福建省2015年期货从业资格：套期保值模拟试题

福建省2015年期货从业资格：套期保值模拟试题（精选6篇）

福建省2015年期货从业资格：套期保值模拟试题 篇1

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。A．双向指令 B．止损指令 C．套利指令 D．市价指令

2、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为__。A．价差扩大了100元/吨，赢利500元 B．价差扩大了200元/吨，赢利1000元 C．价差缩小了100元/吨，亏损500元 D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元

3、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A．中国证监会 B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者

4、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人

5、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司

D．非期货公司结算会员

6、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）A．暂停从业人员资格6个月至12个月

B．撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请

C．撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D．公开通报批评

7、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大

B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系

8、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。A．12800点，13200点 B．12700点，13500点 C．12200点，13800点 D．12500点，13300点

9、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

10、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

11、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A．200 B．50 C．160 D．240

12、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会

D．国务院期货监督管理机构

13、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。A．实值期权 B．虚值期权 C．平值期权 D．市场期权

14、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A．自然人 B．国有企业 C．投机客户

D．期货交易所会员

15、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业

16、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

17、套期保值的基本原理是__。A．建立风险预防机制 B．建立对冲组合 C．转移风险

D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

18、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。A．服务周到 B．技能熟练 C．诚实信用 D．小心谨慎

19、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A．交易所规定标准

B．经营成本或行业自律标准 C．证监会规定的标准 D．期货公司规定的标准

20、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格

21、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

22、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职

D．可以助其以调用的形式进行兼职 23、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。

A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变

C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨 D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

24、期货市场的基本功能之一是__。A．消灭风险 B．规避风险 C．减少风险 D．套期保值

25、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。A．伦敦证券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹证券交易所 D．法兰西证券交易所

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理

2、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。

A．没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B．不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D．违反法律、法规禁止性规定的

3、以下说法错误的有（）。

A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则 B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还

C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D．期货从业人员在执业过程中应严格自律

4、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，（）。

A．以自身利益为首要出发点

B．必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况 C．必须保证所在机构的利益不会受到损害

D．当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待

5、期货公司风险监管指标包括（）。A．净资本与净资产的比例 B．流动资产与流动负债的比例 C．负债与净资产的比例

D．规定的最低限额的结算准备金要求

6、洁身自好的有（）。

A．期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密

B．期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报

C．期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉

D．期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告

7、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。A．给予警告

B．没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款

C．没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款 D．情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证

8、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会

9、未决仲裁等或有负债的（）。A．性质 B．涉及金额

C．可能发生的损失

D．预计损失的会计处理情况

10、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A．财务负责人 B．期货公司董事长 C．期货公司监事会主席

D．除期货公司监事会主席以外的监事

11、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。

A．期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B．期货交易所可以实行会员分级结算制度

C．实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D．期货交易所会员不能是个人

12、套期保值者大多是__。A．生产商

B．加工商和库存商 C．投机商 D．金融机构

13、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C．股票期货出现于20世纪80年代后期

D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易

14、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（）。

A．诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉

B．以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的 合法权益

C．向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证

D．当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则

15、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A．期货合同纠纷 B．期货侵权纠纷 C．期货违约纠纷

D．无效的期货交易合同纠纷

16、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年

B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年

C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年

D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员

17、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

B．研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

D．审议并决定风险管理、内部控制制度

18、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入

19、从事期货交易活动，应当（）。A．公平B．公开 C．公正 D．诚实信用

20、期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开会员大会 D．按照规定转让会员资格

21、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用

22、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

23、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制

C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额

24、转移外汇风险的手段主要有__。A．分散筹资 B．外汇期货交易 C．远期外汇交易 D．外汇期权交易

福建省2015年期货从业资格：套期保值模拟试题 篇2

交易考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、__作为期货交易必须支付的费用理应得到补偿，成为期货价格的因素之一。A．佣金

B．交易手续费 C．保证金

D．保证金所占用资金而应付的利息

2、证券公司从事期货中间介绍业务的工作人员不得买卖__。A．金融期货合约 B．商品期权合约 C．金融期权合约 D．商品期货合约

3、__的内容和格式由中国期货业协会制定。A．《期货交易效益说明书》 B．《期货经纪合同》

C．《期货交易风险说明书》 D．《(期货经纪合同)指引》

4、在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的缩小，那么结果会是（）。A．得到部分的保护  B．盈亏相抵  C．没有任何的效果  D．得到全部的保护

