信用卡提额方法
建设 追加临时 临转固 短信代码 循环提
中信 网上直提 固定翻倍倍提法
平安 固定直提 临时追加 翻倍提
招商 固定翻倍 小循环提 封顶提
中国 特色提额 绝对给力
广发 短信代码 特色提额最高8倍
交通 网上直提技术 代码提额 最新特色
民生 白金卡提额 翻倍提
特色操作 目前最新 给力循环提
兴业 最新提固定2倍以上 临时特殊追加
浦发 先提临时 临转固 再提临时
交通、中信、光大、平安卡解封技术
一旦掌握，您的信用卡额度将直上云霄，突破百万不是梦 方法简单，当天就可上手，从此提额不求人！信用卡提额
掌握了方法，想什么时候提就什么时候提，方法是关键！信用卡提额 要想天天有鱼吃就应该掌握钓鱼的方法
最后备注:
1.中国银行翻倍操作，用卡好可以临时转固定。中国只要没有逾期用卡满3个月，百分百成功。信用卡提额
2.建设银行可以提高1-5倍，可以临时追加临时，循环追加循环提额，直至封顶。信用卡提额
3.农业最新操作方法，最高可提高两倍。信用卡提额
4.招商疯狂秒提固定，提完之后继续操作提临时，招商可循环提至封顶。信用卡提额
真心对卡友说的话:
本资料技术真实，绝不忽悠，无效承诺一周内退款，不是我这个人太直，这个行业就是这样，我也没有时间为这几百元浪费精力。说句实话，做这行的朋友都知道，所谓的提额技术就是一层窗户纸，捅破了谁都可以操作，但要是不捅破，想破脑袋也想不出来。
不要说什么，你先发个某某银行过来我验证下，额度提上去了再确定收货，什么你把某某银行的资料发给我，我研究了一下我再买。
和大家算一笔账：提额秋秋:2-3-5—8—2—0—6—5—2--8 如果你是自己的信用卡，自己想搞提额。信用卡提额
但是又不会，你找别人给你做，别人一般最低吃10%的提成。如果你提额30万，那么你要交3万的费用。
但是如果你买了这套技术，你就省了3万。
但是如果你要是正好给别人办业务，也是30万的业务，那么你买了这套资料，当天提额完成就可以赚到3万。信用卡提额
讲价的、墨迹的、要先教技术再给钱的，大哥别来烦我，我没那个功夫和你瞎扯，有诚心想要的再来联系我，别浪费大家的时间。
信用卡套现的危害不言而喻, 从银行套取的数额巨大的资金在银行体外流转, 完全游离于银行的监控视线之外, 流向股市、房地产等高风险和投机领域, 加大了银行信用风险, 影响了银行信用卡业务的正常发展, 扰乱了正常的金融秩序, 助长了社会上非法投机和诈骗行为的发生。打击信用卡非法套现行为, 不仅是银行和外部监管部门义不容辞的责任, 也是一项长期而艰巨的历史任务。
本文主要从账务分析角度入手, 探究通过非现场技术手段认定信用卡POS套现的方法。
一、信用卡取现与POS套现的区别
正常情况下, 银行允许信用卡持卡人在ATM机或银行柜台支取一定数额的现金, 银行则通过收取一定比例的取现费用和高额的透支利息来防范和控制透支风险, 此种信用卡取现方式是正常合法的交易行为。信用卡POS套现则是利用信用卡消费最长50多天的“免息期”, 由不法商户协助持卡人制造虚假不实交易, 意在帮助持卡人最大限度地套取信用卡额度内的资金, 供持卡人在免息期内无偿使用, 是非法交易行为。
二、POS套现的主要账务特征
由于信用卡套现最主要的目的是最大限度地利用银行“免息期”获取银行无成本资金, 所以其最显著的账务特征为:刷卡消费款项短期内 (一般1至3日内) 从商户结算账户以现金或账户返款形式, 回流至持卡人或其实际使用人, 只要具备这一特征, 排除退货的情况, 即可认定为套现。
三、POS套现审计查证方法
(一) 在非现场审计系统中加载相关数据表。POS套现使用的主要数据表:POS交易明细表、POS信息表、商户注册信息表、贷记卡信息表;单位活期存款账户明细表、个人活期存款账户明细表等。
(二) 通过自建模型, 筛选异常交易数据
1、选取POS交易明细表, 筛选审计期间单笔刷卡交易金额1万元以上、金额为10元整数倍 (以上参数可调) 的交易账户。
2、根据银行卡卡表, 找出发卡行为本行, 卡种为贷记卡、准贷记卡的所有卡号段。将贷记卡、准贷记卡卡号段标识字段逐一输入非现场审计系统自建模型中, 筛选出所有信用卡交易。
3、以卡号为分组变量, 交易金额为分析变量, 统计每张信用卡交易次数、交易总金额。
4、筛选交易次数5次以上或交易总金额在设定金额以上的账户 (参数可调) 。
5、关联POS信息表、商户注册信息表、贷记卡信息表, 获取更详细的客户和商户信息。
审计实践中, 因套现情况较为复杂, 且账务处理存在一对多、多对一、金额不完全匹配等现象, 若继续利用模型查证, 必须建立模型群组, 否则会丢失大量有用数据, 所以后续查证以人工判别为主。
(三) 通过人工判别, 锁定疑似套现客户和商户。将异常交易数据导为EXCEL表, 人工判别疑似套现客户和商户。判别方法:1、刷卡金额较大, 刷卡金额或套现金额一般为千元或万元的整数倍, 不含角分;2、在某一特定商户集中或定期刷卡, 刷卡时间及频率异常, 如一日内数次刷卡, 交易时间集中在几分钟之内, 或每月刷卡;3、在小规模商户大额刷卡消费, 消费金额与商户经营状况明显不符;4、在回扣率低或无回扣率的商户频繁大额刷卡。
