．提交发行申请文件前的尽职调查

47.境外证券经营机构要取得B股席位，必须取得中国证监会颁发的__。A．外汇经营许可证 B．证券业从业资格证书

C．经营外资股业务资格证书 D．席位证明

48.__负责开立并管理基金资产账户。A．基金投资者 B．基金发起人 C．基金托管人 D．基金管理公司

49.2008年4月12日，中国人民银行颁布了__，并于4月15日正式施行。A．《短期融资券管理办法》 B．《短期融资券承销规程》 C．《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 D．《短期融资券信息披露规程》

50.以下属于基金运作信息披露文件的有__。A．净值公告 B．季度公告 C．重大事项公告

西藏银行招聘考试：金融机构试题 篇5

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.一个栈的输入序列为1，2，3，„，n，若输出序列的第一个元素是n，则输出第i(1≤i≤n)个元素是。A：不确定 B：n-i+1 C：i D：n-i E：以上都不正确

2.在Excel中“编辑”菜单上的“恢复”命令能够。A：重复上次操作

B：恢复对文档进行的最后一次操作前的样子 C：显示上一次操作

D：显示二次的操作内容 E：以上都不正确

3.关于因特网中的电子邮件，下列说法中错误的是。

A：电子邮件应用程序的主要功能是创建、发送、接收和管理邮件 B：电子邮件应用程序通常使用SMTP接收邮件、POP3发送邮件 C：电子邮件由邮件头和邮件体两部分组成 D：利用电子邮件可以传送多媒体信息 E：以上都不正确

4.在Windows中，要把图标设置成缩略图方式，应在下面菜单中设置。A：文件 B：编辑 C：查看 D：工具

E：以上都不正确

5.计算机所能识别并执行的全部指令的集合，称为该计算机的。A：二进制代码 B：程序设计系统 C：指令系统 D：软件

E：以上都不正确

6.B、C，后根遍历序列是C、B、A，则该二叉树结点的中根遍历序列。A：必为A、B、C B：必为A、C、B C：必为B、C、A D：不能确定 E：以上都不正确

7.在Word中，可以显示分页效果的视图是。A：普通视图 B：大纲视图 C：页面视图 D：主控文档 E：以上都不正确

8.发送电子邮件，采用的协议是。A：SNMP B：SMTP C：POP3 D：FTP E：以上都不正确

9.OSl参考模型中从下往上的第二层是。A：网络层 B：数据链路层 C：传输层 D：物理层

E：以上都不正确

10.在Windows中，通常在系统安装时就安排在桌面上的图标有。A：“资源管理器” B：“我的电脑” C：“控制面板” D：“收件箱” E：以上都不正确

11.插入在文本中的图形可以通过来放大或缩小。A：鼠标的拖动 B：单击鼠标右键 C：双击鼠标左键 D：Ctrl+Shift组合键 E：以上都不正确

12.一个汉字的国标码需用。A：1个字节 B：2个字节 C：4个字节 D：8个字节

E：以上都不正确

13.潜伏性、传播性、激发性和。A：入侵性 B：可扩散性 C：恶作剧性

D：破坏性和危害性 E：以上都不正确

14.在Internet中，主机的IP地址与域名的关系是。A：IP地址是域名中部分信息的表示 B：域名是IP地址中部分信息的表示 C：IP地址和域名是等价的

D：IP地址和域名分别表达不同含义 E：以上都不正确

15.在Windows中，如果想同时改变窗口的高度和宽度，可以通过拖放实现。A：窗口角 B：窗口边框 C：滚动条 D：菜单栏

E：以上都不正确

16.互联设备中Hub称为。A：网卡 B：网桥 C：服务器 D：集线器

E：以上都不正确

17.在Windows中，将某个应用程序窗口最小化之后，该应用程序。A：仍在后台运行 B：暂时停止运行 C：完全停止运行 D：出错

E：以上都不正确

18.如果对网页上的一段图文信息感兴趣，想保存到本地硬盘，最好进行操作。A：全选该段信息，然后鼠标右键选择“目标另存为”命令，保存到本地硬盘。B：文字、图片分开来复制