5、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的（）制度。A．存档 B．保密 C．及时销毁 D．备份

6、不属于会员制期货交易所会员的基本权利的是。A：行使表决权、申诉权 B：设计期货合约

C：在联名提议下召开临时会员大会 D：按规定转让会员资格

7、进行相关分析，要求相关的两个变量____ A：都是随机的 B：都不是随机的

C：随机或不随机均可

D：一个是随机的，一个不是随机的

8、一般来说，当一国的通货膨胀率高于另一国的通货膨胀率，则该国货币实际所代表的价值相对另一国货币在（），该国货币汇率就会下降，反之，则会上升。A：增加 B：减少 C：上升 D：下跌

9、对无套利区间描述错误的是。

A：无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间

B：在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损 C：正向套利理沦价格上移的价位称为无套利区间的下界 D：只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行

10、对于任意设定的预测点yi,用回归议程解释的总偏差部分将等于 A：拟合值减去均值 B：观测值减去拟合值 C：预测值减去均值 D：拟合值

11、甲期货公司为全面结算会员，乙公司为非结算会员，乙公司委托甲期货公司为其办理金融期货结算业务，双方就该委托业务准备签订结算协议，关于协议的内容，他们询问了相关律师，律师的以下建议正确的是__。A．双方约定的内容不得违反法律、行政法规的规定 B．双方应该在协议中约定保证金的标准 C．非结算会员准备金最高余额 D．不得对争议处理方式进行约定

12、下列属于短期利率期货品种的有__。A．欧洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds

13、若价格连续上升远离MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)附近再度上升，根据葛式法则，则下列说法正确的是__。A．这种情况是卖出信号 B．这种情况是买入信号 C．投资者应持有观望 D．有大户大量卖出

14、未平仓量下降，价格上升，说明市场处于技术性__。A．弱市 B．强市 C．不弱不强 D．牛市

15、期权实际上就是一种权利的有偿使用，下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表述，正确的是（）。

A．期权多头方和空头方都是既有权利，又有义务

B．期权多头方只有权利没有义务，期权空头方既有权利又有义务

C．期权多头方只有权利没有义务，期权空头方只有义务没有权利  D．期权多头方既有权利又有义务，期权空头方只有义务没有权利

16、下面说法正确的是____ A：交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由期货公司承担

B：交易数量发生错误的，多于指令数量的，亏损部分由期货公司承 担 C：交易数量发生错误的，多于指令数量的，盈利部分由客户享有 D：交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由下单人承担

17、在芝加哥期货交易所的大豆期货期权合约中，报价14．3美分／蒲式耳的正确含义是。

A：14．125美分／蒲式耳 B：14．25美分／蒲式耳 C：14．375美分／蒲式耳 D：14．75美分／蒲式耳

18、中国证监会公布《期货公司首席风险管理规定(试行)》于起施行。A：2006年3月 B：2007年3月 C：2007年5月 D：2008年5月

19、期货公司与客户之间发生期货交易纠纷的，可以__。A．由客户单独提出解决方案 B．提请期货交易所调解处理

C．将客户持仓进行强行平仓并做销户处理 D．提请中国期货业协会调解处理

20、无论基差走强还是走弱，由于期货交割的存在，随着期货合约交割月份的临近，基差均会______。A．大于零 B．趋于零 C．不变

D．越来越大

21、标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为____ A：25美元 B：32．5美元 C：50美元 D：100美元

22、下列关于多头套期保值的说法，不正确的是__。A．操作者预先在期货市场上买进，持有多头头寸

B．适用于未来某一时间准备卖出某种商品但担心价格下跌的交易者 C．此操作有助于降低仓储费用和提高企业资金的使用效率 D．进行此操作会失去由于价格变动而可能得到的获利机会

23、大豆提油套利的做法是__。

A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约

C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约

24、期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以__。A．减轻处罚 B．从轻处罚 C．免予处罚

D．将其作为立功表现

25、证券公司申请介绍业务资格，应该符合__风险控制指标标准。A．净资本不低于12亿元 B．流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150% C．对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10%，但因证券公司发债提供的反担保除外

D．净资本不低于净资产的80%

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、首席风险官向监督部门提交上工作报告时，报告内容应当包括． A：首席风险官的履行职责情况 B：首席风险官所作的尽职调查