(四) 追踪商户POS结算账户资金流向, 认定套现客户和商户。利用非现场审计系统查询功能, 调取疑似套现商户POS结算账户明细账, 根据客户POS交易记录的日期, 查询次日银行清算款项入账后, 是否有相同金额或相似金额 (刷卡金额扣除1%左右的手续费率, 即认为是相似金额) 的资金回流至持卡人或与其相关的实际使用人, 如有, 则认定为套现。
1、刷卡款项直接回流至持卡人。如:2013年3月6日, 某持卡人在某一小规模商户大额刷卡消费4笔, 金额合计99, 000元。3月7日, 银行扣除757.35元的手续费后清算至商户结算账户98, 242.65元, 3月10日, 商户全额转入持卡人账户, 经核实, 套现行为属实。
2、刷卡款项通过单位或个人账户过渡后, 间接回流至持卡人。如:2012年3月1日, 某持卡人在某一批发类商户刷卡消费89, 030元, 3月2日, 银行扣除30元的手续费后, 清算至商户89, 000元, 当日, 清算款项被全额转至商户财务人员张某个人账户, 再由张某将款项转至持卡人存款账户, 经核实, 套现行为属实。
3、刷卡款项回流至与持卡人有关的他人账户。如:2013年3月21日, 某超市的一台POS机, 集中为27名信用卡客户大额刷卡, 刷卡金额均为1~3万元的整数, 金额合计49万元, 远超出其3万元左右的日常刷卡交易量。追踪3月22日银行清算款项后的资金去向, 刷卡款项全部转入了商户经营者梁某的个人账户, 经核实, 超市曾批量为多名职工办卡, 并使用职工信用卡套现用于日常资金周转。
本查证方法对于能取得完整账务数据的, 无需延伸至现场查证, 无需客户和商户举证, 即可通过非现场技术手段认定套现行为, 可有效提高工作效率, 节省审计资源和成本, 且准确率较高。但对于无法取得完整账务数据的, 如, 本行发行的信用卡在他行POS机刷卡、商户POS结算账户为他行账户等, 均难以查证。另外, 对于商户从结算账户直接支取现金的, 资金流向较难追踪, 仍需辅以现场查证方式进行认定。
四、相关建议
(一) 通过提高信用卡开户和POS机申领审批门槛来防范套现风险固然有一定的作用, 但此种方式不可能完全防止信用卡套现行为的发生, 设限的同时也使银行信用卡自身业务的发展受到一定影响, 最可行的办法是探索更有效的监测手段提高日常监测质量, 准确认定信用卡套现行为并加大打击力度, 使非法行为得到遏制而正常经营需求和消费行为不受影响。
(二) 信用卡监测部门由对账户进行监控上升到对客户的监控, 防止信用卡持卡人被关闭某张卡片后通过开立新卡片的方式继续套现。
(三) 交易中的退货一律通过原路返还的方式, 直接退入持卡人账户, 不允许退还持卡人现金, 此举尚需由刷卡消费的商户积极配合。
信用卡额度就是银行借给你可支配的钱。银行会依据你的财务能力、信用记录等数据，为你设定额度。一般来说，白金卡的额度会比普通卡要高出许多。
如何提升自己的信用卡额度呢？这里面的技巧，卡友不能不知道。
1.保持良好信用记录
无论采取哪一种提额方式，都必须保证自己的信用记录是干干净净的，这是咱们提额最基础的要求与资本。“好借好还，再借不难”，小编建议大家在使用信用卡的过程中，千万不要逾期还款，如果你有了逾期还款的记录，提额的势气就弱了。我们的信用记录就是我们个人信用情况好坏的衡量标准，记载着详细的用卡信息。一旦产生信用污点，提额无望不说，以后办卡、贷款都会有影响。
2.转换思路法
对于多数人来说，信用卡提额是一个有难度的问题。对有难度的问题，其实不用一定去解决这个问题，而是转换角度。比如A银行给你信用卡额度1万元，你千辛万苦地消费提额，倒不如直接向B银行申请一张新的信用卡。两张合计，总额度即是提高了。
3.主动申请法
等着银行主动提额，遥遥无期，这个时候我们是可以采取主动的。小编了解到，一般正常使用信用卡半年后，我们就能主动提出书面申请或通过服务电话来调整授信额度。当然，也有一些信用卡，是只能等着银行主动提额。
4.最低还款法
银行发行信用卡的最终目的不是为你我服务，也不是为广大民众服务，而是最大利润化地赚钱。如果你的信用卡还有其他很需要额度的用法，分期还款可能是一个不错的选择。银行很喜欢用户分期付款，这样银行能赚到钱，自然就会给你提额了。
另一方面，她理财认为，大多数人用信用卡的目的是节流，利用信用卡的期限来赚差额和积累信用。如果要付高息给银行，宁愿不用信用卡。所以要做分期还款，必定是你对信用卡有其他特定的用途，如自己办企业，用来资金周转，这比贷款方便，利息也差不多。
5.超额消费法
“超额消费”的意思就是频繁使用信用卡，无论金额大小，只要能刷卡的地方，就刷卡消费，最好每月产生帐单消费情况占总额度的80%。你的消费额度高了，你的收入与还款都及时，银行自然喜欢你，一高兴，就给你提升额度了。
6.销卡威胁法
如文头所述，小编认为，小田的威胁能起到作用，主要有两点原因：一是银行不希望损失客户，二是小田日常的信用消费记录是良好的。
威胁好使，但是，小编建议对于同一家银行用上一两次就够了，常常威胁，效果可能就没那么好了。
说到信用卡提额，几家欢喜几家忧，总有很多人提额直接被拒，也有很多人偏偏光荣的收到银行主动提额的邀请。
信用卡提额难吗?对于不会用卡的持卡人来说，宛如难上青天，但对于会用卡的持卡人来说，提额就是件小事，说来说去，想要成功提额，那是得会用卡!