C：选择“文件”菜单中的“另存为”命令，保存为Web页格式 D：保存该文件的源代码 E：以上都不正确

19.传播、破坏系统正常工作的一种具有繁殖能力的。A：流行性感冒病毒 B：特殊小程序 C：特殊微生物 D：源程序

E：以上都不正确

20.链表不具有的特点是。A：不必事先估计存储空间 B：可随机访问任一元素

C：插入删除不需要移动元素

D：所需空间与线性表长度成正比 E：以上都不正确

21.BASIC语言解释程序属于。A：应用软件 B：系统软件

C：编译程序的一种 D：汇编程序的一种 E：以上都不正确

22.冒泡排序在最好情况下的时间复杂度为。A：O(1)B：O(1092n)C：O(n)D：O(n2)E：以上都不正确

23.Word中，选定表格的一列，再按Del键，意味着。A：该列内容被删除

B：该列被删除，表格减少了一列

C：该列被删除，原表拆分成左右两个表格 D：以上说法都不对 E：以上都不正确

24.微型计算机的发展是以的发展为表征的。A：微处理器 B：软件 C：主机 D：控制器

E：以上都不正确

25.在Windows中，如果想同时改变窗口的高度和宽度，可以通过拖放实现。A：窗口角 B：窗口边框 C：滚动条 D：菜单栏

E：以上都不正确

26.在Word中，对段落进行“分散对齐”操作，可以单击“格式”工具栏中的。A：按钮 B：按钮 C：按钮 D：按钮

E：以上都不正确

27.下列术语中属于显示器性能指标的是。A：速度 B：可靠性 C：分辨率 D：精度

E：以上都不正确

28.为了防治计算机病毒，应采取的正确措施之一是。A：每天都要对硬盘和软盘进行格式化 B：必须备有常用的杀毒软件 C：不用任何磁盘 D：不用任何软件 E：以上都不正确

29.txt的文件，可在“另存为”框的“保存类型”列表框中选择。A：RTF格式 B：纯文本 C：Word文档 D：文档模板 E：以上都不正确

30.树形结构的特点是：一个结点可以有。A：多个直接前驱 B：多个直接后继 C：多个前驱 D：一个后继 E：以上都不正确

31.如果文档中的内容在一页没满的情况下需要直接强制换页，则最有效的操作是。A：不可以实现该目标 B：插入分页符

C：多按几次回车键直到出现下一页 D：多按几次空格键直到出现下一页 E：以上都不正确

32.Windows中，可以打开“开始”菜单的组合键是。A：Alt+Esc B：Ctrl+Esc C：Tab+ESC D：Shift+Esc E：以上都不正确

33.关于数据库系统的组成成分，下面各项中，最全面的是。A：数据库、DBMS和数据库管理员 B：数据库、DBMS、硬件和软件 C：DBMS、硬件、软件和数据库

D：数据库、硬件、软件和数据库管理员 E：以上都不正确

34.5英寸的双面高密度软盘的存储容量为。A：360KB B：720KB C：1．2MB D：1．44MB E：以上都不正确

35.目前的计算机与过去的计算工具相比，所具有的特点有。A：具有记忆功能、能够储存大量信息，可供用户随时检索和查询 B：按照程序自动进行运算，完全取代人的脑力劳动 C：具有逻辑判断能力，所以说计算机具有人的全部智能 D：以上都对 E：以上都不正确

