对外贸易和经济增长理论研究论文

对外贸易和经济增长理论研究论文（精选8篇）

对外贸易和经济增长理论研究论文 篇1

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埃尔赫南·赫尔普曼（Elhanan Helpman）是以色列当代著名经济学家，以色列特拉维夫大学经济学教授和美国哈佛大学经济学教授（1997年起），新贸易理论和新增长理论的重要奠基者。他于1946年生于前苏联，1957年移居以色列，在特拉维夫大学获得学士学位（1969）和硕士学位（1971）后，于1974年获哈佛大学经济学博士学位，旋即回到特拉维夫大学任教，并多次在哈佛大学（1982-83、1988、1991-92、1996-97）和麻省理工学院（1983-84、1987-88）等著名高校做访问学者。先后当选为经济计量协会会员（1986，2000年为会长）、以色列经济协会会长（1989-1991）、美国经济协会外籍荣誉会员（1991）和美国艺术与科学研究院外籍荣誉会员（1993），并获得马哈拉诺比斯纪念奖章（印度经济计量学会，1990）、以色列奖（1991）和伯恩哈德-哈姆斯奖（1998）等多项荣誉。

赫尔普曼是一位博学多产、富有创造性和合作精神的经济学家，自1974年起出版或编辑了13部著作、发表了120余篇学术论文，内容涉及城市经济学、公共经济学、国际贸易理论、国际金融理论、经济增长理论和政治经济学等诸多领域。尤其是在近来颇为活跃的新贸易理论和新增长理论领域，赫尔普曼做出了奠基性的贡献。尽管他所涉猎的研究领域相当广泛，但其脉络和研究方法却是相当清晰的：作为以色列的经济学家，赫尔普曼的学术研究大多与开放经济密切相关；作为富有合作精神的学者，赫尔普曼的许多研究是合作完成的，从中不难发现他的研究脉络：在1980年前，他主要和特拉维夫大学的同事合作，研究重点是以色列所关注的财政理论、城市经济学、国际贸易理论和金融理论；在1980年以后，他更多地立足于收益递增和不完全竞争，与美国一流经济学家合作创立新的理论体系，研究重点是新贸易理论和新增长理论。

在80年代，赫尔普曼主要与克鲁格曼合作，先后出版了以收益递增和不完全竞争为基础、融合传统贸易理论和新贸易理论的学术巨著《市场结构和对外贸易》（1985）和论述不完全竞争下贸易政策问题的《贸易政策和市场结构》（1989），从而确立了新贸易理论奠基者的地位。1980s末开始与格罗斯曼合作，提出了以有意识的R&D活动为创新的来源、以创新的垄断收益为动力的新增长理论，与罗默（1990）和阿洪&豪伊特（1992）共同构成了第二代内生增长理论的核心，并以其对贸易、创新和增长相互关系的研究而独具特色。最近则与格罗斯曼一起研究政治经济学，出版有《特殊利益政治学》（MIT，2001）和《利益集团和贸易政策》（普林斯顿，2002）等。鉴于新贸易理论和新增长理论的重要性以及赫尔普曼的突出贡献，本文拟重点评述赫尔普曼在这两个领域的学术贡献；同时，由于收益递增和不完全竞争是它们的共同基础，我们拟结合赫尔普曼（1984）的论述，先对这些基本概念及相应的处理方式做概要的介绍。

一、收益递增、不完全竞争和产品差异

在当代经济学文献中，收益递增、不完全竞争和产品差异等愈益成为频繁出现的词汇，这主要是因为它们是新贸易理论和新增长理论的共同基石。以国际贸易为例，从60年代中期开始，经济学家注意到战后的国际贸易主要表现为产业内贸易的巨大增加，而这是传统的贸易理论不能解释的。为了解释这一经验观察，经济学家转向了收益递增或企业内部的规模经济，而这必然意味着不完全竞争的市场结构；同时，迪克西特—斯蒂格利茨（1977）和兰开斯特（1979，第9章）对产品差异的处理方法，为深入研究收益递增和不完全竞争下的国际贸易提供了易于处理的分析框架。因此，发轫于解释产业内贸易现象的新贸易理论，与收益递增、不完全竞争和产品差异等概念具有内在的密切联系。在为《国际经济学手册》撰写的《收益递增、不完全市场和贸易理论》（1984）一文中，赫尔普曼对这些重要概念及相应的处理方法进行了系统的阐述，并分析了它们对国际贸易、尤其是贸易模式和贸易得益的影响。在这篇综述性、但不乏创新性的论文中，赫尔普曼对规模经济、竞争的类型、产品差异和进入限制等的处理方法及其对贸易理论的含义进行了归纳和总结，并着重分析了不同类型的规模经济（包括企业水平上的规模经济、行业水平上的规模经济、国家层次上的规模经济和世界范围的规模经济）对市场结构和国际贸易的不同含义。

（1）规模经济。赫尔普曼（1984）指出，规模经济包括内在于企业的规模经济和外在于企业但内在于产业（或国家、世界）的规模经济。前者主要有两种度量方法：一是根据生产函数，一是根据成本函数。以规模收益递增为例，第一种方法意味着对于任何1有fvfv，其中f和v分别是生产函数和投入向量；第二种方法意味着平均成本大于边际成本（由于该方法能够度量每一点的“局部”规模经济性，赫尔普曼喜欢用这种方法）。对于外在于企业但内在于产业（国家或世界）的规模经济而言，如果企业的产出yfv,Y对产业（国家或世界）产出Y的弹性为正，则意味着在产业（国家或世界）范围内存在递增收益。根据赫尔普曼的论证，即使不同国家的偏好、相对生产率和相对要素禀赋等完全一样，世界范围的规模经济和一国范围的规模经济均能引起国际贸易（产业内贸易）。

（2）竞争类型和市场特征。收益递增条件下的国际贸易理论，涉及到关于企业行为的各种假定，这些假定对市场结构和贸易模式有重要的影响。赫尔普曼总结了两个方面：其一，企业的竞争类型，包括完全竞争、伯特兰（价格）竞争和古诺（产量）竞争；其二，市场的基本特征，包括自由进入或存在进入障碍、同质产品或差异产品、一体化市场或市场分割等三个方面。赫尔普曼认为，一旦将收益递增引入分析框架，第二个方面的假定就具有重要的意义。例如，即使每个产业仅有一个垄断企业，“自由进入”仍会迫使企业采取平均成本定价，从而使得整个行业表现为不变规模收益。根据赫尔普曼的分析，竞争类型和市场结构特征对贸易模式和贸易得益有重要的影响。例如，假定存在两个规模不同但偏好相同的两个国家，每个国家都具有完全竞争和完全垄断的两个行业。那么，较大的国家将进口垄断行业的产品、出口竞争行业的产品，而较小的国家则在垄断行业享有比较优势。

（3）产品差异。将产品差异纳入模型是新贸易理论和新增长理论的共同特征，其方法主要有两种：一是迪克西特&斯蒂格利茨（1977）提出的方法（D-S方法），它假定消费者偏爱产品种类的多样性；二是兰开斯特（1979）提出的方法，即假定每个消费者的心目中有一种最理想的差异产品，所有偏离其理想形式的差异产品在进入效用函数时要经过兰开斯特补偿函数的调整。具体而言，D-S方法假定消费者对于某种产品i的子效用函数形式为uiyi1,,yinnyk1ik1，其中yik是消费者对产品i第k种差异形式的消费量。显然，1产品i的差异形式越多，消费者从产品i的消费中得到的效用水平就越高（例如，假定消费者对各种差异形式的消费量相同，则uinyik，即n越大则ui越高）。兰开斯特（1979）则假定产品i产生的子效用函数形式为uiyi,diyihidi，其中di是产品i距离其理想产品的距离，hi是兰开斯特补偿函数（它是hi01的递增的凸函数）。这两种方法具有不同的含义：在D-S方法中，不同差异形式之间是完全替代的；但在兰开斯特的方法中，不同差异产品的替代性有所不同（取决于它距离理想差异产品的距离）。由于D-S方法能够产生不变的、由唯一给定的需求弹性（当n很大时），能够大大简化模型的分析，因此几乎所有新增长理论和大多数新贸易理论文献均采用了D-S方法。不过，赫尔普曼最初使用的是兰开斯特的方法，后来才开始注意D-S方法（也许归功于克鲁格曼）。

三、新贸易理论

早在赫尔普曼和雷辛（1978）一书中，赫尔普曼等人就针对经济学界对国际贸易和国际金融相互独立论述的不足，提出了一种立足于不确定性、融合国际贸易理论和国际金融理论、并能够对国际贸易和国际资本流动做出统一解释的一般均衡分析框架，初次显示了赫尔普曼构建庞大理论体系的魄力和能力。不过，赫尔普曼的成名之作仍是与克鲁格曼合作出版的《市场结构和对外贸易》（1985）一书。该书以收益递增和不完全竞争为基础，结合国际贸易理论和产业理论的最新进展，提出了融合完全竞争下的传统贸易理论和不完全竞争下的新贸易理论的新体系，是新贸易理论里程碑式的作品。稍后出版的《贸易政策和市场结构》（1989）着重于对不同情形下的贸易政策进行分析，可视为前者的姊妹篇。