技巧一：要选对卡
千万不要以为随便办张卡就行，不然为什么还分为车主卡、超市卡、宠物卡……办卡前肯定会根据自己的需求来办卡，你经常去超市的话，那你肯定需要办张超市联名卡，经常去旅游的话，就去办张旅游联名卡，经常出差的话，毫无疑问直接去办张航空联名卡等等。卡类不同积分啊、权益也不同，如果办了张你都不怎么用的卡，享受不了该得的权益，吃饭没有优惠、刷卡没优惠、这张卡对你来说还有什么用。
技巧二：小额多刷，大额偶尔来一笔
小额多次，是避免让银行认为你在【套现】，被冤枉套现可不是见好事，降额、冻结卡都是分分钟的事；保证一天1-2笔，就可以保证一张卡每个月的消费次数不会少，另外小编虽然说了小额多笔，但并不是说不要有大额消费，建议每月来几笔大额的消费，这样银行也会认为你有消费能力的，但这一切都要以能按时还款为基础的，当月刷卡总额保证在总授信额度的60-70%，如果要刷计积分的交易，就尽量少刷减免类、优惠类商户等。技巧三：给银行甜头
银行邀请你账单分期、现金分期等活动时，如果这个手续费不是很高的情况下，还是建议持卡人办理的，毕竟想让银行提额，也得给银行点甜头，不少持卡人在单笔大额消费后办理账单分期，立即像银行申请提额，很容易就获批了，所以说办理这些收费业务对信用卡提额很有帮助的。如招行的分期大法等等。
技巧四：掌握提额黄金期
有点研究的持卡人都知道信用卡有个提额黄金期，像有的银行就是规定了刷卡三个月以上才能提额，有的刷卡六个月以上能提额，还有一种就是提的临时额度到期后，不妨再申请一个提固定额度，让银行知道现在的额度是不够用的，如果提额被拒的话也不要频繁的去提额，耐心等一段时间。
那么怎么提升信用卡的额度？一直是很多人在探究的问题。大多数人基本不知道提升信用卡额度的本质是什么，所以只好跟着中介广告乱窜。要想提升信用卡额度说白了就是多用、多刷，你都不给银行贡献利息，银行肯定不给你提额。当然不是说拼命的刷，银行就会给你提额的，这里还存在着一些技巧。
首先我要给大家讲的一个方法叫“25+3+1”的方法，具体如下： 25笔(100一500元单笔消费)小额 3笔(单笔不超过额度的30%)中额 1笔(单笔不超过额度的60%)大额 为什么要这么做呢？因为这符合一般消费者的消费规律，这样才不会被银行认为你有刷额度的嫌疑。
我们在执行“25+3+1”的过程中也要注意以下5点：
1、刷卡为安全起见，单笔交易控制在3W以内，单天交易控制在10W以内(10W以上容易被监管)
2、刷卡时化整为零，例如刷1W的话，可以刷成9950或10150(正常交易很少有刚好的整数)
3、信用卡额度超过1W，每次刷卡控制在60%以内，不要在同一天在同一部机器上刷完，分几天或分机器刷
4、在营业时间内刷卡，一般为上午9点到下午8点半，其余时间请不要刷卡(非营业时间是危险期)
5、同一张信用卡一天内不要在同一台机器上刷超过2次，两次之间需要间隔5分钟，同一张卡信用卡一周内不要在同一台机器上刷超过3次。
以上5点很重要，有时候不懂基本规则很容易被银行降额或封卡，其中风控最严格的三家银行：交行、中信、平安，大家平时在使用的时候一定要注意！那么，具体这个25+3+1的方法如何分配到日常的养卡方案中去呢？信信下面就给大家解析下！1、25笔小额刷卡，这个不一定非25笔，这里讲的25笔左右即可，我们一直讲，精养卡的话，每个月消费在20笔以上，普养的话在10笔以上，如果是精样的话，小额的，每个月在20笔以上即可，普通人具体怎么消费，我们待会讲。2、3笔中额消费，不超过卡片额度的30%，如你1万的额度，一般刷10%-30%的额度，也就是刷1K-3K的额度即可，这个根据自己的情况灵活应对即可。3、1笔大额消费，从风控的角度而言，每次刷卡，不要超过卡片总额的60%，如1万块，最多刷6千多，刷的太多比较伤卡，这一笔大额的消费，大家可以控制在卡片额度的30%-60%，但不要超过60%，这个自己灵活点操作即可。
4、小额度的消费一般放在周一到周五操作，中额和大额的消费，一般放在周六日或旅游操作。
如果你卡片用了一段时间被降额或封卡，可能是以下原因造成的：
1、通过中介交资料的，只要是有作假嫌疑就会直接被封卡。
2、同时连续数月在同一POS重复刷卡，且刚还完款就在pos机上一次刷掉，这样很容易被银行认定为信用卡TX，当然也是被封卡的类型了。
3、同一张卡每月固定曰期在同一台pos机上刷去全部额度，会严重占用银行资金。
4、超过正常经营时间有交易，如批发市场内商户下班后还有交易。
5、在短时间内过多的用支付宝做代付的，比如中信单笔最高1000，多次交998****99999等类似的数字。
6、信用卡长期处于套空状态，比如还款日整数进去短时间内，整数出来，其他的时间没有刷卡记录和低于2笔以内的，数月如此操作后台系统是能检测到的。自己的信用卡用自己的pos机经常性的刷卡也是能检测到的。
7、整数单笔交易，比如100000，100050，200040，9998，均有消费嫌疑。同一张卡在30分钟内在两个或两个以上终端上有交易，无论成功与否，包括查余额。
8、超过多期信用卡逾期还款，当持卡人发生多次逾期或是逾期金额达到一定金额时银行会认为该持卡人存在恶意透支消费行为，银行不仅会封卡，还会将持卡人列入到银行的黑名单之中。
所以说，刷卡要注意的细节是比较多的，不是你想怎样刷就可以的，最好不要过高压线。
大部分人拿到信用卡之后，都想要让信用卡快速提额。但是，在这提额这件事情上，很多人往往事与愿违的时候比较多。
其实，想要使信用卡快速提额并不难，如果你能做好这3个方面让信用卡提额十倍都不是问题。
一、多刷卡、少分期
其实，不管是哪家的银行下卡给你，都是希望你能够多用卡、多刷卡的。所以，大家在使用信用卡的时候就不要吝啬刷卡次数了。而且，最好有零有整地刷卡，不要让信用卡给银行信用卡风控系统怀疑你有套现的行为，其次，不要盲目的相信经常分期银行就会快速的给你提额说法。因为，经常分期往往会让银行认为你的还款能力不足，你想提额就更难了。所以。适当分期即可，不要每个月的账单都使用分期还款。
二、用好信用卡临时额度
银行之所以会给你发放临时额度就是想要考验你是不是适合提额。所以，如果你拿到临时额度之后就不需要再犹豫了，尽量将额度刷到总临时额度的70~80%。然后，过不了多久银行就会将这些临时额度转换为你的固定额度。如果你发现自己的临时额度在用掉之后没有变成固定额度;那么小编建议你给银行客服打个电话要求提额。而在致电的过程中你最好也要给银行一个你有消费需求，且还款能力较强的印象。这样，你想要让临时额度变成固定额度就不难了。
三、尽量“露富”
尽管咱们中国人讲究财不露富。但是，你想要使信用卡快速提额的话，还真就得露富，露给银行看。
怎么露呢?当然是到不同的高级消费场所进行消费。比如，常到机场、酒店、KTV、茶餐厅等地方消费，在适当的几次高消费之后，银行就会很快给你提额了。