36.十进制数123变换为等值的二进制数是。A：1110101 B：1110110 C：1111011 D：1110011 E：以上都不正确

37.世界上公认的第一台电子计算机诞生在。A：1945年 B：1946年 C：1948年 D：1952年

E：以上都不正确

38.在微型计算机中，下列设备属于输入设备的是。A：打印机 B：显示器 C：键盘 D：硬盘

E：以上都不正确

39.TCP／IP协议是Intemet中计算机之间通信所必须共同遵循的一种。A：信息资源 B：通信规定 C：软件 D：硬件

E：以上都不正确

40.Windows中，通过“鼠标属性”对话框，不能调整鼠标器的。A：单击速度 B：双击速度 C：移动速度 D：指针轨迹 E：以上都不正确

41.如果要添加一个新的账号，应选择0utlook Express中的。A：文件 B：查看 C：工具 D：邮件

E：以上都不正确

42.下列排序方法中，属于不稳定的排序方法的是。A：直接插入排序法 B：冒泡排序法 C：基数排序法 D：堆排序法 E：以上都不正确

43.把硬盘上的数据传送到计算机内存中去的操作称为。A：读盘 B：写盘 C：输出 D：存盘

E：以上都不正确

44.具有多媒体功能的微机系统，常用CD—ROM作为外存储器，它是。A：只读软盘存储器 B：只读光盘存储器 C：可读写的光盘存储器 D：可读写的硬盘存储器 E：以上都不正确

45.在Windows下，将某应用程序中所选的文本或图形复制到一个文件中可选择的命令首先是。A：剪切 B：粘贴 C：复制

D：选择性粘贴 E：以上都不正确

46.在Excel工作簿中，要同时选择多个不相邻的工作表，可以在按住键的同时依次单击各个工作表的标签。A：Tab B：Alt C：Shift D：Ctrl E：以上都不正确

47.在Excel 2003中，函数可以计算工作表中一串数值的和。A：SUM B：AVERAGE C：MIN D：COUNT E：以上都不正确

48.Internet中URL的含义是。A：统一资源定位器 B：Internet协议

C：简单邮件传输协议 D：传输控制协议 E：以上都不正确

49.在电子邮件中所包含的信息。A：只能是文字

B：只能是文字与图形、图像信息 C：只能是文字与声音信息

D：可以是文字、声音和图形、图像信息 E：以上都不正确

50.如果一个窗口被最小化，此时运行其他程序，则。A：内存不够时，会被自动关闭

B：与被最小化的窗口相对应的程序中止执行

金融数学考试题 篇6

宗旨?

本考试是测试考生法律基本知识，重点是与银行业相关的法律基础知识以及有关国际惯例。?

考试范围?

1、流通票据?

--汇票、支票和本票的定义?

--对价持票人，正当持票人。?

--票据流通?

2、合同?

--有效合同的基本要件：要约和承诺，对价，意向。?

--合同条款：先决条件和保证，豁免条款，明示条款，默示条款，合同的形式。?

--合同无效的`因素：缔约能力，虚假的陈述和误解，强迫，非法影响和违法。?

3、侵权行为法?

--侵权责任的一般特征?

--侵权转承责任诉讼中的当事人，一般辩护。?

--特别侵权行为：疏忽，侵占，侵犯，诽谤。?

4、财产法?

--财务的分类?

--买卖合同，抵押。?

参考书目：《香港法律指南》(香港银行学会编)，该书名称虽为《香港法律指南》，但本科考试的内容以许多国家适用的普通法为基础，香港法律的具体领域将不涉及。?

考试时间：2.5小时。?

以辩证的观点浅析数学金融研究 篇7

数学金融的核心问题是收益与风险的博弈, 也就是在不确定条件下实现有效组合和定价的研究。它的历史可以追溯到1900年, 法国数学家Bachelier在他的博士论文“投机的理论” (The Theory of Speculation) 中以布朗运动建立随机模型, 并将其应用在期权评估中, 这项研究为数学金融的发展奠定了基础[1]。但该工作很长时间并没有引起金融数学界的重视, 直到1952年Markowitz的著名论文投资组合选择 (Portfolio selection) 的出现[2], 该模型以均值-方差的形式首创了收益与风险相对应的金融量化研究模型。以此为基础, Sharpe[3], Lintner, Mossin提出了著名的资本资产定价模型 (Capital Asset Pricing Model, CAPM) 。1976年, Ross提出了套利定价理论 (The Arbitrage Pricing Theory, APT) 。Markowitz于1990年荣获了诺贝尔经济学奖, 随后, Scholes和Merton均以期权定价理论荣获了1997年的诺贝尔经济学奖。这两套理论在国际金融中心———华尔街被称为重大的革命。现代证券组合理论、资本资产定价理论、套利定价理论、期权定价理论被认为组成了现代数学金融理论的核心内容。数学金融的诞生和应用曾经给世界的金融中心地带———华尔街带来空前的繁荣。随着金融问题的日趋复杂, 结果精度要求的提高, 所用数学知识和手段也不断提升, 大量现代数学理论和方法被加入到金融理论研究和实务中。