在论述新贸易理论的第一篇论文赫尔普曼（1981）中，赫尔普曼通过一个两种投入（劳动和资本）、两种产品（食品和制造品）和两个国家的2-2-2一般均衡模型，初次提出了综合传统贸易理论（赫克歇尔-俄林方法）和新贸易理论（即体现产品差异、规模经济和不完全竞争的张伯仑方法）的分析框架。不过在对产品差异的处理方式上，该文采用了兰开斯特的方法。这篇论文的基本结论包括：赫克歇尔-俄林原理可以解释产业之间的国际贸易，而产品差异、收益递增和张伯仑不完全竞争可以解释产业内贸易现象；两个国家要素禀赋的差异越大，产业内贸易在贸易总量中所占的比例越大，反之越小；如果资本和劳动的重新配置提高了资本富裕国家的资本-劳动比率、降低了资本稀缺国家的资本-劳动比率（且以国民收入衡量的国家规模保持不变），则国际贸易量将增加；同样，如果保持资本-劳动比率不变而各国的相对规模可以变化，那么减少各国规模差距的资源重新配置将扩大贸易量，而使各国规模差距变大的资源配置将降低贸易量等等。

因上述论文而在新贸易理论方面初露头角的赫尔普曼，在麻省理工学院做访问学者期间结识了卸职于总统经济顾问委员并返回MIT的克鲁格曼——他在1979年的论文中应用D-S方法提出了一个简洁的新贸易理论模型。二人合作（1983-84）的结果是新贸易理论经典著作《市场结构和对外贸易》一书的出版。该书的主旨是将侧重于收益递增和不完全竞争的新贸易理论与立足于要素禀赋差异的传统贸易理论进行融合，从而提出一种全新的、综合性的国际贸易理论体系。在对传统贸易理论（要素比例理论）进行了简要的总结后，他们首先对处理收益递增的几种方法进行了介绍（第二篇，类似于赫尔普曼1981的分析）。第三篇是该书的重心和新贸易理论的核心，在对D-S方法和兰开斯特方法进行了简要的介绍后，他们立足于差异产品提出了一套贸易理论，分别对差异产品情形下的贸易模式、贸易结构、贸易得益等贸易理论的核心问题进行了分析。在最后的第四篇中，他们对跨国公司及其对贸易问题的影响进行了讨论。

该书的基本结论是（国内已有中译本，篇幅所限，不再展开论述）：传统贸易理论无法解释产业内贸易、无法深入分析跨国公司和贸易的福利含义等重要的国际贸易现象，而一旦将差异产品、收益递增和不完全竞争引入贸易理论，就能大大简化、深化和扩展贸易理论对这些问题的分析；尽管如此，传统的贸易理论在完全竞争和不变规模收益情形下仍然适用，新贸易理论是对传统贸易理论的补充而非替代。也就是说，传统贸易理论将各国之间的差异视为国际贸易的基本动因，而新贸易理论则引入了另一个重要动因：规模经济和递增收益。赫尔普曼和克鲁格曼认为，除了传统贸易理论分析的贸易得益外，一个规模经济和不完全竞争世界的国际贸易还将提供额外的贸易得益：其一，贸易引起的收益递增产业的产出增加；其二，国际贸易在某些情形下将引起收益递增部门的生产在不同国家的集中，从而增加世界范围的产出、降低世界范围的价格而使各国受益；其三，国际贸易将加强竞争，在自由进入和退出的情形下将减少企业数目、增加每个企业的平均产出，并进而提供生产率；其四，由于消费者偏好消费种类的多样性，贸易能够通过增加差异产品的种类而提高社会福利。

在对收益递增和不完全竞争下的新贸易理论的“实证”方面进行了系统论述后，赫尔普曼和克鲁格曼在《贸易政策和市场结构》一书中基于同样的目的，对新贸易理论的“规范”方面（即贸易政策）进行了系统的考察。该书的重点内容大致可以分为两部分：一是对不存在战略性反应情形下（即完全竞争或国内和国外一方是完全竞争）的贸易政策的分析（第2-4章），一是对存在战略性反应情形下（即国内和国外都是不完全竞争的）的贸易政策的分析（第5-6章）。赫尔普曼和克鲁格曼认为，不完全竞争情形下的贸易政策，通常具有不同于完全竞争下的贸易政策的结果；市场结构对贸易政策的实际影响具有重要的影响。其根本原因在于企业行为的不同：在完全竞争下，企业的最优条件是边际成本等于价格；在不完全竞争下，企业将使得边际成本等于预期边际收益。由于企业的预期边际收益不仅取决于需求曲线的斜率、而且取决于企业之间的相互反应，因此贸易政策对企业行为的影响具有更为复杂的内在机制。一般而言，自由贸易政策对于不完全竞争的产业不是社会最优的，适宜的贸易政策能够改进社会福利。

赫尔普曼和克鲁格曼在这两部力作的结尾处均指出的，新贸易理论和政策的一个重要的未来研究方向，是引入真正的动态理论。我们在下文可以看到，赫尔普曼和格罗斯曼（1991）及一系列关于内生增长的论文，在某种程度上完成了这一任务。

四、新增长理论

以马尔萨斯人口原理和李嘉图土地边际收益递减规律为基础的古典经济学，为人们提供了一幅悲观的经济增长画面，新古典增长理论通过把资本、而非劳动置于理论的核心而提供了不同的增长图像。不过，由于资本收益递减规律的作用，新古典增长理论中的长期经济增长不得不依赖于神赐之物——外生的技术进步。所谓新增长理论或内生增长理论，不外乎从经济本身寻找某种内在机制，使得资本收益递减不至于下降得太快。最简单的方式是直接放弃资本收益递减规律的假定，这正是AK模型的做法；不过，大部分内生增长模型则是围绕技术进步或知识积累的内在机制展开的，并以此克服资本收益随资本存量的增加而下降的趋势。

由于新思想的生产往往具有很大的固定成本和较小的边际成本，因此生产过程表现为规模收益递增。在这种情况下，如果把知识积累或新思想的生产视为经济个体进行有意识投资的结果，那么就难以保留完全竞争的分析框架；反之，如果保留完全竞争的假定，则难以通过市场机制对知识积累提供补偿。在这一重要问题上，有两种基本的处理方式：一是将知识积累视为其它经济活动的副产品（即其它经济活动具有外部性和溢出效应），从而不需要对知识积累进行补偿；一是放弃完全竞争的假定，把知识积累视为R&D投资的结果（垄断利润构成了对R&D投资的激励），从而在模型中明确引入创新和技术进步。这两种处理方式，分别是第一轮内生增长理论和第二轮内生增长理论的核心。赫尔普曼提出的新增长理论基本属于后者。赫尔普曼对新增长理论的研究，主要是和格罗斯曼合作完成的（从1990年开始合作发表了一系列论文），多数内容总结在《全球经济中的创新与增长》一书中。现主要根据这部力作，简要介绍赫尔普曼等人关于新增长理论的基本思想。

赫尔普曼和格罗斯曼明确指出，《全球经济中的创新与增长》试图建立一种以内生创新为基础的增长理论，其中，创新源于追求利润最大化的企业进行的有意识的R&D投资，创新带来的垄断利润是企业进行R&D投资的基本动机。在对经济增长事实和传统增长理论进行了概要的回顾后，赫尔普曼和格罗斯曼分别在第三、四章中提出了以产品种类增加（可以理解为新行业的开辟）和产品质量改进（可以理解为同种产品的升级换代）为创新表现形式的增长模型。二者的区别在于：在产品种类增加模型中，新产品独立于原来的产品；但在产品质量改进模型中，新产品是旧产品的替代者，即新产品的出现意味着旧产品的过时。尽管存在这种不同，二者具有近似的结论：经济中的资源基数越大、R&D活动的生产率越高、人们越有耐心（贴现率越小）、社会对创新性产品的评价越高，则创新率和经济增长率就越高。二者的差异主要表现在福利性质上：在产品种类增加模型中，创新率和增长率总是低于社会最优水平；但在产品质量改进模型中，创新率和增长率可能高于、也可能低于社会最优水平。同赫尔普曼和克鲁格曼（1985）一样，赫尔普曼和格罗斯曼（1991，第五章）也试图对重视物质资本和人力资本积累的传统理论和他们提出的新增长理论进行融合。他们认为，资本存量的增长率与人均收入增长率之间存在的显著的正相关关系，并不意味着二者之间存在必然的因果关系。事实上，资本积累之所以能够产生的真正原因，是技术创新提高了资本的边际生产率、从而使得资本投资有利可图；技术创新不仅驱动了经济增长，而且驱动了物质资本和人力资本的积累。