C：期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况 D：提出的整改意见及期货公司整改效果

2、某人自称为基本分析者，意味着他主要关心__。A．微观性因素 B．宏观性因素 C．点状图 D．K线图

3、公司制期货交易所会员应当履行的义务是（）。A．执行会员大会、理事会的决议

B．遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策

C．遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定 D．接受期货交易所监督管理

4、风险监管报表编制完成后，下列（）人员应当在风险监管报表上签字确认。A．期货公司法定代表人 B．经营管理主要负责人 C．财务负责人、结算负责人 D．制表人

5、下列关于外汇保证金交易的说法，正确的有__。A．外汇保证金交易时间是24小时不间断进行的

B．任何国际上可兑换的货币都可以成为外汇保证金交易的品种 C．外汇保证金交易的交易者可以无限期持有交易头寸 D．外汇保证金交易没有固定的交易所

6、单位以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响期货交易价格，情节严重的，（）。

A．对单位判处罚金 B．对直接负责的主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并出或者单处罚金 C．对其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并出或者单处罚金 D．对其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役

7、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则》，（）的，予以公开通报批评。

A．情节严重 B．情节较轻

C．并造成严重后果 D． 未造成严重后果 8、2007年6月20日，某期货公司挪用客户保证金3亿元。截至2008年9月，该期货公司已将前述保证金偿还，如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题，下列表述正确的是__。

A．首席风险官应当向中国期货业协会报告 B．首席风险官应当向董事会报告

C．首席风险官应当向公司控股股东单位报告

D．首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告

9、下列__是石油的主要消费国。A．日本 B．美国 C．沙特

D．欧洲各国

10、下列关于客户保证金未足额追加时说法正确的有（）。

A．客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，应当相应扣除

B．客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，不应当相应扣除

C．客户保证金在报表报送日之前已足额追加的，期货公司可以在报表附注中说明

D．未足额追加的客户保证金应当按期货交易所规定的保证金标准计算，包括已经记入“应收风险损失款”科目的客户因穿仓形成的对期货公司的债务

11、许可证正本或者副本遗失或者灭失的，期货公司应当在____内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废，并持登载声明向中国证监会重新申领。A：15日 B：30日 C：60日 D：90日

12、期货公司有下列哪些行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款（）A．违反规定从事与期货业务无关的活动的 B．从事或者变相从事期货自营业务的