如果以马克思主义哲学的观点更加细致的观察金融业界的发展, 我们便可以发现, 数学和金融相结合是一个螺旋式上升波浪式前进的过程, 整个进程也并不是一帆风顺的, 基于数学视角的金融研究一直都面对的是一个否定之否定的过程。综合近代科学发展有几种不同哦模式:经验主义的科学发展模式;理想主义的科学发展模式;历史主义的科学发展模式;实践主义的科学发展模式。金融研究是一种基于前瞻性的不确定程度的研究, 而数学理论和方法的加入则是期望将该研究进行精确的深化。在这种基于数量的深化过程中, 新加入的数量基础也推动了金融实务的发展, 整个发展进程呈现一种螺旋式上升, 与事物发展变化的一般规律相契合。

2 否定之否定的理论进程

以资本资产定价理论为例, 在早期研究中, 资本资产定价模型的基础模型主要描述了当市场处于均衡状态下, 理性的投资者将依据证券的市场价值, 市场环境的变化规律等因素来决定自身所持有的证券组合比例。其中, 市场价值是由投资者对市场环境的预估所决定的, 一种证券的相对市场价值等于这种证券总的市场价值除以所有证券总的市场价值, 其最基本形式为:

其中, Ri为证券i的预期收益率, Rf为无风险利率, E (Rm) 表示市场期望收益率, 也就是市场因素的表现形式。原有模型通常可以化

σm是市场收益率的标准差, σi为证券i收益率的标准差, Rf定义为无风险资产的市场价格 (也就是时间的市场价格) 定义为风险的市场价格。

但事实上, 资本资产定价模型在诞生之初便遇到了来自实务界的挑战, 一般认为但这一理论的假设过于严格, 研究者们以其作为基础模型从各个方面对不同问题进行扩展性研究。Black于1972年提出了零beta的CAPM模型, 用以去除无风险借贷假设。Brennen把税率对证券风险报酬的影响进行了估计, 填充了之前的资本资产定价模型的税收假设。1973年Merton提出了基于连续时间投资的CAPM, 推导了资产收益率符合对数正态分布的资本资产定价模型;1974年, Solnik将通货膨胀纳入, 建立了在国际资产条件下的定价模型。1976年, Ross提出了著名的———套利定价理论 (APT) , 这套理论将市场因素进行了分解, 将资产定价的结构归结为多个信息因素影响的共同结果。后来的研究者开始致力于对这些因素的揣测, 以及试验建模。APT的中心观点为之后的众多研究者所应用, 同时也促进了CAPM的发展。

3 科学发展观下的数学金融

结合现象———实体———本质的三个认识阶段, 我们发现否定之否定的事物发展规律也适用于一个研究领域的发展变化。这种否定之否定的规律并不是对于原有存在理论的全盘推翻, 而是一种继承式的改变和扩展, 所谓的螺旋式上升也是一种高程度的回旋。

纵观数学金融的研究历程, 不乏多次对于之前研究结论的否定, 而这种否定几乎都来自于实务界, 对于金融新问题的探索, 从表面上来看都多次否定了已经形成的数学金融理论体系, 但实际上每次都在新的视角上推进了该领域的研究。还是以资本资产定价模型的研究历程为例, 当研究者针对不同的质疑, 以量变的形式修正原有研究体系的时候, 一个更加崭新的理论体系已经在形成过程中了。每次微小的校正都使得原有的理论模型相比较原有形式更加贴近实务特征, 而在这些微小的校正积累到一定阶段的时候, 一个更加进步的理论体系形成了。