从第六章开始，赫尔普曼和格罗斯曼转向了开放经济情形，以七章的篇幅详细地分析了创新、贸易和增长之间的关系。他们首先研究了一个小国开放经济，其中创新发生在非贸易的中间产品部门，最终产品则以外生给定的世界价格进行国际贸易。他们发现，国际贸易对创新、从而对增长具有直接和间接两种效应。由于贸易能够促进国外技术的传入，因此国际贸易的直接效应能够促进一个国家的创新和增长。同时，由于中间品部门（从事创新活动）和最终产品生产部门都需要人力资本投入，因此进口人力资本密集型产品的国家将发现贸易减少了最终产品部门对人力资本的需求、从而能够降低研究部门的创新成本；在这种情形下，贸易的间接效应能够促进创新和增长。但在出口人力资本密集型产品的国家，由于从事出口的部门（最终产品部门）从研究部门拉走了人力资本，因此国际贸易将阻碍创新和增长。在第七章中，赫尔普曼和格罗斯曼分别运用第三、四章中提出的增长模型，对两个均从事创新活动的大国经济进行了研究，并提出了“动态比较优势理论”。他们认为，由于创新部门和高技术的制造业部门都密集地使用熟练劳动，因此人力资本富裕的国家将比原始劳动富裕国家具有更高的创新率和增长率；长期贸易模式由各国的相对要素禀赋决定。之所以得到这种类似于赫克歇尔-俄林命题的结论，主要是因为他们假设知识溢出是世界范围的。在第八章中，他们对知识溢出局限于一国范围的情形进行了考察。他们发现，如果知识溢出是一国范围的，那么就存在“一旦落后，永远落后”的命题，即任何一个起步于较大知识存量的国家都将享有初始的创新优势、并能够在以后阶段一直保持这种优势。只有在如下两种情形中，才能打破“一旦落后，永远落后”的命题：一是落后国家远远大于它的贸易伙伴；二是落后国家的政府利用政策干预来促进本国的创新活动（这会出现“临时的政策能够产生永久性效应”的有趣情形）。

第九章系统地分析和总结了国际贸易对经济增长的影响。赫尔普曼和格罗斯曼分别分析了四种影响机制：第一，国际贸易为技术转移提供了新的渠道；第二，国际竞争促使每个国家的企业追求世界范围的创新，从而减少了重复研究和资源浪费；第三，国际贸易扩大了企业面对的市场规模，这一方面增加了给定市场份额的销售额和利润量，另一方面使得企业不得不面对更多的竞争者；第四，不相似国家之间的国际贸易会引起国内资源在研究部门和生产部门、以及不同生产部门之间的重新配置，从而对贸易模式、创新和增长产生重要影响。一般而言，一国通过参与国际贸易能够促进其创新和经济增长，但也存在贸易损害经济增长的情形。例如，当知识溢出局限于一国范围且各国在规模上存在差别时，国际贸易将降低小国的创新和增长；研究生产率处于劣势的国家在加入国际竞争后，其创新和增长速度都会下降；贸易将使得非熟练劳动充裕的国家集中于传统产业的生产，从而减少其创新率和增长率等等。在第十章中，他们就各类政策对长期创新率和增长率的影响、以及政策的国际传导进行了进一步的分析。他们的基本结论是：当各国运用适宜的政策工具促进该国的创新和增长时，它们一般能够实现这一目标，但通常以损害贸易伙伴的创新和增长为代价。

在第十一和十二章中，赫尔普曼和格罗斯曼针对南北贸易情形，分别在“技术模仿”和“产品周期”的题目下考察了南方的模仿对创新和增长的影响；其中，对前者的分析采用了产品种类增加模型的框架、对后者的分析则采用了产品质量改进模型的框架。与前面的结论不同，在南北贸易和南方模仿的情形下，这两种模型对创新和增长具有非常不同的影响。赫尔普曼和格罗斯曼的研究结论，非常不同于人们通常的直觉：南方的模仿很可能促进北方的创新和增长。南方的模仿对北方的创新激励有两种不同的效应：一是直接的负效应（即南方的模仿减少了北方创新者的垄断期间和预期垄断利润），一是间接的正效应（模仿减少了北方企业的竞争者数量并为幸存者释放出更多的资源，因而幸存的北方垄断者可以雇佣更多的劳动、生产更多的产出）。一般而言，在赫尔普曼和格罗斯曼的产品种类增加模型中，正效应将占据主导地位，因此南方的模仿能够提高北方国家的创新和增长。但在产品质量改进模型中，如果南方模仿者的效率较低，那么正效应将占主导地位；反之，如果南方模仿者的效率较高，那么负效应就可能占据主导地位。

总之，赫尔普曼和格罗斯曼通过提出产品种类增加和产品质量改进的两类内生增长模型，大大方便了人们对有意识的创新、国际贸易和经济增长的分析，并提出了一系列全新的观点和结论。不过，他们提出的新增长理论具有不同于其他新增长理论的显著特点：其一，它侧重于开放经济情形，着重分析国际贸易、创新和增长之间的关系，他们提出的产品种类增加模型和产品质量改进模型不过是为分析这些问题提供了工具；因此，与其说他们试图提出一种新增长理论，不如说他们提出了一种对新贸易理论进行动态化处理的方法。其二，赫尔普曼和格罗斯曼使用的方法与多数增长经济学家也有所不同，他们更多地采用国际贸易、微观经济和产业组织理论惯用的数学工具和几何图形；就我个人感触，这些方法虽然简单，但远不如罗默等人采用的、类似于索洛总量生产函数的宏观分析方法精练优美和计量检验的方便。

参考文献

对外贸易和经济增长理论研究论文 篇2

一、我国对外贸易和经济增长的现状

(一) 均衡性

随着改革开放, 我国经济得到了长足发展, 在国家政策支持和引导下, 对进出口进行严密的监控, 同时国家在2014 年提出了“市场”主导经济的重大战略, 改变了我国原有的国家宏观调控策略。这种政策的调整实际上也是适应社会和经济发展的变化。在国家政策正确的指引下, 我国对外贸易和经济增长呈现了均衡性发展, 主要体现在对外贸易和经济增长的平稳性关系上。对外贸易的增加与经济的增长呈现正相关的关系, 这种关系有利于我国经济、社会的发展, 有助于我国避免经济危机的发生。

(二) 相互拉动性

我国进出口贸易在整体水平上都是促进经济增长, 起到正向作用。对外贸易的增加, 带动、拉动我国经济的增长, 这种相互拉动性关系在某种程度上是支持和维护我国经济稳定增长的局势, 而经济的增长对于对外贸易也有一定的拉动作用。我国国家领导人出访各国, 带动了世界性的经济投资, 同时也将我国企业和产品带进世界各国, 这种现象也极大地发展了我国的对外贸易, 促进了经济增长。

(三) 不对称性

对外贸易和经济增长关系良好时, 也不能忽略其中的危险因素。进口贸易, 如果是对我国经济、科技、社会起正向作用的, 则会导致我国经济的增长, 但如果引进国外恶劣的产品或者文化, 将对我国经济、社会的发展产生不好的影响。出口贸易, 虽然使我国企业获利, 然而例如对石油、天然气等不可再生资源的出口, 无疑对于我国长久的发展是留有隐患的。因此, 这种进出口贸易所带来的不确定性危险因素, 对于经济的增长是不对称的, 如何避免这种不对称, 使其向着好的方向发展, 是我国经济学家、政府、企业需要关注的地方。

二、分析对外贸易和经济增长动态关系的方法

(一) 变量的平稳性检验

分析对外贸易和经济增长动态关系时, 首先要考虑的就是变量的选择, 不是所有的变量都符合要求, 更不是所有的数据不经检验就录用的。变量的平稳性检验即残差不具有时间趋势是有效避免出现“伪回归”的重要检测方法。可以采用ADF方法对相应变量进行单位根的检验, 同时根据截距项和时间趋势系数的显著性来判断是否合理。

(二) 模型建立和协整检验

分析对外贸易和经济增长动态关系时, 需要建立科学、合理的模型, 常采用VAR模型。在VAR模型基础上要进行协整检验, 常用的是Johansen检验, 对相关变量进行检验, 判断几个变量之间是否有协整关系, 通过协整方程可以看出进出口对我国生产总值的影响。

(三) 因果检验

协整检验只是证明了进出口、GDP等之间是否存在均衡关系, 但这种关系是否真正成立需要进行因果关系检验, 常用的因果检验方法是Granger。Granger可以分析进出口之间是否有因果关系, 进出口、GDP哪个是因、哪个是果, 以及在不同时间的因果关系。

(四) 脉冲分析

如何让Granger因果关系更加形象以及展示其过程, 需要进行脉冲响应函数来分析, 脉冲响应函数可以使进出口关系的动态关系更加形象生动变现出来。脉冲响应函数描述随机一个新的变量对已有和未来的变量的影响, 可以预估风险性和对进出口进行评估。

三、国外背景下对外贸易和经济增长的动态关系

对外贸易和经济增长的动态关系是各国经济学家重点关注的研究领域, Dollar对92 个国家, 时间为1976-1985年, 采用普通最小二乘法的方式, 分析了进出口对外贸易对经济增长的影响, 发现了出口贸易促进经济增长的这一结论。 麦尔和麦克不那分析了41 个国家, 时间为1963-1985, 运用广义最小二乘法的三阶段回归分析, 得出了与Dollar一致性的结论, 即出口贸易对经济增长具有显著性的影响。对于进口的研究, 则没有得出出口促进经济增长如此明确的结论, Keller对于进口贸易的研究发现, 进口贸易与知识技术外溢可能存在某种关系, 即通过进口国外先进技术、理论, 促进各国科学技术的发展。