C．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 D．进行混码交易的

13、下列关于商品基金的说法，正确的有__。A．是一种集合投资方式，组织上类似共同基金公司和投资公司 B．专注于投资期货和期权合约 C．既可以做多也可以做空

D．商品基金经理(CP实际管理商品基金的资金和账户

14、在进行外汇期货交易时，交易者应该明确标准化合约的基本要素，这些基本要素包括__。

A．合约指向的外汇币种 B．每份合约的面值

C．合约的交割月份，以及合约的最后交易日 D．每份合约要求的保证金数额

15、国务院期货监督管理机构派出机构履行监督管理职责的依据有__。A．期货交易所的授权

B．国务院期货监督管理机构的授权 C．中国期货业协会的授权

D．《期货交易管理条例》的有关规定

16、__状况的出现，表示基差走强。A．基差为正且数值越来越大 B．基差为正且数值越来越小 C．基差从负值变为正值

D．基差为负值且绝对数值越来越小

17、衍生品市场有__市场。A．远期 B．期货 C．期权 D．互换

18、期货公司申请设立营业部，不须向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的申请材料是。

A：拟设立营业部的决议文件 B：营业部的管理制度文本

C：拟任负责人任职资格申请材料或证明 D：妥善处理客户保证金和持仓的报告

19、套期保值的风险包括 A：管理与运营风险 B：交割风险 C：流动性风险 D：基差风险

20、证券公司应当根据（）的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经营管理。

A．内部控制制度 B．风险隔离制度

C．合规、审慎经营原则 D．独立经营原则

21、期货公司应当在净资本计算表的附注中，充分披露期末未决诉讼、未决仲裁等或有负债的__。A．性质 B．涉及金额

C．可能发生的损失

D．预计损失的会计处理情况

22、申请设立期货公司并持有5%以上股权的股东，必须满足__等条件。A．净资产不低于人民币3 000万元 B．没有较大数额的到期未清偿债务

C．近3年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

D．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关立案调查或者采取强制措施

23、下列关于知识测试操作要求的描述中，不正确的有__。A．自然人投资者委托的指定下单人应当参与测试

B．期货公司的市场开发人员可以兼任开户知识测试人员

C．期货公司不得为知识测试评分低于80分的投资者申请开立股指期货交易编码

D．交易所更新测试试卷，期货公司应当使用更新后的试题对投资者进行测试

24、买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT5月大豆看跌期权，权利金为41.1美分/蒲式耳，卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为32.1美分/蒲式耳，则以下说法正确的是 A：该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利 B：最大风险为9美分/蒲式耳 C：最大收益为11美分/蒲式耳 D：损益平衡点为931美分/蒲式耳

25、期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约担保，实行严格的结算交割制度，下列有关结算公式描述错误的是__。A．当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏

B．持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏

福建省2015年期货从业资格：套期保值模拟试题 篇3

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。A．心理分析 B．技术分析 C．基本分析 D．价值分析

2、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A．及时向主管部门报告 B．公平对待该投资者

C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D．了解投资者的投资目标 3、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点

4、管理和使用的具体办法由（）制定。A．国务院期货监督管理机构

B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会

5、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

6、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。

A．不超过损失的50% B．不超过损失的20% C．不超过损失的80% D．不超过损失的60%

7、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。A．4 B．8 C．10 D．20

8、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A．期货交易所 B．中国证监会

C．期货投资者保障基金 D．风险准备金

9、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是__。A．1459.64点 B．1460.64点 C．1469.64点 D．1470.64点

10、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。[根据上述资料，请回答以下问题。] 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。A．期货公司会员 B．期货业协会 C．期货交易所 D．证监会

11、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A．中国期货业协会 B．中国证监会派出机构 C．中国证监会期货部 D．期货交易所

12、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日

13、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。A．1 B．2 C．3 D．5

14、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A．中国证监会 B．期货业协会

C．中国证监会派出机构 D．期货交易所

15、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。A．不承担责任

B．承担次要赔偿责任

C．承担主要赔偿责任，最高不超过80% D．全部承担赔偿责任

16、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15%

17、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。A．3 B．2 C．5 D．1

18、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。A．处5年以下有期徒刑或者拘役

B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金 C．处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金 D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金

19、Euro-BOBL债券期货属于__。A．外汇期货 B．股指期货 C．利率期货 D．商品期货

20、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A．董事会 B．股东大会 C．监事会

D．风险管理部门

21、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

22、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6 月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

23、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方面的合法权益。

A．公开、公平、公信 B．公平、公正、公信 C．公正、公开、公信 D．公开、公平、公正

24、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继

25、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会

D．国务院期货监督管理机构

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、期货交易所总经理的职权有（）。A．拟定风险准备金的使用方案 B．决定结算担保金的使用 C．组织协调专门委员会的工作 D．决定期货交易所机构设置方案

2、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。A．成交量 B．成交价 C．持仓量

D．最高价与最低价、开盘价与收盘价

3、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金

C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定

4、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A．会员资格的取得条件 B．会员资格的终止条件 C．对会员的监督管理 D．会员资格的取得程序

5、套期保值者大多是__。A．生产商

B．加工商和库存商 C．投机商 D．金融机构

6、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入

7、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．国务院期货监督管理机构 B．中国证券业协会 C．中国人民银行 D．财政部门

8、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部

B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会

9、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C．股票期货出现于20世纪80年代后期

D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易

10、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。A．掌握限制损失和滚动利润 B．金字塔式买入卖出 C．灵活运用止损指令 D．制订交易的计划

11、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高

12、在下列国家中，__有玉米期货交易。A．日本 B．阿根廷 C．法国 D．南非

13、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A．免职理由

B．首席风险官履行职责情况 C．替代人选名单

D．发现重大风险事件的情况

14、从事期货交易活动，应当（）。A．公平B．公开 C．公正 D．诚实信用

15、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。

A．期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B．期货交易所可以实行会员分级结算制度

C．实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D．期货交易所会员不能是个人

16、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A．品种相同或相关 B．数量相等或相当 C．方向相同

D．月份相同或相近

17、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A．履行职责应当保持充分的独立性

B．对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C．应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D．履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项