最后，小编想说以上提额经验都是有人亲自操作过后得出的经验。朋友的的信用卡就是这样用卡之后，从5000元直接升到了1W元，所以，如果你也想要提额的话，不妨试一下她的方法吧。最后，提升信用卡额度用来资金周转是一个不错的选择，但是那仅限于在信用卡免息时间以内。
四大行的信用卡，相比较股份制商业银行，突出特点是比较个性，提额之类的没有什么规律可循，看似很容易提额的，也可能会失败；小编同事成功曲线提额额度升至十万！小编将他平时的一些用卡养卡技巧分享给卡友们，希望能给咯友们带来一定的帮助！
农行应该如何提额
1、提额时间
首次提额要用卡满6个月，之后每三个月一次。除非用卡很烂，不然都可以成功。直接给银行打电话要额度，成功案例数不胜数。
2、提额幅度
基本上都可以提40%-60%，平均在40%左右，所以建议直接打电话要60%，多要点万一给了呢。
3、被拒怎么办
很多卡友用卡满3个月后打电话要求提额，被拒，过三五天后再打，却成功了。所以，一次被拒不要气馁，多试几次。
4、刷卡机巧
如果卡的额度已经在3万以上，为了能持续提额，每个月消费额度最好在总额度的50%以上；如果还没到3万，可适当随意。
农行喜欢的消费方式
农行不喜欢被刷爆，比较喜欢餐饮娱乐类商户。所以每个月的刷卡消费应尽量控制在总额度的80%左右，多在相应的商户消费，用卡满6个月以后，可第一次申请提额，直接给客服打电话。
现金分期对于农行是管用的，而且手续费相对招商还要低，额度上不去的可以试试农行现金分期（有了临时不能现金分期）。银行一般会短信邀请办理，一般都是，邀请办理XX元现金分期，额度提升到XX，提升的固定是不会降低的。
农行临时额度勿用
农行临时额度有效期2个月，这两个月若想再提固定额度，需要再等3个月。也就是说，农行的临时额度是占用额度提升周期的，和固定额度一样，用了一次就占用固定额度提升的时间，原本3个月提升，变成了5个月；为此想缩短提额周期的不建议申请农行临时，如果只想有额度资金周转那就申请吧。
申请临时不想要怎么办？
申请了临时不想要了怎么办？可将临时改到明日到期，等3个月看综合评分能否提升固定。请计算好你的提额周期，首次提额是6个月，之后每3个月一次固定，时间没到99%不提。如果首次也没有成功，那就是本月好好用卡，下个月到时间再来一次。
农行K宝申请“大法”差不多持续一个月了，尝试过的不少人报喜也有报忧的，只见群内流传K宝大法，朋友圈晒下卡短信，但是也没找到一个详细的操作方式；从银行办了K宝也不知道如何操作，还没申请便扔在一边放弃了；去银行办想办K宝，最后莫名其妙开通了其他业务回来....接下来写上K宝“秒下”农行卡操作流程。
为什么用K宝操作：
传说用K宝申请农行放水，万年被拒的卡友用K宝直接秒批，而且额度感人；有些500党破除魔咒，曲线提额；一直综合评分不足，农行办二卡被拒，用K宝直接下卡。
此申请方式适合：
500党
一直下不了的万年被拒党
额度低（几千）侥幸一试党
好奇党
操作方式：
用农行K宝登录网银申请信用卡
详细介绍
一、去农业银行网点办理K宝
样式如下，也有黑色款的，到时候直接办理最新K宝即可（需要有农行储蓄卡可办理，相信大家都有的吧）。
想了解更多相关资讯，请下载融360app。
是否要收费？有交50元的，有10元的，有免费的，各个网点的政策不一样，基本都是免费办理，一般收费的也会通过转账等操作免除费率。
木木这个没有直接交钱，办理时候告知会从储蓄卡里扣除50元，50元会返回只要用农行手机银行进行转账操作几次便会返回。
二、使用K宝
把K宝插到电脑的USB口上（苹果电脑是不行的），电脑会弹出发现新硬件，按照步骤安装驱动就行。
安装之后会直接跳转到农行网站。
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点击左上角的【个人网银】登录，跳到下页面，这时候选择【K宝登录】第一次使用的需要下载安装控件。
点下载安装，不然登录不了，下载后的页面如下，输入在农行网点办理K宝时设置的密码（好多人拿了K宝就走了，没有设置密码..）。好了，登录。
三、登录之后申请信用卡
输入密码之后，到这个页面，点红箭头指向的【办卡】会出现一些推荐卡。
推荐卡每个人都不太相同，有些有悠然白，有些只能一些金卡...看缘分吧。
一般会推荐11张卡，基本会包含农行南航联名金卡、漂亮升级妈妈卡、环球商旅卡、东航联名金卡、国航金卡，能否推荐到悠然白，祝大家好运。填写到最后的确认，电脑上会提示让按K宝确认键，以及K宝密码，按流程操作即可：
按流程填写完资料，递交，在后面还会出现一些推荐卡，下图红框内的为推荐卡。如果点击卡面，按确定会直接递交..木木小伙伴，第一张申请了南航金，第二张有个推荐卡面十分漂亮的奥运卡，“手贱”点了确定没想到直接递交申请了。再查看申请进度，奥运卡秒通过，南航金还在审核...四、对于审核是否通过
一、现代信用风险度量方法与模型分析与评价
20世纪80年代以来, 受债务危机的影响, 各国银行普遍重视对信用风险的管理和防范, 新一代金融工程专家利用工程化的思维和数学建模技术, 在传统信用风险度量的基础上提出了一系列成功的信用风险量化模型。
1. 神经网络分析法。
近年来, 神经网络技术在模式识别与分类、识别滤波、自动控制、预测等方面已展示了其非凡的优越性。神经网络是从神经心理学和认识科学研究成果出发, 应用数学方法发展起来的一种并行分布模式处理系统, 具有高度并行计算能力、自学能力和容错能力。神经网络的结构由一个输入层、若干个中间隐含层和一个输出层组成。神经网络分析法通过不断学习, 能够从未知模式的大量的复杂数据中发现其规律。神经网络方法克服了传统分析过程的复杂性及选择适当模型函数形式的困难, 它是一种自然的非线性建模过程, 毋需分清存在何种非线性关系, 给建模与分析带来极大的方便。该方法用于企业财务状况研究时, 一方面利用其映射能力, 另一方面主要利用其泛化能力, 即在经过一定数量的带噪声的样本的训练之后, 网络可以抽取样本所隐含的特征关系, 并对新情况下的数据进行内插和外推以推断其属性。
神经网络分析方法应用于信用风险评估的优点在于其无严格的假设限制, 且具有处理非线性问题的能力。它能有效解决非正态分布、非线性的信用评估问题, 其结果介于0与1之间, 在信用风险的衡量下, 即为违约概率。神经网络法的最大缺点是其工作的随机性较强。因为要得到一个较好的神经网络结构, 需要人为地去调试, 非常耗费人力与时间, 因此使该模型的应用受到了限制。Altman (1995) 在对神经网络法和判别分析法的比较研究中得出结论认为, 神经网络分析方法在信用风险识别和预测中的应用, 并没有实质性的优于线性判别模型。
2. 衍生工具信用风险的度量方法。