在定性方面, 存在两种不同的观点, 一种是认为对外贸易促进经济增长, 对外贸易的发展, 可以促进各国资源最大的发挥其作用, 使各国在参与国际竞争中得到规模化、专业化的发展, 促进国际分工。例如俄罗斯是天然气最大出口国, 对于一些天然气稀缺的国家, 可以让他们购买到天然气, 同时也促进俄罗斯外贸经济的增长。对于汽车行业, 例如日本东风系列, 如果仅仅靠日本自己组装, 则每年产量就不会达到现在水平, 其依靠的就是对外贸易, 将零部件的生产安排到各个国家, 达到了国际分工的局面, 支持这种观点的经济学家主要有亚当·斯密、大卫·李嘉图、罗伯特逊等。另一种观点认为, 对外贸易的发展会导致贫穷落后国家在世界化格局、分工中利益受到损害, 导致贫穷国家越来越贫穷, 持这种观点的经济学家主要有普雷维什·辛格和巴格瓦蒂。

四、我国对外贸易和经济增长的动态关系

通过对国外对外贸易和经济增长的分析, 可以得出出口贸易对经济增长是显著的促进作用, 而进口贸易与经济增长是不明确的。但就我国而言, 则不能轻易的下此结论。国内经济学家对此问题进行了广泛而深入的研究, 一共有三种观点和结论, 其中第一种观点是赵陵、宋少华等人分析了1978-1999 年的出口贸易总额与我国GDP之间的关系, 发现从短期来看, 出口贸易可以拉动我国经济的增长, 但从长期来看, 这种拉动作用并没有显示出统计学上的显著性, 吴振宇等人的研究也认为进口贸易对GDP贡献大。刘晓鹏的研究对赵陵等的结论进行了证明和补充, 其研究发现进口贸易对我国经济增长产生显著性的拉动作用, 而出口贸易没有明显的差别。持第二种观点的季铸, 其研究证明在某种特点条件下, 进出口贸易都对经济增长起到促进作用。第三种观点认为, 出口贸易对经济增长尤为明显, 进口贸易对经济增长表现为长期效应, 应该大力推进出口贸易, 此种观点以张东阳等为代表。

通过对我国对外贸易和经济增长的分析, 虽然国内也有所矛盾和不同的观点, 但总的研究趋势是认为进口贸易对我国经济增长起到显著性促进作用, 出口贸易作用可能带动经济增长。这种现象与国外对外贸易对经济增长影响是不同的, 其原因主要是与我国基本国情是有关的。当前我国虽然经济平稳、快速增长, 然而我国仍是发展中国家, 与国外理论中的发达国家不同, 我国需要依靠进口贸易中的科学技术、高级产品带动我国科技、医疗、工业等各方面的发展。因此, 对于我国对外贸易和经济增长的关系研究, 需要考虑到我国实际的情况, 不能盲目的跟国际结论走, 否则将误导我国经济的发展方向。然而, 虽然目前进口贸易对我国经济增长显著性的促进作用, 但随着我国经济、社会、科技的发展, 这种作用将会被出口贸易所取代, 因此, 不同时期、不同发展状况都会对进出口贸易与经济增长带来动态的变化, 需要经济学家采用科学、合理的方法进行分析, 指导我国经济、贸易的发展。

五、促进我国对外贸易与经济增长相互拉动的策略

(一) 发展出口产业

虽然目前出口贸易对我国经济增长作用没有达到显著性的拉动作用, 然而随着我国的发展, 出口贸易将会成为带动我国经济增长的强大动力。因此, 为了促进我国对外贸易与经济增长相互拉动, 需要发展我国的出口产业, 让我国经济增长保持持久的生命力。目前, 我国出口产品较多, 然而在质量上呈现参差不齐的现状, 为了提高我国经济竞争优势, 需要发展我国出口产品, 打造成具有竞争力、信誉力的产品。

(二) 加强进口贸易

进口贸易是我国目前经济增长的主要对外贸易形式, 因此需要加强我国进口贸易。进口贸易主要是为了引进先进生产技术、高科技产品等, 因此加强进口贸易需要防止恶劣产品的进入, 否则将会对我国经济发展产生不良影响。在进口贸易制度、政策上要严格把关, 提高我国产业格局、促进我国经济的繁荣和多样发展。通过进口贸易的发展, 带动我国科学技术的进步, 为人们提供更为高质的服务。

(三) 促进国内消费和投资, 改变经济发展方式

随着世界经济化格局的形成, 对于世界发展是一种促进作用, 然而也会带来负面影响。经济危机的频发、贸易保护组织的兴起以及世界经济的不景气都会对我国经济发展尤其出口带来巨大的影响, 并且国际社会对我国反倾销力度的加强, 导致我国经济举步维艰。因此如果要避免受到经济危机的影响, 就要大力发展本国经济实力, 从促进国内消费和投资入手, 改变经济发展的方式, 让国民带动经济的增长, 同时经济的增长带动国民消费水平的提高。如果我国经济实力增强则能有效避免世界外部的影响, 保持我国经济平稳的增长。

(四) 加强政府政策支持

经济的发展离不开政策的扶持, 因此加强我国政府的政策支持将对经济的增长带来显著的促进、带动作用。政府应该根据对外贸易与经济增长的动态关系, 及时调整相应的政策, 不仅加强进口检疫检验政策, 还要加强出口产品质量检验政策, 同时还需要扶持我国本土企业, 使其有能力与世界经济大国竞争。在2015 年习近平总书记访问英国时, 与英国签署了很多外贸协议, 带动了两国经济的交流与发展, 同时也是对我国本土企业的扶持。毫无疑问, 政府领导对国外发达或发展中国家的访问和合作, 对我国经济的发展都是一种重要的推动作用。

通过本文的分析, 发现虽然在国外经济学家主流都认为出口贸易对于经济增长作用更为显著, 然而在我国进口贸易对经济增长作用则更为明显, 其主要原因与我国是发展中的国家, 而国外理论主要是依据发达国家。本文分析了我国对外贸易和经济增长的现状即均衡性、相互拉动性、不对称性, 分析对外贸易和经济增长动态关系的方法主要有变量的平稳性检验、模型建立和协整检验、因果检验及脉冲分析等。通过上述内容的阐述, 本文对国内外背景下对外贸易和经济增长的动态关系进行了分析阐述, 提出了促进我国对外贸易与经济增长相互拉动的策略如发展出口产业、加强进口贸易、促进国内消费和投资, 改变经济发展方式以及加强政府政策支持等, 为我国经济更好的发展提供了参考。

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对外贸易和经济增长理论研究论文 篇3

关键词:服务贸易;服务业;经济增长;面板协整

中图分类号:F740.22文献标识码: A文章编号:1003-4161(2009)04-0070-04

1.引言

国际贸易中长期以来都是货物贸易占据主导地位,但从1980年起国际服务贸易开始呈现出比国际货物贸易更强劲的发展势头,服务贸易发展非常迅速,并越来越成为大国竞争的焦点。据世界贸易组织(WTO)的统计,国际服务贸易总额从1980年的7 674亿美元扩大到2007年的63 163亿美元,占世界贸易总额的份额也从15.7%上升至18.3%。在国际服务市场上发达国家仍然是服务贸易的主体,并呈现以欧美国家为主体的发展格局。数据显示,2007美国服务贸易总额约为7 900亿美元,其中出口额和进口额分别约为4 540亿美元和3 360亿美元,位居世界首位,而英国和德国分别排名世界第二和第三。

国际服务贸易的迅速发展是世界产业结构调整背景下的产物,主要发达国家的经济重心已经转向服务业,产业结构呈现由“工业经济”向“服务经济”转型趋势。目前,全球服务业增加值占国内生产总值比值达到60%以上,主要发达国家达到70%以上。从研究文献来看,服务贸易与服务业发展和经济增长之间的关系引起国内外学者的广泛关注。Alan V. Deardorff(2001)认为服务贸易会刺激服务业的发展,服务贸易提供的运输、保险、金融等服务不但有助于服务业的发展,还会间接推动经济增长。Ramkishen(2002)利用中国、印度尼西亚、韩国、马来西亚和泰国五个亚洲国家服务贸易相关数据建立模型,认为服务业市场的开放,有助于经济结构调整,并促进经济增长。刘绍坚(2005)认为跨国公司服务业国际转移是服务贸易发展的内在动力。陈凯(2006)论证了经济全球化和广泛的国际分工使得各国通过日趋广泛的国际服务贸易实现国际范围内的产业、产品协调。耿乃凡(2007)在对江苏省服务业和国际服务贸易发展现状分析的基础上,提出江苏省发展服务业和国际服务贸易的对策措施。杨玲(2008)引用投入产出表进行了中国生产者服务业对国际服务贸易贡献度的理论与实证研究。