以科学发展观的思想来看待本文最初提出的疑虑, 其实对于在金融危机中受到质疑的数学金融研究领域来说, 否定和发展并非是相互矛盾的概念, 和谐共处也不是一个纯粹的人文社会领域的概念。复杂的衍生产品结构在断裂的时候也暴露出了, 衍生品的联动结构的受压承受力, 其实从一定程度上推进了保险精算领域的发展。从企业和市场出发, 数学金融学的实证研究才能更加面向实际问题, 从数据出发, 通过建立模型来揭示数据所隐含的规律, 才能从中提取新的金融概念;或者在问题中发现新的金融特征, 建立模型来描述它, 进而利用实际数据来检验其正确性。数学金融就是顺应这些要求而产生的。它是在第三次自然科学革命的直接作用下以超前发展的量子力学、金融学、经济学、控制论、应用数学等为理论基础并与其相互交叉形成的, 金融危机的实务现状暴露了数学金融在某型构建上的新一轮问题集合, 这在数学金融的发展历程上是永远

参考文献

[1]Bachelier L.Théorie de la speculation[J].Annales Scientifiques delcole Normale Supérieure, 1900, 3, (17) :21-86.

[2]Markowitz H.Portfolio selection[J].The Journal of Finance, 1952, 7:77-91.

经济数学在金融经济分析中的应用 篇8

【关键词】经济数学；金融经济；分析；应用

一、前言

现代金融经济快速发展，因此在解决实际的金融类相关的经济问题时已经改变了传统的方式，逐步由单纯的定性分析方法转变为定性分析与定量分析相结合的方式。因此，经济数学当中的众多理论以及方法等都被用于实际的经济领域中，解决了诸多经济难题，例如函数建模方式、极限理论、导数以及微积分方程等，因此对金融经济中应用经济数学进行分析具有重要的意义。

二、通过建立函数模型分析相关经济问题

函数是数学中的基础，因此在解决相关的经济问题时需要广泛的应用到函数，通过对相关关系建立起函数模型，能够更有效的解决经济问题。函数模型是基础，建立函数模型之后，能够更有效的应用相关数学理论，进而提高解决经济问题的效率。例如在研究市场环境中的供需问题时，就可以利用函数模型进行研究，市场的影响因素包括多个方面，有消费者的收入水平和生活水平、消费者的消费观、商品替代度以及商品价格等，而其中商品价格是重要影响因素，因此基于这种影响关系建立需求函数模型。需求函数属于减函数，随着商品价格的上升，需求量会不断下降，而供给函数属于典型的增函数，随着商品价格不断上升，供给量也在不断增加，因此在市场经济中供需量的变化会受到商品价格的影响，也就是我们平常所说的价格决定问题。在成本函数中具有类似的影响关系。

三、极限理论应用在经济分析中

极限理论是数学学科当中的灵魂和精髓，有很多的数学理论都是通过应用极限理论而导出的。经济数学当中的极限理论在金融领域、经济分析以及金融管理中都发挥着非常重要的作用，例如在经济领域当中相关事物所具有的衰减规律都应用了极限理论，例如在细胞繁殖、生物增长、人口数量增长研究以及放射性元素在衰变过程中的研究都需要应用极限理论。同时在金融领域的储备连续复利问题中，也需要应用到极限理论，同时这也是极限理论在金融领域最经典的应用案例。例如存款本金为A0，其年利率设为r，如果立即进行生产并立即结算，因此在n年之后，该笔本经与利息的计算问题就需要应用极限理论，如果每年都对本息进行一次结算，那么在n年之后其本息合计为A0（1+r）n。