18、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。A．与会员资格相应的会员资格费 B．与会员资格相应的会员交易席位 C．应当依法裁定不得转让该会员资格 D．不得停止该会员交易席位的使用

19、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A．信贷资金 B．财政资金 C．自有资金 D．银行资金

20、跨期套利的策略包括__。A．正向市场牛市套利 B．正向市场熊市套利 C．反向市场牛市套利 D．反向市场熊市套利

21、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年

B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年

C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年

D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员

22、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A．财务负责人 B．期货公司董事长 C．期货公司监事会主席

D．除期货公司监事会主席以外的监事

23、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

24、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，可以采取以下（）救济措施。A．向协会申诉

B．对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映 C．对协会申诉决定不服的，可以向人民法院提起诉讼 D．可以向仲裁机构提起仲裁

25、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

福建省2015年期货从业资格：套期保值模拟试题 篇4

模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、在进行强制减仓时，同一客户双向持仓的，其以涨跌停板价申报的未成交平仓报单__。

A．只有净持仓部分参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓

B．须全部参与强制减仓计算

C．全部与该合约持仓亏损客户自动撮合成交

D．只有净持仓部分与该合约净持仓亏损客户自动撮合成交

2、假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为______。A．2.5% B．5% C．20.5% D．37.5%

3、下列__情况将有利于促使本国货币升值。A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率

4、期货投资基金的投资策略包括__。A．多CTA投资策略和单CTA投资策略 B．技术分析投资策略和基本分析投资策略 C．分散型投资策略和集中型投资策略 D．短期、中期策略和长期型投资策略

5、以下属于建仓阶段内容的有__。A．选择入市时机

B．平均买低和平均卖高 C．蝶式买入卖出

D．合约交割月份的选择

6、如果买卖双方均能在既定价格水平下获得所需的交易量，那么该期货市场是__。

A．有广度的 B．窄的 C．有深度的 D．缺乏深度的

7、期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在__个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A．3 B．4 C．5 D．7

8、在期货市场可以买入建仓(开仓、买空)与卖出建仓(卖空)，体现了期货市场的______特征。A．合约标准化

B．场内集中竞价交易 C．保证金交易 D．双向交易

9、期货公司免除董事、监事和高级管理人员的职务，应当自作出决定之日起____个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。A：3 B：5 C：7 D：10

10、期货公司在期货市场中的作用主要有__。

A．根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力

B．期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险

C．严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险 D．监管期货交易所指定的交割仓库，保证了期货市场功能的发挥

11、在正向市场上，基差为______。A．正值 B．负值 C．零

D．不确定

12、下列关于期货投资者保障基金的说法，不正确的是__。A．期货投资者保障基金应当独立核算，分别管理

B．期货投资者保障基金管理机构可以管理非期货投资者保障基金的其他资产 C．期货投资者保障基金管理机构可以将保障基金用于国债投资

D．中国证监会和财政部负责期货投资者保障基金筹集、管理、使用报告的编报

13、期货公司对董事、监事和高级管理人员给予处分的，应当自作出决定之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A．3 B．5 C．7 D．10

14、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具有从事金融期货结算业务的详细计划，包括部门设置、人员配置、岗位责任、（）和风险管理制度等。A．操作规章制度 B．交易管理制度

C．金融期货结算业务管理制度 D．特定人事制度

15、沪深300股指期货每张合约的最小变动值为。A：50元 B：60元 C：80元 D：100元

16、严格落实《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)》的各项工作要求时，各机关必须遵循__的原则。A．统一领导 B．各司其职 C．各负其责 D．加强协作

17、__是结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额。A．基础结算担保金 B．风险结算担保金 C．变动结算担保金 D．交易结算担保金

18、趋势线的作用是__。A．预测价格的涨幅 B．预测价格的跌幅 C．衡量价格的波动方向 D．描述价格的反转突破

19、下列不可以成为期货交易所会员的是__。A．期货公司 B．集团有限公司 C．投资公司 D．国家机关

20、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。A．掌握限制损失和滚动利润的原则 B．金字塔式买入卖出 C．灵活运用止损指令 D．制定交易的计划

21、期货公司应当按照规定的内容与格式要求，（）向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息。A．每日 B．每周 C．每月 D．每半年

22、__是指客户在选择期货公司确立代理过程中所产生的风险。A．可控风险 B．不可控风险 C．代理风险 D．交易风险

23、在看跌期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的__部位。A．多头 B．空头 C．开仓 D．平仓