笔者主要利用OECD主要的八个国家服务贸易的进口总额、服务贸易的出口总额与服务业的增加值总额和GDP总值,采用面板单位根检验、面板协整等以面板数据模型为基础的分析方法,考察服务贸易服务业发展和经济增长的影响。

2.数据和面板协整方法说明

2.1 数据来源

基于数据的可得性和本文研究的目的,笔者选取OECD主要8个国家1980-2004年期间的数据为样本,这8个国家分别为美国、加拿大、英国、法国、意大利、日本、澳大利亚、西班牙,此处因德国在1990年东西德合并,之前年份数据缺失故不作为样本国家。数据主要来源于WTO国际贸易统计数据库、世界银行(WB)数据库和国际统计年鉴历年数据。在变量选取上,主要选取OECD的8个国家每年的服务业增加值(SEV)、服务贸易出口总额(EX)、服务贸易进口总额(IM)。为消除数据之间的异方差性,数据经过取自然对数处理相应变量取为LNSEV、LNEX、LNIM。

2.2 单位根检验

由于宏观数据常受到数据非平稳的影响,传统面板模型会产生“伪回归”,因此首先采用面板单位根检验方法对截面变量LNSEV、LNEX、LNIM进行平稳性检验。面板单位根检验方法分为同质单位根检验法与异质单位根检验法两大类,同质单位根检验法分别有LLC(Levin, Lin, and Chu)检验法、Breitung检验法和Hadri检验法;异质单位根检验法分别有IPS(Im, Pesaran, and Shin)检验法、ADF-Fisher检验法和PP-Fisher检验法。根据本文模型变量选取的异质性特点,选用IPS检验方法、ADF-Fisher检验法和PP-Fisher检验法三种方法实现异质性面板模型的单位根检验。

2.3 异质面板协整检验

在时间序列分析中,Engle-Granger协整检验是基于残差检验实现的,如果变量之间存在协整关系,则残差就为I(0)过程,如果变量之间不存在协整关系,则残差就为I(1)过程。Pedroni和Kao将Engle-Granger的框架扩展到了面板数据领域,Pedroni提出了一系列允许不同截面之间存在不同个体效应和趋势的协整检验。由(1)式为例,考虑如下回归形式:

LNSEVit=αi+χit+θt+βLNEXit+γLNIMit+εit

i=1,2,……9;t=1,2,……15;

参数αi和χi表示截面个体的确定效应和趋势效应。该检验的零假设为不存在协整,则在零假设下残差项εit应为I(1)过程,即ρi=1。并通过进行辅助回归来判断残差项是否是I(1)过程:

εit=ρiεit-1+uit

或 εit=ρiεit-1+Σρij=1itεit-j +vit

其中,i=1,2,……9;t=1,2,……15;

Kao检验的思路与Pedroni检验类似,只是在第一阶段回归时,确定了模型中必须且只允许包含个体确定效应并且模型中外生变量的系数是齐性的,即不同截面外生变量的系数相同:

LNSEVit=αi+βLNEXit+γLNIMit+εit

LNSEVit=LNSEXit-1+uit

LNEXit=LNEXit-1+vit

LNIMit=LNIMit-1+rit

其中,i=1,2,……9;t=1,2,……15;然后同Pedroni检验一样进行辅助回归,判断残差项εit是否是I(1)。

3.服务贸易对服务业影响的实证结果

3.1 面板协整方程

面板数据(Panel Data)能够同时反映变量在截面和时间二维空间上的变化规律和特征,具有纯时间序列数据和纯截面数据所不可比拟的优点。但如果发现面板数据集中的变量存在单位根,常规的OLS计量方法就可能失效,为了检验这八个国家服务贸易进口总额、服务贸易出口总额与服务业增加值三个非平稳变量之间是否存在协整关系,就需要进行面板协整检验。构造异质面板数据模型步骤如下:首先用模型1来分析服务业增长与服务贸易出口、服务贸易进口之间是否存在面板协整关系,通过β和γ的符号和显著性来判断服务贸易对于经济服务化的影响。然后分别用模型2和模型3来分别检验服务业增长与服务贸易出口,服务业增长与服务贸易出口的关系。各个模型的具体设定如下:

Model 1: LNSEVit=αi+θt+βLNEXit+γLNIMit+εit

Model 2: LNSEVit=αi+θt+βLNEXit+εit

Model 3:LNSEVit=αi+θt+γLNIMit+εit

其中 i=1,2,……9;t=1,2,……15

模型中αi为常数项,θt为趋势项,β度量了服务贸易出口总额对服务业发展的影响,γ度量了服务贸易进口总额对服务业发展的影响。

3.2 单位根检验结果

表1 面板单位根检验结果

检验方法变量

水平值一阶差分

检验统计量Prob.检验统计量Prob.

LPSLNEX3.448410.9997-7.094650.0000

LNIM3.186270.9993-6.240930.0000

LNSEV1.664780.9520-4.903980.0000

ADF-FisherLNEX5.766370.990476.14690.0000

LNIM3.247560.999767.17840.0000

LNSEV18.24980.309551.38050.0000

PP-FisherLNEX5.215040.994673.62680.0000

LNIM3.051560.999865.06580.0000

LNSEV19.45330.245951.26540.0000

注:IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher三种检验方法的零假设均为存在单位根。

由表1可知,利用LPS、ADF-Fisher和PP-Fisher三种方法检验所有面板数据是否具有单位根,在水平序列情况下显著接受对所有变量非平稳原假设;而在一阶差分情况下则显著拒绝所有变量非平稳假设,即所有变量都是I(1)序列。因此,要采用面板协整分析方法来确定各变量之间是否存在长期稳定关系。

3.3 面板协整检验结果

利用Pedroni和Kao提出的方法对三个模型分别进行面板协整检验,表2结果显示模型1、模型2和模型3分别以1%、5%和10%的水平显著性,有力地证明了不存在面板协整的原假设不成立,即支持OECD八国的服务贸易的出口总额、服务贸易的进口总额与服务业增加值之间存在面板协整关系,说明服务贸易发展与经济结构服务化存在着长期均衡关系,以下将对它们之间的长期关系作进一步的估计。

表2 面板协整检验结果

方法及统计量模型1模型2模型3

Pedroni检验panel adf-statgroup adf-stat-2.435366**-2.073477**

-1.412010*-1.318828*-3.402586 ***-2.623781**

Kao检验 ADF-4.269338***-3.880573***-4.046338***

注:“***”表示在1%水平下显著,“**”表示在5%水平下显著,“*”表示在10%水平下显著。

3.4 面板协整方程的FMOLS和DOLS估计

首先看FMOLS估计结果,模型1在不含时间效应时服务贸易出口总额的系数不显著,在考虑时间效应时,参数估计量在5%水平都显著,β和γ的估计值分别为负数和正数;模型2在不含时间效应时参数估计5%水平显著,且β为正数;模型3两种情况下参数估计都显著,但考虑时间效应时,估计值明显减小。由模型2和模型3可知,服务贸易进口和出口对服务业的发展具有较强的正个体效应,说明服务贸易的发展对各个国家经济服务化有较强的推动作用。因为FMOLS估计结果在两种不同情况下显著性不同,我们还不能准确地判断服务贸易出口总额对于服务业发展的时间效应,以及服务贸易出口与进口对经济服务化影响的差异性,我们再借助基于含有和未含有时间效应的DOLS估计方法来分析。从DOLS估计结果看,模型1在含有时间效应时参数估计量都显著,β和γ的估计值分别为负数和正数,此与FMOLS结果相一致。模型2和模型3在两种情况下估计量都显著,通过比较可知服务贸易进口的系数相对较大,特别是考虑时间效应时服务贸易进口估计值的系数比出口大近一倍。同时,在模型1中考虑时间效应的情况下,服务贸易出口的系数为负,说明模型结果具有一致性。

以上估计结果,与经济发展现实的观察是一致的,20世纪80年代以后本文研究的OECD八国服务贸易基本都处于世界服务贸易排名的前列,其强有力的服务贸易地位极大地促进了服务产业的发展,推动国家由工业经济向服务经济过渡。通过对估计结果的分析,我们还可以得到:①服务贸易对服务业具有极大的推动效应,但从时间趋势来看,这种推动效应在减弱,这可能与大多数发达国家已经进入服务经济形态有关。②数据服务贸易中进口与出口相比较,前者对服务业发展具有更强的正向推动效应,特别是考虑时间趋势时,服务贸易进口对经济服务化的影响更加深远。我们在讨论服务贸易问题时,一般多将研究的焦点放在服务贸易的出口上,而较少关注服务贸易的进口问题,本文的结果显示了后者的研究价值。

表3 面板协整的FMOLS和DOLS估计

模型1模型2模型3

参数个体个体+时间个体个体+时间个体个体+时间

βFM0.1810(1.466)-0.3147**(-2.795)0.8434**(15.947)0.1504(1.287)

γFM0.6819**(5.732)0.5297**(5.541)0.8622**(21.400)0.4062**(5.294)