四、导数应用在经济分析中

经济领域中有诸多问题都与导数具有密切的联系，在经济数学当中，导数被赋予的新的概念，即边际概念。在边际概念当中融入了经济学，因此将经济学当中的相关研究对象，从常量转化为变量，这也是数学理论应用在经济学中的典型案例，对于经济学科的发展起到了非常重要的促进作用。边际函数当中包含了边际成本函数、边际利润函数以及边际收益函数和边际需求函数。导数的本来作用是对函数中的变化率进行研究的理论方法，也就是函数当中当其自变量出现了比较微小的变化时，因变量发生的变化。通过导数能够对人口问题、种群变化问题等进行研究。在经济分析中应用边际分析理论，也就是通过应用导数理论对经济函数中出现的相关变化量进行科学的分析。在研究中根据具体的实际意义，进行近似计算。

五、微积分方程在实际经济问题中的应用

六、结语

数学学科中是以计算为基础的，引出数学属于一门基础性学科。数学学科中的诸多理论和方法等都能够应用在经济领域以及金融领域当中，特别是一些难以解决的经济问题，需要借助数学理论方法。同时，通过应用经济数学方法还能对金融领域中的相关变化等进行预测与分析。因此，为金融行业的发展提供了良好的基础条件。随着经济数学的进一步发展，其在金融领域中的应用范围将会逐步扩大，所发挥的作用也会越来越高。

参考文献：

[1]桑丽楠. 探究经济数学在金融经济分析中的运用[J].商，2016，19：185.

[2]王晓譞，张拥萍. 论新形势下经济数学在我国进出口贸易中的应用[J]. 中国商贸，2011，03：215-216.

[3]杨海珍，张晓峰. 经济数学在物流经济批量中的应用[J]. 中国商贸，2011，23：141-142.

作者简介：

金融数学考试题 篇9

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.现行交易规则规定，出现无法申报的交易席位数量超过证券交易所已开通席位总数的__以上，证券交易所要实行临时停市。A．5% B．10% C．15% D．20%

2.通常将市值小于5亿元人民币的公司归为小盘般，将超过__亿元人民币的公司归为大盘股。A．10 B．20 C．30 D．50

3.利息支付倍数的计算中，经营业务收益是指__。A．税息前利润

B．损益表中扣除利息费用之后的利润 C．利息费用 D．税后利润

4.某有限责任公司注册资本为人民币8000万元，净资产为人民币1亿元。该公司经批准变更为股份有限公司，法律允许其折合的股份总额应为人民币（）。A．8000万元 B．5200万元 C．1亿元 D．6500万元

5.关于基金财产保管的基本要求，以下说法不正确的是（）。A．保证基金资产的安全 B．依法处分基金财产 C．严守基金商业秘密 D．防范和化解经营风险

6.下列人员的行为，符合规定的是__。A．证券从业人员买卖股票 B．证券业管理人员持有股票 C．证券从业人员持有股票

D．证券业管理人员买卖经批准发行的投资基金证券

7.某债券面值100元，年票面收益率10%，到期一次还本付息，当前债券全价为100元，剩余期限整2年，则该债券到期收益率为__。A．9.5% B．10.5% C．15% D．15.6%

8.募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余部分通过向社会__而设立的方式。A．定向发行 B．私募 C．公开发行 D．招募

9.依据优先股票在公司盈利较多的年份里，除了获得固定的股息以外，能否参与或部分参与本期剩余盈利的分配，可将优先股分为（）。A．可转换优先股票和不可转换优先股票 B．累积优先股票和非累积优先股票 C．参与优先股票和非参与优先股票

D．可赎回优先股票和不可赎回优先股票

10.在证券交易经纪业务中，客户的指令具有着__。A．有效性 B．权威性 C．具体性 D．准确定

11.可转换债券对投资者来说，可在一定时期内将其转换为__。A．优先股 B．普通股

C．收益较高的新发行债券 D．其他有价证券

12.有限责任公司由__的股东共同出资设立(国有独资的有限责任公司除外)。A．30个以下 B．50个以下 C．30个以上 D．50个以上

13.2008年4月12日，中国人民银行颁布了（），并于4月15日正式施行。A．《短期融资券管理办法》 B．《短期融资券承销规程》 C．《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 D．《短期融资券信息披露规程》