24、选择入市时机时，首先采用__。A．技术分析法 B．基本分析法 C．全面分析法 D．个别分析法

25、下面作法中符合金字塔买入投机交易的是。

A：以7 000美元／吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7 050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7 100美元／吨再买入3手铜期货合约 B：以7 100美元／吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7 050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7 000美元／吨再买入1手铜期货合约 C：以7 000美元/吨的价格买入3手铜期货合约，价格涨至7 050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7 100美元／吨再买入1手铜期货合约

D：以7 100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7 050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7 000美元／吨再买入3手铜期货合约

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、目前，我国的介绍经纪商是由__担任。A．受期货公司委托有资质的证券公司 B．期货居间人 C．自然人

D．期货交易顾问

2、出现情形之一的，交易所有权约见指定的会员高管人员谈话提醒风险，或者要求会员报告情况。

A：会员或者客户持仓异常

B：交易所接到涉及会员或者客户的投诉 C：期货价格出现异常 D：会员资金异常

3、证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开下列（）信息。A．受托从事的介绍业务范围

B．从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片

C．期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式 D．客户开户和交易流程、出入金流程

4、期货期权合约中可变的合约要素是__。A．执行价格 B．权利金 C．到期时间 D．期权的价格

5、粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__元。A．亏损50000 B．盈利10000 C．亏损3000 D．盈利20000

6、关于期权的内涵价值，正确的说法是__。A．指立即履行期权合约时可以获得的总利润

B．内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小 C．实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值 D．两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值

7、期货公司应当按照规定定期报送等有关资料。A：报告 B：月度报告 C：季度报告 D：日度报告

8、决定是否买空或卖空期货合约的时候，交易者应该事先为自己确定__，做好交易前的心理准备。A．最高获利目标 B．最低获利目标

C．期望承受的最大亏损限度 D．期望承受的最小亏损限度

9、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者可利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行。A：多头套期保值 B：空头套期保值 C：卖出套期保值 D：买入套期保值

10、下列哪几项制度的确立标志着现代期货市场的建立? A：标准化合约 B：保证金制度 C：对冲机制

D：统一结算制度

11、证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务． A：提供期货行情信息、交易设施 B：协助办理开户手续

C：代期货公司、客户收付期货保证金 D：中国证监会规定的其他服务

12、棕榈油的交易代码是____ A：Z B：P C：V D：O

13、下列主体应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的有__。A．客户

B．非期货公司结算会员 C．期货公司

D．期货保证金存管银行

14、期货公司拟免除首席风险官的职务，应当自做出决定前__个工作日将免职理由及其履行职责情况，向公司住所地中国证监会相关派出机构报告。A．3 B．5 C．7 D．10

15、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，则其当天平仓盈亏为______元，持仓盈亏为______元。__ A．-500；-3000 B．500；3000 C．-3000；-500 D．3000；500

16、董事会选聘首席风险官是以（）作为主要的判断标准。A．是否熟悉期货法律、法规 B．是否诚信守法

C．是否具备胜任能力

D．是否符合固定的任职条件

17、在哪一段增长（）A．1～2 B．3～4 C．4～5 D．7～8

18、经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以对的情形采取暂停缴纳保障基金的措施． A：期货公司出现亏损

B：保障基金总额达到5亿元人民币

C：期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险

D：期货交易所、期货公司因不可抗力导致无力缴纳保障基金

19、期货市场主体的风险管理主要包括__。A．期货交易所的风险管理 B．中国期货业协会的风险管理 C．期货公司的风险管理 D．客户的风险管理

20、下列关于投机交易原则的说法，正确的有__。A．投机者应在交易前对期货合约有足够的认识

B．制订有效的交易计划能够使交易者明确自己应该在什么时候改变交易计划 C．分散投资有利于减少风险性

D．应同时交易不少于10个品种，以充分分散风险

21、下列关于期货公司董事、监事和高级管理人员的情形中，中国证监会及其派出机构可以责令改正并对其进行监管谈话、出具警示函的有__。A．未按规定履行职责 B．未按规定参加业务培训