R²FM0.94230.96650.90660.94330.93970.9650

βDOLC0.1973(1.598)-0.2003**(-2.188)0.8465**(16.006)0.2268**(5.681)

γDOLC0.6668**(5.605)0.5170**(5.863)0.8584**(21.305)0.4397**(14.501)

R²DOLC0.94370.96760.90780.94400.94070.9657

注:括弧中数值为对应参数的t-统计量,“**”表示在1%水平下显著。

4.服务贸易对经济增长影响的实证结果

4.1 面板协整方程

模型4检验服务业增长与服务贸易出口、服务贸易进口之间是否存在面板协整关系,通过β和γ的符号和显著性来判断服务贸易对于GDP总量的影响。然后分别用模型5和模型6来分别检验GDP增长与服务贸易出口,GDP增长与服务贸易出口的关系。各个模型的具体设定如下:

Model 4:

LNGDPit=α1+θ1+βLNEXit+γLNIMit+εit(1)

Model 5:

LNGDPit=α1+θ1+βLNEXit+εit(2)

Model 6:

LNGDPit=α1+θ1+γLNIMit+εit(3)

其中i=1,2,……9;t= 1,2,……15

模型中α1为常数项,θ1为趋势项,β度量了国际服务贸易出口总额对GDP总量的影响,γ度量了服务贸易进口总额对GDP总量的影响。

4.2 单位根检验结果

由表4可知,在水平序列情况下显著接受对所有变量非平稳原假设;而在一阶差分情况下则显著拒绝所有变量非平稳假设。因此,要采用面板协整分析方法来确定各变量之间是否存在长期稳定关系。

表4 面板单位根检验结果

检验方法变量水平值一阶差分

检验统计量Prob.检验统计量Prob.

LPSLNEX3.448410.9997-7.094650.0000

LNIM3.186270.9993-6.240930.0000

LNGDP 2.87357 0.9980-4.960750.0000

ADF-FisherLNEX5.766370.990476.14690.0000

LNIM3.247560.999767.17840.0000

LNGDP 7.24715 0.968252.90590.0000

PP-FisherLNEX5.215040.994673.62680.0000

LNIM3.051560.999865.06580.0000

LNGDP 4.807480.996653.16220.0000

注:IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher三种检验方法的零假设均为存在单位根。

4.3 面板协整检验结果

结果显示模型4、模型5和模型6分别以1%、5%和10%的水平显著性(见表5),说明面板协整的原假设成立,说明国际服务贸易发展推动了经济增长,两者存在着长期均衡关系,以下将对它们之间的长期关系作进一步的估计。

表5 面板协整检验结果

方法及统计量模型4模型5模型6

Pedroni检验

panel adf-statgroup adf-stat-1.937651*-2.357649**

-2.642657**-3.0795528**-3.679517 ***-3.647836***

Kao检验

ADF-4.040596***-4.029548***-3.052864**

注:“***”表示在1%水平下显著,“**”表示在5%水平下显著,“*”表示在10%水平下显著。

4.4 面板协整方程的FMOLS和DOLS估计

表6 面板协整的FMOLS和DOLS估计

模型4模型5模型6

参数个体个体+时间个体个体+时间个体个体+时间

βFM0.3738**(7.133)0.2238**(5.045)0.3471**(19.151)0.2211**(6.110)

γFM-0.0320(-0.633)-0.0588(-1.560)0.3417**(13.953)0.0772**(2.077)

R²FM0.91280.96550.91920.96820.86160.9546

βDOLS0.3562**(6.796)0.2151**(6.002)0.3384**(18.669)0.2009**(16.141)

γDOLS-0.0191(-0.378)-0.0261(-0.758)0.3280**(13.392)0.0736**(5.096)

R²DOLS0.92300.96900.92190.96840.86520.9569

注:括弧中数值为对应参数的t-统计量,“**”表示在1%水平下显著。FMOLS估计结果显示,模型4中β的估计值为正和γ的估计值为负,且γ估计值显著性不足,说明国际服务贸易中服务贸易出口相比较而言对经济的增长具有更强的推动效应;由模型4和模型5中估计值结果都具有显著性,说明国际服务贸易进出口对经济增长具有较强的正的个体效应和时间效应,说明服务贸易的发展对各个国家经济增长有较强的影响作用,并且长期来看服务贸易出口对经济增长推动作用更明显。从DOLS估计结果看,模型4、模型5、模型6估计值结果与FMOLS估计结果基本相似,模型结果具有一致性。

5. 小结

利用OECD八个国家1980—2004年的服务贸易出口总额、服务贸易进口总额、服务业增加值和GDP总量的数据,研究国际服务贸易对服务业和经济增长的影响。首先,运用LPS、ADF-Fisher和PP-Fisher三种方法检验了数据的平稳性,结果表明所有数据变量具有不平稳性。再利用Pedroni和Kao提出的方法进行面板协整检验,证实了这八个国家服务贸易进口、服务贸易出口与服务业发展和经济增长之间存在长期的稳定关系。FMOLS和DOLS协整估计结果比较分析表明,服务贸易出口和服务贸易进口对服务业和经济增长都具有促进作用,从长期来看,服务贸易进口对于服务业具有显著的推动效应,而服务贸易出口对于经济增长具有更显著的推动效应。

运用面板协整技术研究OECD国家服务贸易与服务业发展和经济增长的关系是一项新尝试,本研究有存在不足的地方,如消除汇率和价格变动对面板数据的影响,从而提高数据质量的问题,以及面板数据协整检验与估计方法的技术也有待于改进。

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[作者简介]曾慧琴(1977—),女,厦门大学经济学院经济研究所博士生,主要研究方向产业经济学。

对外贸易和经济增长理论研究论文 篇4

Y=0.026+18.145X1+116.81X2

R2=0.96，F=69.01>F(2，7)=4.74

Y= 0. 026+ 18. 126X1+ 117. 74X2

在此过程中，方程式明显成立，并且显示贸易结构变化对经济的增长有着很重要的影响，两者之间存在着必然的联系，贸易结构越完美，也就是说贸易结构越向正面方向变化，其对促进经济增长的作用就会越大。 接下来利用斯皮尔曼相关系数证实贸易结构对经济增长的关系。斯皮尔曼相关系数是根据等级资料研究两个变量间相关关系的方法，能够反映出两个变量之间的相关程度。这里选用的研究数据是历年来实际人均国内生产总值，还有工业制成品进出口在我国进出口总量的比重。

工业制成品占进出口总量的比重与人均GDP的斯皮尔曼相关性分析，下面进行运算，我们用V来表示人均国内生产总值的大小顺序，用U1、U2分别表示工业制成品进出口在我国进出口总量中比重的大小排序。对其进行计算，表达式分别为：D1=U1-V，D2=U2-V，D2^2和D1^2，D2^2的合计。计算的斯皮尔曼相关系数为：，其中n的值为31。

结论

本文通过对我国贸易结构和经济增长关系的研究，得出以下结论：贸易结构越完美，其对促进经济增长的作用就会越大。我国的工业制成品的出口占出口总量的比重越来越大，其进口占进口总量的比重越来越小，说明我国的贸易结构在不断的完善。工业制成品出口占出口总量的比重和我国人均生产总值呈显著正相关，也就说明工业制成品出口占出口总量的比重与经济增长呈显著正相关，即工业制成品出口占出口总量比重越大，人均国内生产总值越大，经济增长的速度就越快。

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对外贸易和经济增长理论研究论文 篇5

[关键词] 对外贸易 出口贸易 进口贸易 经济增长

经济的发展，特别是经济的增长一直以来受到人们的关注，而对外贸易对经济增长又起到很大的影响，所以几乎所有的经济增长理论都会涉及对外贸易在经济增长中的作用。

从晚期重商主义学派到亚当·斯密《国富论》中的绝对利益论，再到后来的比较利益论、要素禀赋论以及剩余产品出路说和“经济增长发动机”学说等都认为对外贸易尤其是出口贸易对一国经济增长起促进作用。当然也有一些经济学家根据有些国家尤其是发展中国家的对外贸易并没有促进经济增长的事实，对传统理论关于对外贸易促进经济增长的结论提出了置疑。如普雷维什的“中心—外围论“；巴格瓦蒂的“贫困化增长”模型。他们认为，当今的国际经济体制是以发达资本主义国家为中心的，而广大的发展中国家处于外围地带，中心控制外围，发展中国家只能依附于中心国家。

一、对外贸易促进经济增长吗

从上面的对外贸易理论的发展来看，也可以看出对于对外贸易是否促进经济增长还有争论，主要存在促进论，阻碍论和折衷论。促进论的代表是罗伯特逊，他提出“对外贸易是经济增长发动机”的命题，而普雷维什则以“中心—外围论”表示反对。

为了支持各自的理论，经济学家也对对外贸易于经济增长的关系进行了大量的实证研究。由于我国的对外贸易发展迅速,特别是改革开放以来,对外贸易对我国经济的增长起到很大的作用，所以国内外大批学者运用我国的数据对我国对外贸易与经济增长的关系进行了实证分析，研究结果大都支持外贸，特别是出口贸易对我国经济的拉动作用。因为进口贸易也是对外贸易的一方面,所以也有很多学者把目光转向进口贸易,考察进口对经济增长的影响。