14.由股票和债券构成并追求股息收入和债息收入的证券组合属于__ A．增长型组合 B．收入型组合 C．平衡型组合 D．指数型组合15.假设一个投资者购买了一张面值100元、期限为3年的可提前退还债券，市场上同期限、司面值，并且其他条件与上述可提前退还债券完全一致的普通债券的年收益率为10%，那么上述可提前退还债券的年收益率最有可能是__。A．9% B．10% C．11% D．12%

16.证券评级机构与评级对象存在（）关系的，不得受托开展证券评级业务。

A．同一股东持有证券评级机构、受评级机构或者受评级证券发行人的股份达到3% B．受评级机构或者受评级证券发行人及其实际控制人直接或者间接持有证券评级机构股份达到6% C．证券评级机构及其实际控制人直接或者间接持有受评级证券发行人或者受评级机构股份达到4% D．证券评级机构及其实际控制人在开展证券评级业务之前7个月时曾买卖受评级证券

17.认股权证的行权价格应不低于公告募集说明书日前（）个交易日的公司股票均价和前一个交易日的均价。A．7 B．10 C．15 D．20

18.下列说法正确的是__。

A．通货膨胀严重、物价居高不下时，企业因原材料、工资、费用、利息等各项支出增加，使得利润减少，引起股价下降

B．通货膨胀严重、物价居高不下时，企业因原材料、工资、费用、利息等各项支出减少，使得利润减少，引起股价下降

C．通货膨胀严重、物价居高不下时，企业因原材料、工资、费用、利息等各项支出增加，使得利润增加，引起股价上升

D．通货膨胀严重、物价居高不下时，企业因原材料、工资、费用、利息等各项支出减少，使得利润增加，引起股价下降

19.国际上，（）的销售主要分为直销和代销两种方式。A．开放式基金 B．封闭式基金 C．公司型基金 D．契约型基金

20.某可转换债券面值1000元，转换价格为25元，该债券市场价格为960元，则该债券的转换比例为__。A．25 B．38 C．40 D．50

21.基金管理人公告基金经理的变更是__。A．定期公告 B．中期公告 C．临时公告 D．季度公告

22.反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是__。A．证券市场线方程 B．证券特征线方程 C．资本市场线方程 D．套利定价方程

23.证券公司申请融资融券业务试点，应当具备的条件之一是：经营证券经纪业务已满__年，且已被中国证券业协会评审为创新试点类证券公司。A．1 B．3 C．5 D．7

24.在集合资产管理计划中，下列不需要客户承担的义务有__。A．按合同约定承担投资风险

B．不得非法汇集他人资金参与集合资产管理计划 C．按照合同约定支付管理费、托管费及其他费用 D．根据合同约定参与和退出集合资产管理计划

25.假设一个投资者购买了一张面值100元、期限为3年的可提前退还债券，市场上同期限、司面值，并且其他条件与上述可提前退还债券完全一致的普通债券的年收益率为10%，那么上述可提前退还债券的年收益率最有可能是__。A．9% B．10% C．11% D．12%

26.如果某可转换债券面额为1000元，转换价格为50元，当股票的市价为75元时，则该债券当前的转换价值为__元。A．1000 B．1500 C．2000 D．2500

27.上市公司发行可转换公司债券，要求最近3个会计加权平均净资产收益率平均不低于（）。A．5% B．6% C．9% D．10%

28.目前，我国开放式基金的最低认购金额一般为__元人民币。A．10 B．100 C．1000 D．10000

29.期货交易之所以能够套期保值是因为__。

A．某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格变动趋势大致相反 B．某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格变动趋势大致相同

C．某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格变动趋势随机变动，毫无规律 D．某一特定商品或金融工具的期货价格和期权价格变动趋势大致相反

30.从__年3月25 El开始，我国证券交易所的国债现货交易采用净价交易。A．1999 B．2000 C．2001 D．2002

31.证券专营机构在英国称__。A．投资银行 B．商人银行 C．证券公司 D．证券商

32.以追求稳定的经常性收入为基本目标的基金被称为__基金。A．收入型 B．平衡型 C．指数型 D．成长型

33.有甲、乙、丙、丁四个投资者，均申请报卖出X股票，申报价格和申报时间分别为：甲的卖出价为10.70元，时间是13：35；乙的卖出价为10.65元，时间是13：40；丙的卖出价为10.75元，时间是13：25；丁的卖出价为10.65元，时间是13：39。则四位投资者交易的优先顺序为（）。