20世纪80年代以来, 作为一种有效的避险工具, 衍生工具因其在金融、投资、套期保值和利率行为中的巨大作用而获得了飞速的发展。然而, 这些旨在规避市场风险应运而生的衍生工具又蕴藏着新的信用风险。研究者相继提出许多其他方法来度量衍生工具的信用风险, 不过主要集中在期权和互换两类衍生工具上, 最具代表性的有下列三种:一是风险敞口等值法, 这种方法是以估测信用风险敞口价值为目标, 考虑了衍生工具的内在价值和时间价值, 并以特殊方法处理的风险系数建立了一系列REE计算模型;二是模拟法, 这种计算机集约型的统计方法采用蒙特卡罗模拟过程, 模拟影响衍生工具价值的关键随机变量的可能路径, 以及交易过程中各时间点或到期时的衍生工具价值, 最终经过反复计算得出一个均值;三是敏感度分析法, 衍生工具交易者通常采用衍生工具价值模型中的一些比较系数来衡量和管理头寸及交易策略的风险, 敏感度分析法就是利用这些比较值通过方案分析或应用风险系数来估测衍生工具价值。
衍生工具信用风险模型的优点是具有较强的严谨性, 该模型力图以数量化的、严谨的逻辑识别信用风险。从缺点和不足来看, 衍生工具信用风险模型的严密的前提假设 (当一个变量发生改变, 则原有的结论需要全部推翻重新进行论证) 限制了它的使用范围。而且, 从大量的实证研究结果来看, 衍生工具信用风险模型没有得到足够的支持。例如, Duffie (1999) 发现简约模型无法解释观测到的不同信用等级横截面之间的信用差期限结构。衍生工具信用风险模型虽然是最新的科学化方法, 但其要发挥作用, 还必须与金融风险管理的理念和主观判断结合起来。
3. 集中风险的评估系统。
前述方法绝大多数是度量单项贷款或投资项目的信用风险, 而很少注重信用集中风险的评估。信用集中风险是所有单一项目信用风险的总和。金融市场的全球化和风险的多样化使人们越来越认识到“不能把鸡蛋放在一个篮子里”的重要性。金融机构和投资者们采用贷款组合、投资组合来达到分散和化解风险的目的。1997年, J.P摩根推出的“信用计量法”和瑞士信贷金融产品的“信用风险法”, 均可以用来评估信用风险敞口亏损分布以及计算用以弥补风险所需的资本。“信用计量法”是以风险值为核心的动态量化风险管理系统, 它集计算机技术、计量经济学、统计学和管理工程系统知识于一体, 从证券组合、贷款组合的角度, 全方位衡量信用风险。该方法应用的范围比较广, 诸如证券、贷款、信用证、贷款承诺、衍生工具、应收账款等领域的信用风险都可用此方法进行估测。“信用计量法”依据与动态信用事件 (信用等级的变迁, 违约等) 相关的基本风险来估测集中信用风险的风险值。集中信用风险值是指在未来一定时间内, 因信用事件引起证券或贷款组合资产价值的潜在变化量。风险管理者依据这一风险值调整头寸和决策以防范损失。“信用风险法”是在信用评级框架下, 计算每一级别或分数下的平均违约率及违约波动, 并将这些因素与风险敞口综合考虑, 从而算出亏损分布与所需资本预测数。
集中风险的评估系统的目的是综合地反映评价对象的风险, 更接近于风险分析的本源目的, 但过多的变量因素又使其陷入浩繁的考察与计量之中, 过于繁密的信息造成“噪音”过大, 这又使结论容易发生偏离。
二、信用风险度量方法与模型的发展趋势与改进方向
1. 信用风险度量方法与模型的发展趋势。
从目前国际金融与财务学界的主流观点来看, 信用风险度量方法与模型的未来发展趋势主要包括以下几个方面: (1) 对信用风险的度量从过去的定性分析转化为定量分析; (2) 从指标化形式向模型化形式的转化, 或二者的结合; (3) 信用风险度量模型涵盖的因素和条件越来越全面。从对单个角度的分析向组合角度进行分析、从账面价值转向市场价值、变量从离散向连续扩展、从单个对象的微观特征扩散到经济环境、从单一的风险度量模式向多样化的和个性化的风险度量模式的转化; (4) 在理论上, 信用风险度量方法与模型开始大量运用现代金融理论的最新研究成果, 比如期权定价理论、资本资产定价理论、资产组合理论等, 并且汲取相关领域的最新研究成果, 比如经济计量学方法、保险精算方法、最优化理论、仿真技术等; (5) 信用风险度量方法与模型越来越需要现代计算机的大容量信息处理技术和网络化技术。
2. 信用风险度量方法与模型在我国的适用性及其改进方向。
对于我国当前的经济与社会发展现实, 现有的信用风险度量方法和模型仍存在是否适用的问题。总体而言, 信用风险度量方法与模型在我国的适用性有如下几个特点: (1) 我国的市场经济环境还不完善, 相关数据缺乏, 而现有的信用风险度量模型大都需要大样本数据, 这使得其在我国适用性不强; (2) 我国企业的违约行为及其原因与西方发达国家有很大的不同。在西方发达国家, 企业违约最主要的原因是企业偿债能力不足造成的, 而我国企业违约的情形复杂, 不仅仅有偿债能力不足的原因, 也有可能是企业道德风险等多方面的原因。
除了银行主动调高额度，持卡人可以通过电话要求临时调高额度。对此记者调查了部分银行，大多数银行答复“客户如果有紧急用卡需求，全年都可致电银行客服电话申请临时调高额度，一般一周之内可以得到申请结果的回复。”
理财专家提醒，银行的“免费午餐”虽然好吃，但其中也有玄机，不少银行还在收取信用卡超限费，也就是说，超出原先透支额度的部分必须在还款日前还清，一旦临时额度到期后，持卡人又未能付清超出原先透支额度部分的话，会产生超限费。
记者注意到，各银行临时信用额度的有效期不同。建行、农行临时额度的有效期一般为3个月；中行、工行临时额度最长有效期为60天；北京银行(601169,股吧)、招商银行(600036,股吧)、中信银行(601998,股吧)临时额度有效期一般为1个月。有效期满后将自动恢复为调整前的信用额度。持卡人可在最长期限中根据需要自行决定。通常提前3天致电信用卡中心能确保提额成功。
记者还了解到，包括工行、建行、交行、北京银行等银行暂时不收取超限费。
【信用卡催收】信用卡收基本方法
【应收账款催收】应收账款催收基本方法
随着市场竞争不断加剧，依赖分销渠道、采用赊销方式出售产品已成为众多行业中通行的销售模式，由赊销所带来的信用风险显得尤为突出。近半年来，广州纳斯信企业管理有限公司先后在广州、诸暨、长沙（7月25日开课）进行《应收账款催收与信用管理培训》课程。现在纳斯信总结几个应收账款催收的简单基本方法，仅供参考，更全面的培训课程请联系我们，我们免费为您提供最新培训视频和相关培训资料。
五字要诀收账款
作为销售人员，不仅在销售方面要有精湛的技术，在收款方面也应做到五点。“快”：对意外事情的反应要快;“勤”：催讨的频率要高;“粘”：不轻易答应客户的要求，对有松动的要及时达成还款承诺;“缠”：对债务人的交涉要层层逼近;“逼”：对客户的弱点直接施压，适当提高施压等级。
如何应对“已经付款给你们了”
背景：这可能是真的。如果是真的，客户将很乐意接受您的询问。如果不是真的，他也会认识到你的认真和一丝不苟，就要三思是否再有同样的理由。如果货款是前两天付出的，那可能正在途中，如果两天之内没有收到货款，你会再打电话。
应对：谢谢您，为了避免出什么差错和我这边尽快地处理这件事，你能不能告诉我货款是哪天付出的，数额是多少，是哪个银行付出的，收款人是我们公司吗?您能不能将电汇底单传真给我一份?