C．违规兼职或者未按规定报告兼职情况

D．未按规定报告近亲属在本公司从事期货交易的情况

22、期货交易的主要目的是为了______。A．获得实物商品 B．让渡金融产品

C．利用期货市场价格波动获得收益 D．规避现货市场价格波动的风险

23、下列人员中需要由期货交易所董事会通过的是。A：董事长 B：副董事长 C：独立董事 D：董事会秘书

24、证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明的事项有（）。A．证监会文件

B．执行期货保证金安全存管制度的措施 C．盈利模式

D．报酬支付及相关费用的分担方式

福建省2015年期货从业资格：套期保值模拟试题 篇5

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。A．有合格的经营场所和业务设施 B．有健全的风险管理和内部控制制度 C．公司实际控制人具有持续盈利能力 D．实缴资本全部为货币出资

2、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司

D．非期货公司结算会员

3、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

4、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业

5、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。A．训诫 B．公开谴责

C．撤销其从业资格 D．行政处罚

6、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。

A．在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B．参加协会组织的专项后续职业培训 C．自我反省，公开道歉

D．向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为

7、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

8、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是__。A．1459.64点 B．1460.64点 C．1469.64点 D．1470.64点

9、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15%

10、下列可以从事期货交易的是（）。A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员

11、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。A．价差 B．基差 C．差价 D．套价

12、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

13、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。A．14800点 B．14900点 C．15000点 D．15250点

14、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业道德 D．职业创新能力

15、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日

16、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。A．3 B．2 C．5 D．1

17、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。A．伦敦证券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹证券交易所 D．法兰西证券交易所

18、管理和使用的具体办法由（）制定。A．国务院期货监督管理机构

B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会

19、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B．买入欧元期货，同时买入美元期货 C．卖出美元期货，同时买入欧元期货 D．买入美元期货，同时卖出欧元期货

20、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。A．服务周到 B．技能熟练 C．诚实信用 D．小心谨慎

21、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A．理事会 B．董事会 C．会员大会 D．职工代表大会

22、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A．2 B．7 C．10 D．15

23、统一、严格的监管。A．英国 B．新加坡 C．美国 D．日本

24、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A．非结算会员名单及其变化情况 B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细

D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

25、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A．中国证监会 B．期货业协会

C．中国证监会派出机构 D．期货交易所

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__ A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率

2、期货公司风险监管指标包括（）。A．净资本与净资产的比例 B．流动资产与流动负债的比例 C．负债与净资产的比例

D．规定的最低限额的结算准备金要求

3、一个完整的期货交易流程应包括__ A．开户与下单 B．竞价 C．结算 D．交割

4、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A．期货公司不得混码交易

B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果 C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码

D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码

5、双重顶形反转形态的成立条件是__。A．有两个相同高度的高点 B．有两个相同高度的低点 C．向下突破颈线 D．向上突破颈线

6、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。A．会员报告情况 B．客户报告情况 C．谈话提醒 D．发布风险提示函

7、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A．履行职责应当保持充分的独立性

B．对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C．应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D．履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项

8、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C．股票期货出现于20世纪80年代后期

D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易

9、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。A．分散资金投入方向

B．持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内 C．保留一部分资金，以备不时之需 D．满仓交易

10、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

11、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括__，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。A．会员当日平仓盈亏表 B．会员当日成交合约表 C．会员当日持仓表 D．会员资金结算表

12、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A．会员资格的取得条件 B．会员资格的终止条件 C．对会员的监督管理 D．会员资格的取得程序

13、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年

B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年 C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年

D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员

14、商品投资基金的类型有__。A．公募期货基金 B．私募期货基金 C．个人管理期货账户 D．集体管理期货账户

15、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制

C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额

16、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．国务院期货监督管理机构 B．中国证券业协会 C．中国人民银行 D．财政部门

17、下列机构中，属于期货自律机构的有__。A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．期货公司

18、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。A．波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行

C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成

D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律

19、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A．保证金制度 B．风险准备金制度 C．涨跌停板制度

D．当日无负债结算制度

20、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

21、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。A．买进看涨期权 B．买进看跌期权 C．卖出看涨期权 D．卖出看跌期权

22、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用

23、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A．信贷资金 B．财政资金 C．自有资金 D．银行资金

24、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，可以采取以下（）救济措施。A．向协会申诉

B．对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映 C．对协会申诉决定不服的，可以向人民法院提起诉讼 D．可以向仲裁机构提起仲裁

25、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A．品种相同或相关 B．数量相等或相当 C．方向相同