对外贸易究竟是促进还是阻碍了经济增长，不同国家或者同一个国家的不同时期，情况都不同，不能一概而论。但是，我们可以得到的启发是:要对出口贸易拉动经济增长的作用重新进行审视，不能一味崇拜出口，也要重视进口贸易的作用。

长期以来，人们普遍重视出口而排斥进口，认为进口会减少GDP的增长，从中世纪的欧洲重商主义学派就开始,一直到现在都有这样的看法，包括重商主义的“奖出限入”,贸易乘数论也认为出口会带动经济的增长,而进口会抵消这种作用，而凯恩斯的国民收入恒等式Y=C+I+G+(X-M),明显的告诉人们净出口增加国民收入。直到近几年,才有学者看到进口也可以促进经济增长。

根据我国的经济发展情况来看，出口贸易确实对我国的经济增长起到很大的作用，改革开放三十年来，我们的经济建设取得了巨大的成就，然而，我们也要看到，近年来的一些新情况值得我们深思、重视。人民币的持续升值，国际原油价格、粮食价格上涨导致的输入型通货膨胀，特别是美国次贷危机引起的全球经济危机给我国加工制造业带来的冲击，使得国内的许多制造业企业生存环境急剧恶化，对出口加工类的企业打击更大，出口产品的竞争力减退，出口增幅下降。由于我国的出口产品多为低端产品，高新技术含量有限，我国的制造业产业处于全球价值链的低端，所以出口贸易是否对我国经济增长继续有重大的作用还值得我们去探讨，而一直为人们所忽视的进口贸易对经济增长的作用正在被重视。

二、进口贸易促进经济增长的理论分析

进口对经济的促进作用最早要追溯到亚当·斯密，他认为出口带来的收益以及换回本国需求的产品没有机会成本的付出，因此必然促进本国的经济增长。后来的大卫·李嘉图也指出，通过对外贸易从国外获得较便宜的食品等生活必需品以及原材料，就能稳定物价，阻止利润下降的趋势，保证资本积累，促进经济增长。正因为如此，才有人提出美国能保持如此久的高增长低通胀发展，中国廉价的商品输入是原因之一。20世纪80年代初，新贸易理论将进口贸易作为主要因素来解释技术进步，认为进口贸易是促进技术进步的一个重要因素，因为通过进口技术先进国家的产品，可以使其包含在产品中的先进技术扩散到本国，工业后发国家也可以通过进口贸易，进口所需的机器设备、技术，引进国外先进的管理理念，提高国内的劳动生产力。对进口贸易促进经济增长的理论分析具体如下：

1．进口贸易促进了劳动生产力的提高。进口国外的先进的机器设备等中间产品，可以提高国内相关产业的生产效率，“干中学”表明我们可以通过引进、消化、吸收来掌握世界上先进的技术，利用技术的溢出效应缩小与发达国家的差距。而且通过进口国外的产品，会给国内企业造成压力，促使他们在竞争的环境中不断学习创新。

2．进口贸易有利于稳定物价。通过对外贸易从国外获得较便宜的生活必需品以及原料，资源，可以抑制物价的上升，保证利润。这一点在欧美等发达国家表现的较为明显。

3.进口贸易与FDI相互促进。随着进口国进口额的加大，出口国企业为节约成本，绕开关税和非关税壁垒，会直接到其国内投资；而FDI的进入又会派生出间接的进口贸易，而且会带来技术和管理上的新理念。

无论对外贸易是促进还是阻碍经济的增长，我们都已经进入了全球化的时代，尽管在现在的国际分工下，广大发展中国家包括中国在内会处在不利的位置，受到发达国家的控制，但我们仍然不可否认，对外贸易是不可避免的，是对我国经济发展有拉动作用的，我们一定要坚持开放，融入全球的经济发展当中去。

当然，现在我们也遇到了一些问题，需要我们重新审视。改革开放三十年的出口贸易大大促进了我国经济的增长，然而我们也忽略了进口贸易的作用，这也是笔者为什么单独介绍了进口贸易促进经济增长的理论分析。

参考文献:

经济增长和实际利率的关系分析 篇6

经济增长和实际利率的关系分析

从新古典增长模型“索罗-斯旺模型”中我们可以推导出如下结论:经济增长和实际利率存在正相关关系,但不是实际利率的提高引起了经济增长速度的提高,也不是经济增长速度的提高引起了实际利率的提高.国有商业银行的.产权改革、利率市场化是保证今后我国经济持续增长的必要条件.文章最后对今后我国经济增长和实际利率的趋势作了预测.

作 者：彭志远 PENG Zhi-yuan 作者单位：四川大学,经济学院,四川,成都,610064刊 名：北京科技大学学报(社会科学版)英文刊名：JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING(SOCIAL SCIENCES EDITION)年，卷(期)：18(3)分类号：F091.348.1 F224.9关键词：经济增长 实际利率 索罗-斯旺模型

对外贸易和经济增长理论研究论文 篇7

关键词：物流效率,VAR模型,脉冲响应,方差分解

一、引言

有关我国物流业发展与经济增长关系的研究,近来受到很多学者的青睐。“物流推动论”认为,现代物流的发展使社会分工进一步深化,从而促进了经济的增长。[1]新古典经济学的超边际理论也认为,物流联盟的出现通过交易费用的降低刺进了经济的发展。[2]除了定性分析外,很多学者基于定量角度对现代物流与经济发展的关系进行了研究,[3,4]研究认为现代物流是经济增长的加速器。刘金钵、李永生和刘素月将物流成本作为影响国际贸易的因素,确认物流成本对国际贸易有直接的影响。兰宜生、孔炯炯通过实证检验,认为我国对外贸易与经济增长之间存在较强的相关关系。黄凌莹对我国1978-2006年的进口贸易与国内生产总值做协整分析,结论表明二者之间存在长期稳定的动态均衡关系。综观现代物流、经济发展和我国外贸进出口之间关系的研究,学者们普遍认为物流发展无论对外贸还是经济发展都具有重要推动作用,并认为可通过降低物流成本促进贸易发展。本文从“效率”角度出发,进一步研究三者之间的动态关系。

二、物流效率与进出口贸易关系模型构建

1. 模型选择。

由于物流与经济及贸易的增长受多种因素的影响,其间的关系也呈现出复杂且不断变化的特点。鉴于此,选择向量自回归模型(VAR模型)对其动态关系进行研究。VAR模型采用多方程联立的形式且不以经济理论为基础,在模型的每一个方程中,通过内生变量对模型的全部内生变量的滞后值进行回归,进而能估计模型中全部内生变量的动态关系。模型的一般表达式如下:

yt=A1yt-1+…+Apyt-p+B1Xt+…+BrXt-r+εt

其中,yt是K维内生变量向量,p是滞后阶数,Xt是d维外生向量变量,r是滞后阶数,A1…AP,B1…BP是待估计参数矩阵,εt是随机扰动项。

2. 指标及数据选取。

(1)物流效率指标。选择物流业劳动生产率进行衡量,记为EL(单位:元/人)。数据来源于国家统计局网站(1991-2010年)。(2)经济增长指标。选择通用的国内生产总值指标,记为GDP(单位:亿美元)。数据来源于中国统计年鉴2010年数据。(3)进出口贸易指标。选择进出口贸易总额指标,记为JCK(单位:亿美元)。数据来源于中国统计年鉴2010年数据。为剔除物价因素影响,以1991年为基期,用进出口指数(来源:2010年中国贸易外经统计年鉴)对进出口贸易额数据进行处理;对GDP总量和物流业增加值用GDP指数做平减处理。为消除异方差影响,对各变量做取对数处理,记为LNEL、LNGDP、LNJCK。

3. 现代物流效率、经济增长与进出口贸易的VAR模型。

为避免伪回归,首先对变量做平稳性和协整关系检验。

注:(c,k)表示(截距项,滞后长度);k值为根据AIC信息准则确定的最佳滞后期;***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下拒绝原假设H0。△为差分算子。

如表1,水平状态下,LNGDP、LNEL和LNJCK都为非平稳序列。一阶差分后LNJCK变为平稳序列I(1);二阶差分后,LNGDP、LNEL变为平稳序列I(2)。检验结果表明可考虑存在协整关系。选择JJ检验法对变量进行协整关系检验。首先建立由LNJCK、LNEL、LNGDP构成的VAR模型。借助E-views6.0和滞后阶数的确定方法,最佳和次佳滞后阶数分别为p=4和p=2。经滞后结构检验,发现VAR(2)比VAR(4)更有效,其单位根全在单位圆内。

注:“*”表示在5%显著性水平下拒绝原假设。

在JJ检验中,滞后设定是指辅助回归中一阶差分的滞后项,原序列滞后阶数为2,则JJ检验时的滞后阶数为1。检验结果显示特征根Max-Eig和迹Trace统计量都支持序列有二次趋势,协整方程仅有线性趋势的协整类型,且认为变量之间存在2个长期协整关系(表2),认为现代物流效率、经济发展及进出口贸易之间存在长期协整关系,构建VAR模型如下:

注:()里面的为标准差,[]里面的为t检验统计量

如表3,三个模型拟合效果非常好且都通过F检验,根据AIC准则及SC准则确定出来的最佳滞后期也都比较合理,认为现代物流效率、经济增长以及进出口贸易之间的动态关系比较显著。变量的滞后期系数显示,LNGDP、LNEL和LNJCK的一阶滞后对其影响都很大,并且都是正的影响关系。

3.变量因果关系检验。对表3结果再分析发现,虽然模型整体显著效果良好,但变量系数大部分不显著。因变量相对较多,故对其进行多重共线性检验,首先做因果关系分析(结果见表4)。

如表4,对原假设“LNEL不是引起LNJCK的格兰杰原因”做检验,F统计量为0.58,临界值P为0.57,0.57>0.1,说明在10%的水平下检验的原假设是以比较大的概率发生的,接受原假设。同理得出LNJCK是LNEL的格兰杰原因,LNJCK和LNGDP存在双向因果关系,LNGDP是LNEL的格兰杰原因。

4. 脉冲响应函数和方差分解。

(1)脉冲响应函数。用脉冲响应函数对变量间相互影响的动态关系进行分析

如图1,横轴是冲击发生后的时间间隔(以年为单位),纵轴表示冲击变量的反应程度(以百分数做度量),上下两侧的虚线表示脉冲响应函数加减两倍标准差形成的置信区间。如图所示,当给现代物流效率一个正冲击,在近3年内不会对进出口发展起到推动作用,但之后促进作用将逐渐凸显出来并持续下去;对于国民经济增长,5年之内会将有助于国民经济的发展,当发展到一定程度后继续对其投资将无益于经济的发展。进出口受到一个正向冲击时能持续拉动自身的增长;进出口的负向冲击对国民经济的发展是非常不利的;而国民经济如果受到正向冲击将能持续促进外贸业务的发展,并且在短期内能促进自身的快速发展。综上,短期内应加大对物流从业人员素质提升的投资,促进国民经济的发展以及进出口的长期发展。(2)方差分解。方差分解描述了VAR模型中各变量的冲击对系统动态变化的相对重要性。随着时间的推移,国民经济冲击对进出口的贡献越来越显著,而进出口冲击对国民经济发展的贡献则呈波动变化状态,约在第5年的时候推动作用达到顶峰,之后逐渐下降,同时国民经济自身冲击对其发展的推动作用则不断凸显,长期内成为最重要的促进因素。国民经济和进出口的发展长期内都是现代物流发展的重要推动因素,并且这种作用不断增强。

三、结论与建议

为了解决我国物流、外贸与国民经济的和谐发展问题,基于对三者之间关系的分析发现进出口与国民经济增长互为因果关系,而进出口与国民经济增长则同为物流效率提升的原因。脉冲响应函数和方差分解分析显示,长期内进出口和国民经济之间的互相拉动作用都比较明显,物流效率的提升将长期得益于二者的发展,短期内物流效率的提升有助于国民经济的发展但对进出口的发展并没有很大的促进作用,而这种促进作用将在长期内显现。因此,为了三者之间的和谐发展,提出如下建议:“发展”为第一要务,现阶段仍应以经济发展为核心,要充分利用经济发展的优势资源以及外贸这架马车的作用,拉动我国经济增长。继续发挥我国外贸发展的劳动及资源比较优势,开拓国外市场,对国内和国外两手资源,要两手抓两手都要硬,促进外贸发展;克服目前物流发展中的劣势,加大对物流人才培养的投入,以及物流技术的引进,物流设施的改进等,积极发展现代物流业,为外贸及国民经济的发展提供服务支持。

参考文献

[1]谷永芬等.现代物流产业对区域经济发展的促进作用[J].物流科技,2003(6).

[2]林桦.交易费用理论与物流联盟形成的研究[J].武汉理工大学学报,2003(10).

[3]李南,李燕.现代物流与经济增长的关系研究[J].管理工程学报,2007(1).

[4]李学工.论物流产业对国民经济的贡献[J].北京工商大学学报(社科版),2003(6).

[5]黄磊.物流产业与区域经济增长的互动性—以江苏省为例[J].中国矿业大学学报(社科版),2007(4).

[6]黄凌莹.进口贸易对中国经济增长贡献的实证分析[J].南京邮电大学学报,2008(9).

[7]李永生,张丽芳,国际物流成本对国际贸易的影响[J].特区经济,2006(5).

对外贸易和经济增长理论研究论文 篇8

[关键词] 经济增长 出口 协整检验

自英国经济学家亚当·斯密最旱提出了“对外贸易是经济增长的发动机”的思想后，许多经济学家在研究经济增长时都引入了对外贸易这一因素。虽然理论界对于对外贸易的作用存在有利、中性、不利的不同看法，但不可否认对外贸易己经成为影响经济增长的不可忽视的因素。自从我国改革开放以来.对外贸易不断发展.经济增长速度显著提高，成为全球经济增长速度最快的国家之一。随着经济一体化和全球化趋势的不断深入，随着中国加入世贸组织，中国与国际事物联系越来越紧密，对外贸易的作用也随之变得愈来愈重要。但是，进口和出口到底优先发展哪个，即它们对经济增长推动作用孰重孰轻，近几年来.国内许多学者做了大量的理论和实证研究。

本文试图在前人研究的基础上，以四川省作为分析的主体，通过对四川省的GDP、出口总额这两个变量的协整分析步并且通过EG两步法(Engle- Granger, 1987)建立误差修正模型，从理论上得出出口总额对经济增长的贡献问题，以求揭示四川省出口对经济增长的促进作用的真正意义。

一、进口与国内生产总值的协整分析

1.数据的选择和处理。在研究过程中采用以下2个变量：国内生产总值(GDP)、出口总额(EX)，样本数据为1992年～2006年的年度数据,用于分析的数据全部来源于《四川统计年鉴》和《中国对外经济贸易年鉴》的相关各期。首先对GDP和出口EX进行自然对数变换以消除数据中存在的异方差，使数据更为平滑，便于建立模型。GDP和EX取对数后分别记作lnGDP和LNEX，用Eviews作出lnGDP、lnEX的序列图，发现序列具有明显的时间趋势，是非平稳序列。对两序列进行一阶差分计算后，发现时间趋势基本消除，认为是平稳序列，但用序列图只能粗略地判断序列的平稳性，理论上应该用单位根检验法来进行检验。

2.单整检验。然后分别采用单位根的ADF检验方法进行平稳性检验，分别对每个变量的水平值和一阶差分进行检验，其中检验过程中滞后项的确定采用ATC((Akaike Tnformation Criteria)准则。经检验发现，lnGDPt和lnEX的ADF值均大于显著性水平为10％下的临界值，说明lnGDPt和lnEX序列是非平稳的；而经过一阶差分后，ADF值均小于临界值，为平稳序列，所以lnGDPt和lnEX序列都是一阶单整序列。

若△lnGDPt和lnext具有协整关系，则上式中的εt应具有平稳性，对εt做单位根检验，得:ADF检验值为-1.825205，小于显著性水平为10%下的临界值，所以残差项不存在单位根，为平稳序列。这表明，1992年～2006年间四川省的GDP和出口之间存在着稳定的均衡关系。

二、误差修正模型

根据上面分析，lnGDPt和lnEXt都是I（1）的，存在协整关系，可以建立误差修正模型，本文采用滞后一阶的形式:。

其中ecm为误差修正项。用Eviews估计参数，逐步剔除不显著变量，得到：

则误差修正模型为:

△lnGDPt=0.138633+0.189003△lnEXt—0.276677

（0.0000） （0.0024）（0.0000）

三、计量分析评价与政策结论

1.通过以上实证分析可知，1992年～2006四川省的GDP和出口的对数之间存在着协整关系。协整关系反映的是一种长期的均衡关系，尽管有时GDP和出口的关系回偏离这种均衡关系，但是这种偏离只是暂时和随机的。且由模型可知，出口对GDP有明显的正影响，GDP对出口有较强的弹性，弹性系数为0.904282。因此，扩大出口是提高GDP的有效途径。

2.误差修正系数具有的反向修正机制，因此GDP受到协整方程的约束，对长期均衡关系的偏离会在下一其得到修正。系数的大小反映了对长期偏离的调整力度，模型中为系数估计值为0.189003，说明四川省的出口变化对GDP的变化影响不是很大。

参考文献:

[1]李子奈叶阿忠:高等计量经济学.北京:清华大学出版社，2003

[2]刘晓鹏:协整分析与误差修正模型一我国对外贸易与经济增长的实证分析[J].南开经济研究，2001, (5)

[3]许和连赖明勇:出口导向经济增长的经验研究:综述与评论[J].世界经济，2002, (2)

[4]许和连赖明勇:出口贸易带动经济增长假设在中国的进一步检验[J].湖南大学学报(自然科学版)，2002, (6)