如何应对“我们正在等着我们的客户给我们付款”
背景：这是个可能是收款员受骗的最常见的理由，因为收款员会对他们的客户产生同情。然而，贸易条件是双方早就协议好了的，并且客户有责任按时找到资金，不能一味的让供货商去等。
反应：我们知道现金流是非常重要的事，你的客户不尽快付款是很令人恼火。你看我们现在处于同样的境地，我只是想再次与您确认一下，我们签订的赊销期是30天，而这10万元的货款已经逾期40天了，所以我们现在希望彻底结清这笔款项。
如何应对“我们没收到发票”
背景：查询、研究并解释“没收到发票”是一个非常成功的拖延战术，一些公司在第一次被请求付款的时候常常采用这一方法。但是一定要确定是否真正存在丢失发票的可能。
反应：好，我可以传真发票的底联给您，以便您查找，但你能否确认一下过期的账款有18万元并已经逾期30天了。现在我想确认一下，您收到我的传真能否全额支付我们的货款呢?
信用卡催收培训
如何应对“我们这儿正进行改组”
背景：很有可能这只是个借口，因为公司是处于正常的变动状态，还是可以继续付款。或者是对供货商进行另外一种安排的一个宣称。你要与更高一级的经理进行对话，并且将这种愿望加倍暗示，它表明你要得到货款的决心，会使对方借口的可靠性降低到最低限度。
我国目前普遍采用的是基于企业财务数据信息和评级人员对非财务指标的主观定性打分的评级方法。财务指标数据可从公开披露的年报中获取, 它是对企业财务健康状况的一种直接的测度, 非财务指标不仅在数据上收集困难, 而且其中的一些定性变量不易测评, 因此当前信用评级绝大多数偏重用财务指标来构建模型。然而财务指标有其难以克服的缺陷, 一些非财务因素可能是导致违约的重要影响因素, 遗漏这些变量势必会对评级结果产生重要影响。
正是由于财务因素在信用评估分析中存在滞后性、灰色性和短期性等诸多弊端, 财务指标只是从财务上对企业的履约能力进行评判, 却不能对企业的还款意愿等非财务指标做出客观评价, 因此财务指标和非财务指标的测度, 二者缺一不可。本文首先着重研究目前非财务指标引入信用评级的方法:
一、非财务指标引入的方法研究
非财务指标作为企业活动的“软因素”, 关于它的衡量存在许多难度, 如信息分散、变化快、动态性强等。很多评级公司都是由调研人员直接对相关项目打分, 然后加权汇总, 这种定性分析的权数由人为设定, 因而具有很大的主观性和随意性, 无法科学客观地衡量并作出正确的判断。故其量化工作一直都是国外学者关注的重点, 目前国内外的相对客观科学的分析方法主要有以下几种:
(一) 模糊综合评价法
模糊综合评价法是依据模糊数学原理, 对评价对象及评价因素的优劣采用好坏等模糊集来表示, 并运用模糊数学和模糊统计方法对考察的因素综合考察, 对评价对象做出科学的综合评价方法, 是针对难以直接用准确的数字进行量化的评价问题提出来的一种很有价值的方法。具体操作是先选定因素集、评价集、权重集、模糊关系矩阵, 其中因素集指的是选定的非财务指标, 评价集是企业的多个信用等级, 权重集代表各个因素在每个层次中的权重;然后根据模糊统计方法确定模糊算子, 最后对评价结果做分析处理。此方法就是对原本仅具有模糊和非定量化特征的因素, 经过某种数学处理, 使其具有某种量化的表达形式, 从而为决策提供可以进行比较和判别的依据, 提高决策的科学性和正确性。
(二) 层次分析法
确定权重的方法就是确定指标体系中各级指标对于评估目标的相对重要性程度的系数。指标权重的准确性会在很大程度上影响综合评价指标的正确性和科学性。目前常用的方法仍是根据研究人员的实践经验, 通过主观判断来确定权重, 将层次分析法应用到企业整体绩效评价指标权重的确定上。层次分析法 (AHP) 的基本思想是:先按问题的要求把复杂的系统分解为各个组成因素, 将这些因素按支配关系分组, 建立起一个描述系统功能或特征的有序的递阶层次结构;然后对因素间的相对重要性按一定的比例标度进行两两比较, 由此构造出上层某因素的下层相关因素的判断矩阵, 以确定每一层次中各因素对上层因素的相对重要序列;最后在递阶层次结构内进行合成而得到决策因素相对于目标重要性的总排序。
层位分析法的理论摆脱了权重的束缚, 寻找更切合实际的决策评价过程。层位分析法关键在于将评价指标集按优先排序, 若高优先级的指标不合格时次级的指标可以不予衡量, 若高优先级指标相同, 则考量次级指标。我国学者刘建新等人曾经在研究中讨论层位评级法在信用评级中的应用, 其将财务指标设为第一位指标, 非财务指标位于第二位指标。其主旨思想在于将非财务指标位于第二位考量指标, 但其对于各指标排序理论依据并未做详细研究。
(三) 平衡计分测评法
与其他创新的业绩评价体系相比, 平衡计分测评法的影响较大, 应用较广。平衡计分法用顾客、内部业务、学习和创新三个方面的非财务指标补充传统的评价指标。支持者认为这种方法提供了一种把企业战略转化为有效地联系战略内涵和激励业绩的工具。平衡计分测评法的基本思路是:将涉及企业表面现象和深层实质、短期成果和长远发展、内部状况和外部环境的各种因素划分为几个主要的方面, 并针对各个方面的目标, 设计出相应的评价指标, 以便系统、全面地反映企业的整体运营情况, 为企业的战略管理服务。“平衡”之意为要平衡兼顾战略与战术、长期和短期目标、财务和非财务衡量方法、滞后和先行指标以及外部和内部的业绩等诸多方面。平衡记分测评法是个动态的系统, 可以根据企业的具体环境来调整。
二、非财务因素指标引入信用评级的影响
(一) 非财务指标引入的意义
1.能够更好地预测企业未来发展趋势。企业的非财务指标涉及企业的方方面面, 相对于财务指标而言是面向企业的发展, 比如说注重新产品的研究与开发, 新市场的开辟与保持, 顾客满意度的提高和对关键顾客的保持力等, 一旦这些指标顺利建立并得到良好的执行与保持, 将会给企业带来更好无限的后续竞争优势与发展空间。
2.能够从整体上评价企业的业绩。非财务指标业绩评价涉及的范围广, 立足于企业各部门的相关关系, 强调企业整体利益, 将非财务指标引入业绩评价体系对企业进行综合评价, 就可以从多个角度对财务指标评价的结果进行修正和补充, 全面综合的反映企业的财务状况与经营成果, 更好地为企业利益相关方服务。