A．丙、甲、乙、丁  B．丙、甲、丁、乙  C．丁、乙、丙、甲  D．丁、乙、甲、丙

34.下列各项不属于证券交易内幕信息知情人的是__。A．发行人的董事、监事、高级管理人员

B．持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员 C．证券投资方面的专家、学者

D．发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员

35.对公司产品进行分析时，着重分析的产品状况不包括__。A．产品竞争力

B．产品市场占有情况 C．产品质量

D．产品的品牌战略

36.1940年，__颁布了基金法律的典范——《投资公司法》和《投资顾问法》。A．英国 B．美国 C．瑞士 D．法国

37.下列说法错误的是__。

A．1只基金投资于股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的80% B．1只基金持有1家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的10% C．1只基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的15% D．特殊基金品种，托管人根据(基金契约)对其投资组合的比例进行

38.以下不属于面额股票特点的是__。A．便于股票分割 B．转让价格灵活 C．发行价格灵活

D．为股票发行价格的确定提供依据

39.大兴证券公司的经营范围仅限于证券承销与保荐业务，则该证券公司的注册资本最低限额为__元。A．3000万 B．5000万 C．1亿 D．5亿

40.封闭式基金的投资者要想变现，不可以采取下列何种方式__ A．通过柜台转让 B．通过交易所转让

C．封闭期内向基金管理人赎回 D．通过协议转让给其他投资者

41.关于基金管理公司主要股东应具备的条件，下列说法不正确的是__。A．注册资本不低于5亿元人民币

B．持续经营3个以上完整的会计，公司治理健全 C．从事证券经营等金融资产管理业务

D．最近3年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚

42.融资融券业务的决策与授权体系原则上按照__的架构设立和运行。A．董事会——分支机构 B．董事会——业务决策机构

C．董事会——业务决策机构——分支机构

D．董事会——业务决策机构——业务执行部门——分支机构

43.违约风险模型考察的是__受到公司特定违约风险影响的后果。违约风险模型一般适用于债券的风险收益分析。A．债券收益 B．投资收益 C．实际收益 D．预期收益

44.金融机构从事主承销业务，除具备一般条件外，还应取得__。A．全国银行间同业拆借市场成员资格1年以上 B．全国银行间同业拆借市场成员资格两年以上 C．证券交易所会员资格3年以上 D．证券交易所会员资格5年以上

45.在下列几种基金中，一般（）的年管理费率最低。A．债券基金 B．货币市场基金 C．股票基金

D．认股权证基金

46.基本分析主要适用于__。

A．周期相对比较长的证券价格预测、相对成熟的证券市场以及预测精确度要求不高的领域 B．短期的行情预测 C．预测精确度要求高的领域

D．周期相对比较短的证券价格预测

47.投资者进行回购交易时，因代理而产生的风险应__。A．由投资者本人承担 B．由证券公司承担

C．投资者与证券公司各承担一半 D．由仲裁机关裁决

48.依据《证券投资基金管理暂行办法》的规定，封闭式基金自批准之日起应在__个月内完成募集。A．3 B．6 C．9 D．12

49.有甲、乙、丙三种股票被选为样本股，基期价格分别为5.80元、12.30元和9.40元，计算日价格分别为8.20元、19.50元和8.90元。如果设基期指数为100点，则用相对法计算的计算日股价指数为__点。A．123.3 B．125.08 C．131.53 D．136.5

50.客户资产管理业务的下列风险中，属于经营风险的是__。A．因向客户承诺收益或保本受到处罚而导致的损失 B．因发生操纵市场行为受到处罚而导致的损失

C．因证券公司资产管理业务操作人员违反资产管理合同约定买卖证券或划转资金损害委托人的利益，导致承担赔偿责任而造成的损失