福建省2015年期货从业资格：套期保值模拟试题 篇6

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。A．相反 B．一般相同 C．不一定 D．完全相同

2、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业道德 D．职业创新能力

3、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A．2 B．7 C．10 D．15

4、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方面的合法权益。

A．公开、公平、公信 B．公平、公正、公信 C．公正、公开、公信 D．公开、公平、公正

5、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。A．60% B．80% C．20% D．40%

6、统一、严格的监管。A．英国 B．新加坡 C．美国 D．日本

7、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会

D．国务院期货监督管理机构

8、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。A．予以批准 B．不予批准

C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．予以批准，但应当限制其结算业务范围

9、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

10、沪深300股指期货合约的交易代码是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

11、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。A．只能经营期货经纪业务

B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务

C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度

12、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。A．1 B．2 C．3 D．5

13、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。A．不承担责任

B．承担次要赔偿责任

C．承担主要赔偿责任，最高不超过80% D．全部承担赔偿责任

14、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算

15、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

16、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。A．4 B．8 C．10 D．20 17、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点

18、大豆提高套利的做法是__。

A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约

C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约

19、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（）的规定。A．合规执业 B．专业胜任 C．竞争准则 D．不正当竞争

20、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。A．心理分析 B．技术分析 C．基本分析 D．价值分析

21、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

22、沪深300股指数的基期指数定为__。A．100点 B．1000点 C．2000点 D．3000点

23、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司

D．非期货公司结算会员

24、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A．中国期货业协会 B．中国证监会派出机构 C．中国证监会期货部 D．期货交易所

25、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。

A．不超过损失的50% B．不超过损失的20% C．不超过损失的80% D．不超过损失的60%

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A．客户交易指令记录中的全部内容是否一致

B．客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C．客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D．客户交易指令记录中的交易数量是否一致

2、当履行期货期权合约后，__。A．看涨期权的买方持有多头期货头寸 B．看涨期权的卖方持有空头期货头寸 C．看跌期权的买方持有空头期货头寸 D．看跌期权的卖方持有多头期货头寸

3、套期保值者大多是__。A．生产商

B．加工商和库存商 C．投机商 D．金融机构

4、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B．该期货公司注册资本不符合法律规定

C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

5、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金

C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定

6、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年

B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年

C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年

D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员

7、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入

8、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。A．向中国证监会报告

B．移交司法机关追究刑事责任 C．直接对其进行刑事处罚

D．对其进行行政处罚后再移交司法机关处理

9、期货交易所总经理的职权有（）。A．拟定风险准备金的使用方案 B．决定结算担保金的使用 C．组织协调专门委员会的工作 D．决定期货交易所机构设置方案

10、跨期套利的策略包括__。A．正向市场牛市套利 B．正向市场熊市套利 C．反向市场牛市套利 D．反向市场熊市套利

11、下列关于基差的说法，正确的有__。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定 B．基差=期货价格-现货价格

C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D．正向市场中，基差为正值

12、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。A．净资本最低限额

B．净资本占客户权益总额的比例 C．净资本与净资产的比例

D．净资本按照营业部数量平均结算额

13、期货交易所不得从事（）。A．信托投资 B．股票投资

C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易

14、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

15、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。

A．将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B．要求其所在机构在指定媒体上发出公告

C．按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D．向中国证监会报告

16、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A．编造并传播有关期货交易的虚假信息 B．欺诈客户 C．内幕交易

D．操纵期货交易价格

17、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部

B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会

18、关于侵权行为责任的正确描述有（）。

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担

B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期 货公司赔偿由此给客户造成的经济损失

C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任

19、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A．期货合同纠纷 B．期货侵权纠纷 C．期货违约纠纷

D．无效的期货交易合同纠纷 20、商品投资基金的类型有__。A．公募期货基金 B．私募期货基金 C．个人管理期货账户 D．集体管理期货账户

21、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A．交易 B．结算 C．交割 D．价格

22、期货合约的价格形成方式有__。A．公开喊价方式 B．配对交易方式 C．连续竞价方式

D．计算机撮合成交方式

23、暂停期货从业人员从业资格6个月至12个月的情形包括（）。A．期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查 B．期货从业人员获取不正当利益

C．期货从业人员向投资者隐瞒重要事项

D．期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开的重要信息

24、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。A．责令改正 B．监管谈话 C．纪律惩戒 D．出具警示函