3.有利于企业的长期战略发展。非财务评价指标体系的建立意味着评价高管人员当期业绩的依据不再仅仅依靠于是否给企业带来了当期的现金流入, 而是从更多的角度来评价高管人员的努力程度以及为企业所做的贡献, 从而可以达到避免企业高管人员出现短期行为的目的, 实现企业的长远发展, 与企业的战略目标一致。
4.设立非财务指标评价体系可以更好地激励普通员工。非财务指标还可以从不同角度来评价员工的努力程度及其工作的完成程度, 基层员工的薪酬不再只从利润等单一方面来考查, 而且工作越努力的员工越可以取得较多的报酬, 从而可以调动员工的积极性。
(二) 非财务指标引入的不良影响
在已经意识到了非财务指标对企业有不可忽视的重要性的同时, 还应该清楚地看到它的不足:
1.非财务指标大多不易计量、与当期财务业绩之间缺乏明确的联系。非财务指标由于不使用或很少使用财务数字来对企业做出的评价, 其量纲也可能不同, 从而会出现使企业在综合使用各种非财务指标时不能统一计量的情况。另外, 非财务指标与企业当期的利润增长之间关系较为模糊, 很难清楚地辨认出非财务指标的改进到底引起了利润水平多大程度的变化, 尤其是短期内企业的利润指标几乎不受非财务指标使用与否的影响。
2.非财务指标的效果不易在短期内体现。非财务指标的使用效果作为企业战略执行的一个反映, 其设置问题也是高管人员对企业总体发展方向的掌握。正是由于非财务指标这方面的特点, 导致了当期的设置结果只能在以后各期应验, 不能为当期的财务战略服务。另外非指标的设置与选择是一个相当关键也非常复杂的过程:其数量要适中, 否则会加大“财务噪声”, 误导决策;其相互之间的关系要和谐, 否则很有可能因两两指标之间的矛盾, 引起部门间的冲突。
3.非财务指标在搜集时存在误差。从国内外的经验来看, 对于研究非财务指标的学者来说, 非财务指标数据的搜集大都采用问卷调查的形式, 对企业来说, 由于问卷调查技术本身的信度与有效性的问题, 以及问卷的设计并不能做到全面、合理, 从而导致了问卷调查的结果不一定是对现状的最佳反映。
在线还款给任意一张信用卡还款，必须借助第三方支付平台，例如国内最出名的支付宝、财付通、快钱等第三方在线支付平台，如果说还有一种比较便捷的方法，就是直接用QQ还款给信用卡。开通同学财付通的用户，可以不用打开网页就可以直接在QQ上给信用卡还款。
在线给信用卡还款方法原理
笔者先简单介绍一下信用卡还款的原理：通过第三方支付平台的信用卡还款功能，可以将任意一张网银的钱先暂时保存到这个第三方支付平台，然后在一定时间之后，第三方支付宝平台会将钱汇到指定的任一一张信用卡上。也就是说，你的钱将会给第三方支付平台保存一段时间(一般24小时以内)。整个信用卡还款过程，不收取用户一分钱手续费!
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为了解答这个问题，笔者直接一次性还款5个8的金额，用现金来告诉大家，通过第三方支付平台在线给信用卡还款不但安全可靠，而且0费用。
温馨提醒：选择第三方支付平台时，要选择知名度高并且可靠的，千万别进入钓鱼网站来给信用卡还款，
笔者推荐支付宝、财付通和快钱等第三方支付平台。
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图1 QQ面板上的小钱包
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图2 点击立即还款
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图3 还款888.88元
用QQ还信用卡，有一个局限性，就是无法使用财付通一点通来还款，只能通过网银来还款。接下来，就是选择你的网上银行，然后输入支付密码。
图4 输入支付密码
输入支付密码之后，下一步将打开浏览器进入网上银行完成去完成付款，网银付款步骤笔者不再细说
我国的金融风险主要表现为信用风险,我国商业银行信用风险管理已由传统经验判断时期逐步发展到现代信用风险模型化阶段。随着管理信息系统的广泛使用和电子商务的深入发展,我国商业银行大都拥有大量客户数据,而面对海量数据,传统的信用风险管理方法逐渐无法负荷。数据挖掘技术的出现,为解决海量数据下的信用风险管理问题提供了新的思路和方法。数据挖掘是以人工智能为基础的数据分析技术,是从大量的、不完全的、有噪声、模糊的、随机的数据中,提炼隐含其中的、具有潜在作用的信息和知识的过程。数据挖掘可以为商业银行信用风险提供诸多分析方法,本文对三种常用的数据挖掘方法——多元判别分析、聚类分析和贝叶斯网络模型进行实证研究,通过结果分析,比较三者作为信用风险评估方法的优劣。
1 商业银行信用风险评估指标
信用风险评估方法的验证数据选用某商业银行的数据,选择已成功申请房贷的6000条个人客户数据为研究对象,其中5000条数据作为训练样本,1000条数据作为结果验证。LEVEL表示信用风险等级,划分为High(H)、Middle(M)、Low(L)三个等级,各等级在样本数据中大致均匀分布。LEVEL作为响应变量或目标变量,其余的变量为客户信用指标集,反应客户的各项属性,即特征属性变量,如表1所示。
以上数据以SAS数据集的形式储存于ODS数据层,训练数据统一存放于数据集studydata,验证数据存放于数据集newdata。
信用风险评估方法的实现功能是:在给定的风险等级分类体系下,根据分析客户的以上特征属性变量,自动确定客户的信用风险等级类别LEVEL。我们将通过对三种不同的分析方法进行验证,比较三种方法在信用风险评估分析中的性能及准确度。
2 实证分析
2.1 多元判别分析
判别分析是根据表明研究对象特征的变量值判别样品所属类型的一种分类方法。根据样本的已知分类及所测得的数据,筛选出最能表明研究对象特征的变量,并根据这些变量和已知类别,建立使误判率最小的判别函数。在风险评估算法中,可把风险等级作为分类变量,各个指标属性作为数值变量,从已知分类数据中训练出判别函数,用于客户风险等级的分类预测。
我们利用SAS系统软件中的STEPDISC、DISCRIM过程对信用风险评估指标进行判别分析。过程如下:
(1)指标筛选
首先,利用STEPDISC过程对指标进行筛选,选出对判别分析结果相关性较大的指标。
STEPDISC过程逐步选出F值最大,即对判别效果贡献最大的变量,选入模型,最后选出Pr>F小于判据0.15的变量。结果在19个变量中选择了X3,X5,X10,X14,X18,X19共6个变量。
(2)判别分析过程
评估指标的变量既有离散型变量也有连续型变量,数据的分布不能确定,我们须采用SAS中的DISCRIM过程。下面我们将以studydata作为训练样本,在前面已经过STEPDISC的变量筛选,现在我们基于studydata对新样本newdata进行风险等级分类。
Studydata中的风险等级分类共有H、M、L三级,即X20有三种取值。运行过程是首先得出三个级别的线性判别函数的系数和常数项,用回代法将newdata每个观测的变量代入三个判别函数,哪个函数值大,观测就属于哪一类。这里我们使用了LIST选项,使分类结果自动列出,并显视各观测分到每一类的后验概率,最后结果是观测被分到后验概率最大的那一项(图1)。
我们把DISCRIM过程的分类结果与银行内部的实际风险评级结果相比,分类正确的数据为776条,准确率达到77%以上。然后我们尝试把studydata样本提高为8000条数据时,newdata的分类准确率提升为80.6%。
2.2 聚类分析
聚类分析和判别分析有相似的作用,都是起到分类的作用。但是,判别分析是已知分类然后总结出判别规则,是一种有指导的学习;而聚类分析则是有了一批样本,不知道它们的分类,甚至连分成几类也不知道,希望用某种方法把观测进行合理的分类,使得同一类的观测比较接近,不同类的观测相差较多,这是无指导的学习。因聚类分析适合于分析样本量少的数据,下面我们只从newdata中选取100条数据作分析。
SAS中的聚类分析过程有11种分类方法(METHOD),下面我们采用最短距离法(METHOD=SINGLE),即通过计算两类观测间最近一对的距离,得出分类结果。
如图2所示,Cluster History中的变量依次表示分类的类数、原分类、每步合并入的类、此步类中的观测数、R平方。系统聚类法首先将所有样本观测各独自视为1类,然后逐步合并至只有1类。然后,我们设信用等级分类数ncl为3,接下来,可以用proc tree和proc means进一步完善后续工作。
最后,根据数据集result可以得到将100个客户分为3类,再结合对各类客户的定性评分,可以把信用风险定为高,中,低三个级别。与实际评级结果相比,运算结果准确的条数达74条,准确率为74%。聚类分析只能应用于数据量较少的样本,并且只能对样本进行分类,无法具体确定每一类的风险级别。确定每个分类的风险级别需要结合因子分析或人为定性分析。
2.3 贝叶斯网络模型
贝叶斯网络的构建可以通过学习和人工构建两种方式进行。人工构建通过专家经验手工构造,学习则是通过数据分析获得,即利用机器学习的方法分析数据来获得贝叶斯网络。在训练样本充分的情况下,可以从数据中训练出贝叶斯网络模型。贝叶斯网络模型的构建过程包括网络结构学习和参数学习,步骤如下:
(1)各个指标作为节点,运用K2算法对studydata样本进行训练,寻找CH评分高的贝叶斯网络模型,确定节点间的关系,生成贝叶斯网络结构表。
(2)利用最大似然估计算法进行参数学习,确定节点的概率分配,为每个节点各生成一个条件概率表。
通过以上步骤构建的贝叶斯网络模型结构如图3所示。现对模型进行验证。把从前面参数学习取得的20个条件概率表,建立20个数据集,依次命名为T1,T2,…,T20。把网络结构表建立一个独立的数据集,命名为network。SAS算法将对客户数据(newdata)逐条处理,过程如下:
(1)读取客户数据,初始化运算公式:
(2)搜索表Network,获取属性变量Xi(i=1,2,…,19)的父节点;
(3)搜索表Ti(i=1,2,…,19),获得该子节点与父节点的联合条件概率,将其加入运算公式;
(4)搜索表T20,把3个风险等级下的条件概率分别加入运算公式,得出客户在3个风险等级(H,M,L)的概率结果,最后确定把客户分到概率最高的一个等级。
验证过程是通过输入客户的数据(newdata),得出客户在3个信用风险级别(H,M,L)的概率,最后确定客户属于概率最大的一个级别。算法流程见图4。
根据以上过程,我们使用newdata样本的1000条数据进行结果验证。把模型的分类结果与银行内部的实际风险评级结果相比,分类正确的数据为886条,准确率达到88.6%。
3 结论
从表2的结果看,三种分析方法相比,对于中、低风险级别的客户数据,贝叶斯网络方法的准确率优于判别分析和聚类分析;对于高风险级别的客户数据,贝叶斯网络的准确率与其它两种方法基本持平。贝叶斯网络模型在判断高风险客户上没有明显的优势,大约是因为高风险客户的指标属性集近似吻合条件独立的假定。但是,对于中、低风险的客户而言,其影响还款能力的各方面因素大多是相关的,贝叶斯网络模型在解决条件依赖方面有明显优势。总体来看,贝叶斯网络模型的总体准确率高于判别分析和聚类分析。贝叶斯网络能运用所有的属性指标并明确确定每个指标的依赖关系和条件概率,判别分析则只选取相关性较高的指标进行概率估算,因此贝叶斯网络的精确度显然要高于判别分析;与聚类分析相比,贝叶斯网络是基于对大量历史数据进行学习而获得的,并能用于分析数据规模较大的样本,而聚类分析能应用于数据量较少的样本,并且只能对样本进行分类,无法具体确定每一类的风险级别,在这一点上,贝叶斯网络模型明显优于聚类分析。
摘要：数据挖掘技术为商业银行信用风险管理问题提供了新的思路和方法。本文运用三种常用的数据挖掘方法——多元判别分析、聚类分析及贝叶斯网络模型,以商业银行的客户信用风险评级指标数据为样本,对信用风险评估方法进行实证分析,对三种方法的验证结果进行比较。结论表明,在信用风险各项属性指标之间条件相互依赖的情况下,贝叶斯网络模型优于其它两种方法。
关键词：信用风险,多元判别分析,聚类分析,贝叶斯网络
参考文献
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